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「ポートフォリオ全体で、どれぐらいの銘柄分散数にするか?」

という点は非常に悩ましいところです。

当然、

リターン重視で荒さを無視する場合には、

銘柄分散数少なめ、1銘柄投入額大きめということになり、

安定重視の場合には、

銘柄分散数多め、1銘柄投入額小さめということにはなってきます。

私の場合です...

個人的には、

「順張りと逆張りのどちらが優れているか?」

という論議は、

結構不毛だと思っています。

これはなぜかといいますと、

・どちらも、勝てる手法が存在する
・また、手法というものは、自分自身の好みに合わせないと継続できない

という2点の理由からですね〜。

そのため、

トー...

直近のような買いが強すぎる地合ですと、

「売りを使うべきかどうか?」

という点を悩まれる場合が結構多いのではないか?

と思います。

といいますのも、

売り、特に売りスイングでは勝ちにくいためですね〜。

あくまで私の場合ですと、

…売りも使います(ぇ

ただ、

もちろん全力で...

2017年6月2日(金) 11:37:38 トレシズ

・単利運用を採用するか?
・それとも複利運用を採用するか?

については好みが分かれるところだと思っておりまして、

・資金量
・目標をどこに設定するか?
・リスクをどの程度とるか?

などによって考えるべき要素、

とは思っていたりしますね〜。

たとえば、

総資金が数千万〜億単位などと大きく、
...

特別気配銘柄、

要するに朝の寄付の段階で特買い、特売りになっている銘柄の気配は、

9:03
9:06
9:09
9:12
9:15
9:18
9:21


という感じで3分置きに更新されているかと思います。

シストレにおきまして特に逆張り買い系、

なかでも寄指戦略などで、

「ストップ安気配の銘柄に仕...

いきなり結論からですが、

「ポートフォリオ全体の調子が良い時には、ロットを増やすよりも、戦略数を増やした方がいい」

と考えています(ぇ

もちろんこれは完全に個人的な好みというだけであり、

正しいわけでもないのでご了承ください苦笑

私自身の経験上なのですが、

戦略の調子が良い時に、

「この戦略はいけ...

2017年5月30日(火) 00:24:02 リンクス

久しぶりに更新します。リンクスです。
リバエレベーションを販売してから1年半が過ぎましたが、現在リバエレベーション2にバージョンアップすることを検討しております。

バージョンアップと言っても基本的なところはあまりいじらずに、利益が出やすい日の仕掛数を増やすことをメインとした修正です。

フォワードテストを一年ほど前からしておりますが、今のところ利益も出ていてまずま...

2017年5月29日(月) 14:28:51 トレシズ

あくまで個人的な考えですと、

シストレで結果が出ない多くの場合、

「銘柄分散数が足りていない」

という原因による場合が一番多いのではないか?

とは考えていたりしますね〜。

1トレード単位では勝つか負けるかは分からず、

シストレではやはり、

「トータル収支」

で結果を評価する形となります...

2017年5月28日(日) 21:48:13 トレシズ

個人的には、

自分用の戦略としましては、

期待値0.8%程度のものも使います(ぇ

これは何と言いますか、

資金効率の向上のためですね〜。

期待値が大きい戦略というものはえてしてシグナル数が少ないので、

期待値が小さくても、シグナル数が多い戦略も取り入れて資金効率を上げていく形です。

ただし、

2017年5月27日(土) 17:06:44 トレシズ

個人的な考えですと、

「どの時間帯を狙うか?」

という観点でバランスを見てポートフォリオを調整する場合が多いです。

たとえば仕掛け方法でいいますと、

代表的なものとして以下のようなものが考えられるかもしれません。

(A)寄りを狙う
(B)前場中を狙う
(C)後場中を狙う
(D)引けを狙う

とはいえ...

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