ゴッドブレス改を登録させていただきました。

日経の方ですが、先日のダウ-634.76を受けもう少し下げると思いましたが、思いの他戻しましたね〜。

ここ最近の相場は、シストレを続けていく上で非常に参考となる動きをしているので、是非よく見ておいてくださいね。

「日経平均は数字上は下がっているが、陽線となっている」

こういった相場が、逆張り買い戦略の最も得意とする相場です。

とにもかくにも買った日に陽線となれば、それだけで買い戦略の勝率は高まります。

ただ、どの日に陽線をつけるかは分からないため、

・シグナル数フィルターを使っている戦略の場合
→ある程度反発する時期を予想して仕掛ける

・シグナル数フィルターを使っていない戦略の場合
→下げている中でもある程度リスクを抑えつつ仕掛け、反発を待つ

ということになってきます。

シグナル数フィルター未使用の場合ですが、たとえばゴッドブレスなどでも、反発前の段階でも多くのシグナルに仕掛けることになるため、ドローダウンが発生するのはやむをえません。

その一方、シグナル数フィルターを使っていない戦略の場合仕掛け条件が緩いため、ちょっとした反発を取れる場合も多くなるため、一般的にはシグナル数が増えることにより利回りが高くなる傾向にあります。

ここで重要なのが、

「シグナル数フィルター未使用の戦略の場合、日々ある程度リスクを抑えた仕掛けを行うことが必要になってくる」

という点です。

たとえば直近の相場でダウが連日下げたように、ほぼ反発がないまま下げ続けるような場合があります。

これは2008年などはもっと全然すごかったのですが苦笑

逆張り買い戦略は、とにもかくにも反発がないと利益を出すことができません。

そのため、シグナル数フィルター未使用の逆張り買い戦略を開発する際には、

「こういったドローダウン中に破産しないようにリスクを抑える必要がある」

という点が非常に重要となってくると思っています。

リスクを抑えるために具体的な対策は販売戦略が参考になると思いますが、

・1銘柄上限投入額、1銘柄下限投入額をなるべく小さくする
・1日の最大投入額をなるべく小さくする
・場合によっては最大投資金額を90%以下にするのも精神衛生面上ではプラスに作用する

など、銘柄分散+時間分散を強化するといいと思います。

販売戦略はもちろんある程度リスクを抑えてはあるのですが、お好みによってさらにリスクを下げるというカスタマイズも有効です。

3月以前からシストレを始めた方の場合、今回の相場はどのように映っていますでしょうか？

個人的な考えでは、

「シストレに慣れるためにはある程度のドローダウンを経験するのが一番」

という持論がありますが、

震災相場を経験した上で、今回の相場を客観的に眺めていられるようになっていれば、間違いなくシステムトレーダーとして一歩先の領域に進まれたのではないかと思いますね〜。

…本当はドローダウンが発生しないでプラスが積み上げられていくようなシステムがあれば一番いいのですが、私自身もそういった戦略を開発できるよう日々精進させていただきます汗