出来高系指標は有効なのかどうか?
トレシズ戦略では出来高系指標はあまり使ってきませんでしたが、
「果たして出来高系指標は有効なのかどうか?」
が気になったので、検証してみました笑
■移動平均乖離率(出来高)(50日)が5より大きい場合に買い、翌日売り
総取引回数: 1,265,921回
勝率: 51.38%
期待値: 0.05%
なんと、いきなり有効性が実証されてしまいました苦笑
出来高が増えてくる時は、
該当銘柄への注目度が上がっていることを意味していますし、
チャートの下の方の場合、
反転の兆しになる場合も多いですよね〜。
特に、年度別の期待値が、
2015年: 0.12%
2014年: 0.05%
2013年: 0.21%
2012年: 0.11%
と、直近で機能している点が特筆すべき点かもしれません。
次に、上昇している銘柄と、下落している銘柄ではどちらが有効なのかどうかについて調べてみました。
■上記条件に、移動平均乖離率(終値)(25日)が0より大きいを追加
総取引回数: 742,526回
勝率: 50.64%
期待値: 0.01%
■上記条件に、移動平均乖離率(終値)(25日)が0より小さいを追加
総取引回数: 522,963回
勝率: 52.43%
期待値: 0.11%
…これはすごいですね汗
想像通りではありましたが、
「下落している銘柄の、出来高が増えたところは買い」
というのが正しいということが、
検証結果からも実証されています。
年度別の期待値からみても、ある程度全年度におきまして有効なようなので、
「出来高系指標は結構使える」
という感じかもしれませんね〜笑
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