研究のためにザラ場やPTSを眺めてみると…

今日は日中に時間があったため、自己裁量の取引はまったく行っていないのですが、のんびりとチャートを眺めていました。

武富士の売り数量の凄さには正直びっくりしましたが、同じ消費者金融系のアイフル等も完全に連れ安となっており、大幅に煽りを食った感じでしょうか。

そのアイフルも、ボリンジャーバンド-2σ超え＋5日移動平均乖離率約-20%に到達しているため、PTSでの反発もうなずけます。

プロミスやアコムを含め、統計上ではよほどの悪材料がない限り一回は反発するケースが多い位置なので、取引は行いませんが後学のためにチャートはのぞいてみたいと思っています。


現在はひとまずバージョンアップも一段落ということで、以下のような作業を行っています。

（1）各ストラテジーのフォワードテスト検証
（2）マキシマイザーのカスタマイズ
（3）順張り買い戦略の開発
（4）50万円ぐらいの資金で運用可能な戦略の開発


正直マキシマイザーの運用を停止している分、トレード頻度にちょっと穴があいた感じとなっているため、カスタマイズを急ぎたいと考えています。

販売させていただいております戦略とは違い、
マキシマイザーはあくまで個人用で、極端に大きい利回りを狙う分相当無茶な内容となっているため、とてもお見せできる内容ではありませんが…

とはいえ、もしどんな無茶な取引をしているのか興味がある方がいらっしゃいましたらお気軽にメールくださいね笑


実際私の経験上ですが、運用資金全てを1つの戦略に回した場合無茶な取引はしづらいですが、運用資金を4分割した場合などには、ある程度危険な戦略を1つぐらい含めても大丈夫な場合が多いと考えています。
（あくまで個人的な意見ですので、安定運用をお考えの方におすすめする内容ではありませんので、参考程度に見ていただければ幸いです）。

システムトレードにおいては、

「リスクとリターンが比例する」

という根本的な性質があるため、大きい利益を狙いたい場合には、ある程度リスクが大きい戦略を使わなければいけないという点が悩ましいところでもあります。


そういった点におけるバランスは非常に難しいですが、

トレードにおいて最も避けなければいけないのは「退場」という事態ですので、大きい利益を狙う中でも、ある程度安全面は考慮しなくてはなりません。

具体的には、今回の武富士のような銘柄を持っていた場合でも運用資金全体に与える影響がある程度限定されるような資金配分でシステムトレードを行っていくのが一番無難なのかもしれませんね。

資金を分割していれば、たとえ1つの戦略で武富士を持っていたとしても、運用資金全体に極端に深刻な影響を与えることはないと思います。


リスク分散という意味でも複数の戦略の並行運用はおすすめできますので、参考にしてみてください。