シストレの考え方

あくまで個人的に考える、 シストレで負ける要因ワースト3について書かせていただきます。 これはなんといいますか、 私自身が通ってきた道でもあるため、 …リアリティはあると思っております汗 1位　裁量を入れてしまう これが、 最も大きいと思っていたりしますね。 ・DDが大きくなってしまった時 ・個別戦略の調子が著しく悪い時 ・その他 など、 さまざまな要因でシステムの停止、 ...

資金100万ファイルと500万ファイルの違い 「資金500万ファイルだと調子がいいのに、資金100万ファイルだと調子が悪い…これはなんでだろう？」 といった疑問が沸かれる時もあるかもしれません。 これは私の考えですと主に2点あると思っておりまして、 （1）銘柄分散数が違うから （2）引ける銘柄が違うから といった点が理由となるかもしれない、 と思ってたりしますね～。 （1）銘柄分散数が違うから...

シストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズをしばらく更新していませんが（ｺﾗ、 第一弾で書きましたオーバーフィッティングに関する続編です。 シストレ駆け出しの頃にはまる罠（1）過剰最適化（オーバーフィッティング）に注意！ https://www.torezista.com/blog/blog_81/ オーバーフィッティング＝過剰最適化につきましては実際いまだに私自身結論が出ていない難しいお話でして、 何をもって過剰最適化というのか...

使用するシストレ戦略で、 「地合との連動を意識するか？それとも独立した動きを目指すか？」 という点は、 結構重要だと考えております。 地合との連動は、 たとえば順張り買いなら上昇トレンドでシグナル数が増え、 下落トレンドではシグナル数が減るような動きですね。 一方逆張り買いは、 相場が下がれば下がるほどシグナル数が増えていく、 といったイメージです。 基本的には、普通に...

システムトレード戦略を使っておりますと、やはり以下の3つの状況があると思います。 （1）戦略の調子がいい時 （2）戦略の調子が横ばいの時 （3）戦略の調子が悪い時 …ものすごく当たり前のことですが（ｺﾗ このうちやはり最も嬉しいのは戦略の調子がいい時ですが笑 2012年後半〜現在は地合が非常にいいため、特に買い戦略には恩恵がある相場だったといえるかもしれません。 アベノミクス、さすがですね笑 ...

個人的に、 仕掛け方法で明確に役割を分けている点が、 （1）寄指は寄りを狙う （2）終日指値は場中を狙う という点かもしれません。 なぜ寄指と終日指値で役割を分けているか？ たとえば、 指値が200円、 始値が199円であれば、 寄指でも終日指値でも寄りで約定します。 ただ、 全ての寄指・終日指値戦略で寄りで約定してしまいますと、 …寄りのリスクがだいぶ増えてしまいます苦笑 ...

下落トレンド対策としましては、いつも書かせていただいております通り日経平均が75日線下の場合には仕掛けないなどの対策がありますが、 その他の手法としては｢時間分散｣があります。 これは要するに、弱い地合では1日の最大投入額を抑える手法ですね。 イザナミ上ですと、｢1日の最大投入額｣を小さくするようなカスタマイズ方法になります。 個人的にいろいろ検証しました限りでは、日経平均が安値をブレイクして...

自分自身がしっくりくる戦略、 つまりはコア戦略というものは、 いろいろな過程を経て確立されていくもの、 と思っていたりしますね～。 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 しっくりくる戦略の条件（1）　フォワードがプラスであること 個人的なシストレ運用経験上ですと、 「しっくりくる戦略」というものは、 まずは 「自分自身の、フォワード運用成績がプラスの...

「どんな相場でもシグナルを出したい」 こう思ってしまうことは、 ある意味必然だと思います。 といいますのも、 ・トレードしなければ利益は出ない 　↓ ・だとしたら、トレード機会を増やさなければいけない という結論に到達するためですね。 でもこれは、 「あくまで、シストレで勝てるようになってからの理論」 だと思います。 なぜかと言いますと、 取引回数が増えるということは資金効率...

「上昇トレンドでは仕掛け位置を緩くすべきかどうか？」 という観点ですと、 あくまで個人的には、 「緩くするべき」 というスタイルかもしれません（ぇ といいますのも、 やはり今のような相場では、 仕掛け位置が深すぎる戦略だと、 ポジション量が不足しすぎてしまうんですよね汗 もちろんそれはそれで1つではあるのですが、 あくまで私自身は上昇トレンドでは結構攻めのスタイルで、 「む...