スリッページ対策

引き続き、お問い合わせでいただく件数が断然のトップの逆指値関連のお話です苦笑 スリッページを緩和する手法としてやはり代表的なのは、 ・売買代金制限を上げる ・東証一部銘柄シグナルへの比重を増やす ・証券会社を厳選する（GMOクリックorカブドットコム有利？） ・場を監視して、逆指値ラインより上で寄り付きそうな銘柄は逆指値ではなく成行に変更する ・理想的には、場を監視して逆指値ラインの板が食われそ...

スリッページを抑制するもう1つの対策として、 「株価制限を上げる」 というテクニックが考えられます。 まず、以下が通常銘柄の呼値です。（ようするに1Tickのことです。） ■呼値の刻み（TOPIX100構成銘柄以外） 3,000円以下： 1円 5,000円以下： 5円 30,000円以下： 10円 50,000円以下： 50円 300,000円以下： 100円 500,000円以下： 500円 3,000,000円以下： 1,000円 5,000,000円以下： 5,000円 30,000...

連発で逆指値シリーズです（ぇ これはやはりといいますか、一番お問い合わせが多い内容のためですね苦笑 逆指値を語るにあたって、絶対に欠かせない考え方がありまして、 多くの銘柄で、板が厚い箇所（売り数量が厚い板）があります。 それはやはりといいますか、「節目」ですね〜。 100円、200円といったキリのいい箇所もそうですし、 もしくは直近の期間高値（高値）などです。 どうしてこういう箇所で...

まず昨日の時価総額CSVをざっとチェックしてみます。 500位までは、私自身の経験上でもたいした滑ったことがない銘柄ばかりですね〜。 …トヨタ自動車などはシグナルが発生したこともあったかどうか？という感じですが苦笑 逆に言い換えますと、こういった時価総額上位銘柄のみに売買対象を限定しますと、 スリッページやマーケットインパクトの影響は極めて小さいとは言えるかもしれませんね〜。 ただその代わり...

忘れないうちに記事にしておいた方がいいということで、まさかの連投です笑 今度は昨日のCSVを発行済み株式数の大きい順でソートしてスリッページとの関連性を調べてみます。 貫禄の1位は、やはりといいますかみずほですね〜。 まずほとんど滑りません笑 三菱UFJ、新日鐵住金と続くのはほぼ予想通りでしょうか。 新興では、板が激厚のガンホーが68位と上位です。 この銘柄も、株式分割後はほぼ滑った記憶がな...

逆指値が使われたブレイクアウト系買い戦略では、仕掛け条件が 「翌日逆指（終日）（高値＋iTick）で買い」 のように設定されていたりします。 これはつまりは 「前日高値を1Tick超えたら成行で買いという逆指値」 となりますが、 これは要するに、前日高値というのは一般的には売りが多い上値抵抗です。 なぜ上値抵抗となるかといいますと、 ・過去に高値掴みした人の損切りが入る位置 ・高値で利確...

スリッページを抑える手法が他にないものかと、 トレード日記側でも日々いろいろ研究はしておりますが、 考えられるのはやはり 「売買代金系の仕掛け条件を取り入れる」 という案でしょうか。 私自身、分足では仕掛け当日に売買代金が相当多い銘柄を選別して仕掛けたりしていますが、 スリッページは非常に小さい印象です。 …もちろんこれは当日に時間がないと無理な話ではありますが苦笑 一般的な戦略...

なんといいますか、今月も祝日が多いですね笑 ただ、相場がだいぶ強くなってきた感がありますので、 個人的にも休みを利用していろいろ準備を進めたいと思います。 今日は指値の逆指値の現状報告です。 ■トレード日記側の指値の逆指値の手ごたえはどうですか？ あくまで今のところですが、 約定率は7/8（87.5％）と結構高いです。 私の場合ですと、ブレイクアウト系買い戦略につきまして、 「逆指値の...

逆指値を語るシリーズではどうも逆指値のデメリットを多く書きすぎているような気もしますので、 ここらで逆指値のメリットについて書かせていただきます笑 それは… 「ストップ高を狙うなら逆指値」 ということです（ぇ 各仕掛け方法別のストップ高到達確率を調べてみましたので以下に掲載します。 ■成行の仕掛けの場合 ストップ高到達確率： 0.50％ ■終日指値の仕掛けの場合（前日終値−3％で指した場合...

最近はひとまず、個人用デイトレード戦略を作っております。 今日もかなり独断と偏見で逆指値について語らせていただきたいと思います（ぇ かなり個人的な主観が入っておりますので、 あくまで1つの考え、としてとらえていただければ幸いです苦笑 まず1つは、 2012年頃から逆指値戦略を使っていて思うのですが、 「逆指値戦略は、カーブフィッティングに該当しにくいのではないか？」 という仮説がありま...