イザナミの使い方

izaRSSを使いますと、 「場中の株価を使って、当日引けのシグナルを抽出」 などといったことも可能になります。 もちろん私自身も、 この手法を多用していたりしますが笑 「引けシグナルは有効か？」 という観点ですと、 あくまで個人的な経験上では、 「場中ほどではないが、そこそこ有効」 といった手ごたえはつかんでいたりしますね〜。 場中シグナルほどは安定しないのですが、 それでも...

バックテストの「その他集計」で表示される「期間別」の「取引回数」と、 最適分散投資の「通年レポート」で表示される「取引回数」は、 個人的に結構見る項目かもしれませんね。 といいますのも、 この数字を見るだけでどういう戦略かおおよそ分かるためです笑 たとえばバックテスト側の取引回数におきまして、 2008年の取引回数がズバ抜けて多い戦略の場合、 典型的な逆張り買い戦略の場合が大半です。 ...

最適分散投資ファイルに、 出来高制限　直近出来高1日間平均の0.50％を上限 といった項目があります。 これは要するに、 前日出来高が100,000株だったとしましたら、 500株を超える株数は仕掛けない、 という意味合いですね〜。 （100,000×0.50＝500） この設定は重要か？ という観点ですと、 「1銘柄投入額が大きい場合には重要」 と考えています。 といいますのも、 板がスカスカの銘柄...

バックテストの結果概要表示の、 「その他集計」→「ユーザー指定」での集計は非常によく使う機能ですが、 表示ラベルを設定するのが結構めんどくさいですよね苦笑 ・判定数値が1000より大きい ・判定数値が2000より大きい … などといった感じで設定するのは結構時間を要しますし、 また「日経平均との相関係数」などの場合、 数値が−1〜1という細かい範囲になりますので、 上記のような1000や2000といっ...

イザナミがVersion2.2.09になってから約定率の項目が追加されましたが、 これはやはり直観的でいいですね〜笑 最適分散投資画面の結果概要表示で表示項目をカスタマイズするには、 最適分散投資後の結果概要表示画面で、 左上オプションをクリックすると可能です。 個人的にはどの項目を主に見ているか？ という点を書かせていただきたいと思います。 ■最適分散投資画面の結果概要表示で重視する項目 ...

バックテストの際、 対象銘柄に「市場や業種で選ぶ」というものがあります。 これは使えるのかどうかという観点ですと、 個人的には 「使える」 と思っていたりしますね〜。 といいますのも、 たとえば東証一部銘柄と新興銘柄ではボラが違いますし、 仕掛け方法や手仕舞い方法も異なる場合が多い、 と考えているためです。 もちろん、 「全ての個別株」 という設定を使うことにより、 ...

イザナミの最適分散投資ファイルでは、 「仕掛け株数を直近出来高で制限する」 という機能があります。 これが直近1日の0.5％と設定されている場合、 前日出来高が100,000株の場合、 500株までのシグナルしか出ない、といったニュアンスですね〜。 私の場合はこの設定を使っているかといいますと、 …トレード日記側の個人戦略では結構使っていない場合が多いです（ぇ といいますのも、 ロットが小さ...

バックテストファイル、最適分散投資ファイルともに、 検証開始日を設定しますよね。 私の場合ですと、 実運用段階でどういう風に設定しているか？ について書かせていただきたいと思います。 もちろん開発時には、 バックテストファイル：2000/01〜 最適分散投資ファイル：2000/01〜 です笑 実運用段階では検証速度が大事ですので、 バックテストファイルは2016/09〜という感じで十分かもしれませ...

寄指では、 「始値＝建値」 だった場合、 ・不出来（未約定） ・内出来（部分約定） となる場合があります。 これを厳しめに、正確に検証したい場合には、以下のようにします。 ■前日終値を指定した寄指買いの場合 ・翌日始値が終値よりも小さい 　↓（青） ・翌日指値（寄付）（終値）で買いを仕掛ける これだけですね〜笑 元データと、上記を比較するだけで、 ある程度は不出来や内出来の場...

実運用の際に、 「検証期間はどの程度に設定すればいいんだろう？」 という点は結構難しいところかもしれません。 もちろん、 戦略の開発時は、個人的には バックテスト側： 2000/01/04〜最新データ日 最適分散投資側： 2000/01/04〜最新データ日 なのは鉄則です。 やはりといいますか、 一応は全年度の結果を見ていないと不安なためですね〜苦笑 ただ、実運用の際には、 全年度で検証すると時...