ポートフォリオ

「何個ぐらいの戦略を使えばいいんだろう？」 という疑問が沸かれることは少なくないかもしれません。 これは実は、 私自身も結構悩む問題でもあります苦笑 それぐらい難しいお話、 とは言えるかもしれませんね。 なぜ難しいか？といいますと、 「リスク管理面の計算が難しいため」 という一語に尽きます。 ・日々のポジション数はどれぐらいか ・日々どれぐらいの損益があるか ・不測の事態には...

使う戦略の数というものは、 慣れに応じて変えていくもの、 というのが個人的な考えかもしれませんね。 私自身が個人的に使っている戦略数は現在45個ほどですが、 これもいきなり45個になったわけではありません。 といいますのも、 いきなりそんなに大量の戦略を使っても、 きっと意味が分からなくなるだろう、 と思われるためですね苦笑 シストレ初心者の方におすすめしたいのは、 「最初は戦...

「ポートフォリオの戦略は、一気に変えるのではなく、少しずつ変える」 というのが、 個人的なポートフォリオバランス調整の際の鉄則だったりします。 といいますのも、 ・一気に全てを変えると、よく分からなくなるため ・また、機能しているものを差し替えて、機能しなくなった場合には今までのフォワードが無意味になるため といった点があるからかもしれませんね〜苦笑 大事なのはやはりまずは、 「...

表題のお話ですが、 あくまで個人的なスタイルですと、 「トレンドによってポートフォリオを変えるのが好み」 という感じかもしれません。 これはなぜかといいますと、 「上昇トレンドと下落トレンドでは、機能する戦略が違うから」 というのが一番大きい理由かもしれませんね〜。 上昇トレンドでは基本、 どんな買い戦略でも勝てる場合が大半だと思います。 むしろ、 仕掛け条件が緩く、シグナ...

ユーザー様より、 「この戦略とこの戦略はシグナル銘柄が被りますか？」 といったご質問をいただく場合があります。 シグナル銘柄を被らせないことのメリットとしましては、 一番は 「安全性」 ではないかと思っておりまして、 たとえば仕掛けた銘柄に引け後悪材料が発生したり、 もしくは最悪上場廃止が発表されたりして食らうリスクを低減させるためには、 「シグナル銘柄を重複させない」 と...

表題の通りですが、 ポートフォリオのバランスや、 各戦略の成績を考える際には、 個人的には 「各戦略を分けて考えるスタイル」 だったりしますね〜。 たとえば1つの証券会社を使っていた場合、 日々の損益は1つになってしまいますので、 「その日、トータルで勝ったか？それとも負けたか？」 という視点になってしまいがちですが、 この視点は若干変えた方がいいのではないか？ と思ってい...

今日は、 個人的な逆張り買いのポートフォリオの組み方について書かせていただきたいと思います。 まず私の場合ですと、 上昇トレンドとボックス、下落トレンドでそれぞれ、 逆張り買いのポートフォリオが異なります。 といいますのも、 たとえば上昇トレンドで、 25日乖離率が−15％以下まで押す回数は稀なためですね苦笑 上昇トレンドは早仕掛け気味にし、 下落トレンドでは遅仕掛け気味にする、 ...

先日は逆張り買いでしたので、 今日は順張り買いのポートフォリオの組み方についてです笑 カテゴリー分けは逆張り買いと一緒で、 ・東証一部貸借銘柄 ・東証一部非貸借銘柄 ・東証二部貸借銘柄 ・東証二部非貸借銘柄 ・マザーズ貸借銘柄 ・マザーズ非貸借銘柄 ・JASDAQ貸借銘柄 ・JASDAQ非貸借銘柄 ・大型株 ・超低位株 ・IPO系 といった感じです。 それぞれに下落トレンド用、ボックストレンド用、上...

仕掛け方法にも、 ・成行 ・終日指値 ・寄指 ・逆指値 ・引成 などいろいろありますが、 個人的にどの仕掛け方法を初心者の方におすすめするか？という観点でいいますと、 …ズバリ、 終日指値ですね（ぇ といいますのも、 終日指値は比較的正確に検証できますし、 また板の押し上げや押し下げについても、 直接的な作用がないためですね〜。 …もちろん、 板が厚すぎたりしますと、 心...

あくまで個人的なスタイルですと、 上昇トレンドとボックストレンドでは、 使う戦略の種類が結構違ったりします。 もちろん、 共通で使っている戦略もありますが、 半分ぐらいは違う感じかもしれませんね苦笑 どのあたりが違うか？ について書かせていただきたいと思います。 （1）順張り買い戦略の数が、ボックストレンドでは少ない これが一番明確な違いかもしれません。 順張り買いでは、 ...