鉄壁スイングガード2

2011年10月にバージョンアップ！

・イザナミ2へ対応
・基本ロジックが【1条件】で構成され、前バージョンよりも仕掛け条件を減らすことにより、さらに過剰最適化の可能性を抑制
・1トレードあたりの期待値が、1.8%→2.6%と大幅に向上
・仕掛け方法を前バージョンから変更し、さらに個性的に
・トレード毎勝率/シャープレシオ/プロフィットファクターが向上
・トレシズ初となる注文方法を採用

鉄壁スイングガード2は、全市場全銘柄を対象とした「パターンマッチング系買い戦略」です。

一般的にシステムトレード戦略には、

・当日のテクニカルで売買を判断する「テクニカル系戦略」
・テクニカル+直近のチャートの形で売買を判断する「パターンマッチング系戦略」

の2つがありますが、

当戦略はパターンマッチングを重視し、「過去の検証上勝率が高かったチャートの形を描いている銘柄をなるべく抽出」することにより、期待値を高めています。

トレンドの方向性を判定する指標は使っていないため、上昇トレンドの際には「押し目買い」、下降トレンドの際には「リバウンド狙いの逆張り」となり、

上昇・下降トレンド問わず、「チャートが過去の検証上期待値の高い形になっている時」を狙ってシグナルを出していきます。

今回のバージョンアップでは特に、「1トレードあたりの期待値」を上げることを意識しました。

バックテスト段階でも1.5%を超える高期待値のため、最適分散投資方法に対する依存度が低い点が大きなメリットだと思います。

■超期待値重視型戦略：バックテスト段階で1.5%オーバーの高期待値！

鉄壁スイングガード2は、前バージョンでもバックテスト段階での期待値が「1.1%」と高い戦略でしたが、

今回のバージョンアップにより、バックテスト段階での期待値を「1.5%」と大幅に向上しています。また、最適分散投資後の期待値は「2.5%オーバー」と、さらに向上します。

バックテスト段階での期待値が高いということは、

「最適分散投資ファイルをカスタマイズしても高期待値を確保しやすい」

ことを意味しています。

大きく取れる取引を増やし、資金効率を高めることを最大の狙いとしています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心！

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれます。

鉄壁スイングガード2はレバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座を必ずしも必要としない点もメリットです。

また、シグナル数フィルター未使用かつ仕掛けのベースとなる条件も1つなので、非常にシンプルなロジックに仕上がっています。

■銘柄分散+時間分散型で、より一層暴落時のリバウンド性能を向上！

鉄壁スイングガード2はトレシズ従来の戦略よりもさらに一銘柄への投資金額を減らした銘柄分散型戦略です。

また、1日の投資金額もある程度抑え、常に余力を残した仕掛け方にすることにより

・直近の震災時などのような暴落時にも資金を残し、その後のリバウンド時にも資金を投入できる状態にする
・その他不測の事態にも対応しやすくする
・ドローダウンの抑制

などの効果が期待できるのではないかと考えています。

■ゴッドブレス改などトレンドフォロー型戦略のシグナル補強用戦略として

ゴッドブレス改やリミットスコープなどにおける上昇トレンド時のシグナル数を補うことが可能です。

特に鉄壁スイングガード2はトレンド判定指標を導入していないため、25日線下で推移しているオーバーシュート銘柄など、トレンドフォロー型戦略では絶対にシグナルが出ない銘柄にもシグナルが発生します。

そのため、単独でももちろんのこと、シグナル数補強用戦略としてもおすすめです。

■低資金でも資産曲線の形が変わりにくく、カスタマイズも容易

鉄壁スイングガード2は100万円など低資金ファイルでも期待値が高いため、売買手数料負荷をかけても資産曲線の形が変わりにくいという長所もあります。

また、500万円など資金多めのファイルでも利回りが落ちにくいという利点もあり、カスタマイズも行いやすい戦略です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■イザナミ公認戦略で、｢良質な売買ルール｣として公認されたルールです！

シグナル発生数も多く、成績をよく見せるために都合のいいトレードのみを抽出するような処理は行っておりません。今後も、より良いルールの開発を目指していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

□鉄壁スイングガード2の全シグナル概要レポート（2000年1月〜2011年10月28日）
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総取引回数　13,690回
平均保有期間　3.89日
トレード毎の勝率　59.27%
トレード毎の期待値　1.54%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまで鉄壁スイングガード2のポテンシャルとして見てください。


＜特徴＞
・バックテスト段階、最適分散投資後ともに1%を超える期待値重視タイプ（最適分散投資後はトレシズ戦略中No1の2.6%）
・トレシズ初となる注文方法を採用した戦略
・パターンマッチングを重視したタイプの戦略
・保有期間は4日程度、短期運用でドローダウン抑制
・非常にシンプルなロジックのため、過剰最適化リスクを抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%（往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率580%以上）
・期待値が高いため手数料負荷をかけてもグラフの形が変化しにくく、資金多めのファイルでも利回りが落ちにくい


＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍（実運用資金も200万円）
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄・ストップ安に張り付いて大引けまでに値が付かない銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率580%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜投資対象＞
・全市場全銘柄（売買代金が大きい銘柄限定、250円以下の低位株は売買対象外）


＜注意点＞
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
◎売買手数料の安いおすすめ証券会社：

（1）信用取引なら：GMOクリック証券（信用取引・1約定ごとプラン）
約定代金にかかわらず一律100円
（往復で200円と考えると、往復売買代金平均65万円の0.03%）

（2）現物取引なら：ライブスター証券（一律（つどつど）プラン）
20万円超〜50万円以下の取引なら180円
50万円以下の現物取引手数料が現時点で最安なので、トレード初心者の方にはここがおすすめです。

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠（16）「シストレは売買手数料優先！証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。（https://www.torezista.com/blog/blog_285/）


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・鉄壁スイングガード2.str（イザナミ用バックテストファイル）
・鉄壁スイングガード2.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・鉄壁スイングガード2_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・鉄壁スイングガード2_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・鉄壁スイングガード2_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
・鉄壁スイングガード2_トライアル版.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：イザナミトライアル版用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）
・イザナミ2戦略検証手順.pdf（イザナミ2のご利用方法について記載）
・鉄壁スイングガード2説明書（イザナミ2用）

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・鉄壁スイングガード2.str（イザナミ用バックテストファイル）
・鉄壁スイングガード2.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・鉄壁スイングガード2_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・鉄壁スイングガード2_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・鉄壁スイングガード2_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・鉄壁スイングガード2.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・鉄壁スイングガード2.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・鉄壁スイングガード2_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・鉄壁スイングガード2_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・鉄壁スイングガード2_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）

・鉄壁スイングガード2説明書（利用規約・取扱い方法について記載）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


■※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」「鉄壁スイングガード2説明書（イザナミ2用）.txt」を参照してください。
＜バックテスト方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード2.sim」を開きます。

（3）「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード2.opt」を開きます。

（3）「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード2.sim」を開きます。

（3）「計算期間」の左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。（左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。）

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（5）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（6）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード2.opt」を開きます。

（7）「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。（左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。）

（8）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに注文します。

（9）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。

■前バージョンの成績
鉄壁スイングガード
https://www.torezista.com/strategy/detail/51/

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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