クレイモア

2011年10月にバージョンアップ！

・イザナミ2へ対応
・新たにイザナミ2の新機能「相場情報」機能を利用し、「異常乖離判定機能」を追加
・トレード回数、通算利益率、年利、直近の成績を向上
・全ての最適分散投資ファイルの分散銘柄数を増やし、より一層のリスク抑制
・一部のロジックを直近の相場で機能しているものに変更
・悪材料対策を強化

クレイモアは2011年6月の発売以降、アメリカ債務危機などの下落の際でも、シグナル数フィルター未使用の買いスイング戦略としてはドローダウンが抑えられていた実績があります。

今回イザナミ2へのバージョンアップにより、前バージョンの良さを生かしつつ全ての最適分散投資ファイルの1銘柄あたりの上限投入額・下限投入額を大幅に抑え、さらにイザナミ2の相場情報機能を駆使することにより、特に運用リスクに重点を置いたカスタマイズが施されています。


クレイモアは、鉄壁スイングガード2と対をなす、全市場全銘柄を対象とした「テクニカル系買い戦略」です。

一般的にシステムトレード戦略には、

・当日のテクニカルで売買を判断する「テクニカル系戦略」
・テクニカル+直近のチャートの形で売買を判断する「パターンマッチング系戦略」

の2つがありますが、

当戦略はテクニカルを重視し、「当日のテクニカルが過去の検証上勝率が高かった数値にある銘柄をなるべく抽出」することにより、期待値を高めています。

仕掛けの位置としてはゴッドブレス→鉄壁スイングガード2→クレイモアの順で低い位置となり、クレイモアは25日線下でシグナルが発生する場合が多く、「短期的に売られすぎた銘柄のリバウンドを狙うタイプの戦略」です。とはいえ、シグナル数フィルター未使用のため、日々のシグナルは少なくありません。

今回バージョンアップにより、

「日経平均と逆行している大幅に暴落している銘柄」

には仕掛けない仕組みを導入し、より一層運用リスクを抑えることを意識しました。

25日線下で売られ続けている銘柄はオーバーシュートになりやすく、「売られすぎによる短期のリバウンド」も大きくなりやすいため期待値が大きくなります。

短期のリバウンドを狙う戦略は「底を抽出する精度」が非常に重要となってきますが、
クレイモアでは株価波動系の指標を導入することにより、過去の検証上において底となる可能性が高かった株価位置をより一層正確に抽出することを目指しました。

■バージョンアップにより通算利益率を向上。2011年+90万以上と直近の成績も向上しています。

右肩上がりの資産曲線で、シグナル数フィルター未使用の逆張り系戦略としては安定した資産曲線を実現しています。

シグナル数フィルターを使わないことにより、過去の検証上日経平均が上昇する地合でもある程度のシグナル数を確保しています。

震災時のリバウンドや、2011年5月以降の資産曲線の形が悪くない点からも、ボックス相場にも向いた戦略だと思います。

■シグナル数と1トレードあたりの期待値のバランスを重視した戦略

バージョンアップにより、ある程度の1トレードあたりの期待値を確保しつつ、シグナル数を増やす調整を行いました。

特に2000年以降のシグナル数が、前バージョンの2,400回→3,000回オーバーと大幅に向上しています。

また1トレードあたりの期待値も1.5%と高く、過去の検証上の高期待値箇所を高い頻度で抽出することを最大の目標としました。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心！

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれます。

クレイモアはレバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座を必ずしも必要としない点もメリットです。

■バージョンアップにより分散数を増やし、より一層リスク抑制

クレイモアはトレシズ従来の戦略よりもさらに一日の最大投入額・一銘柄への投資金額を減らした銘柄分散+時間分散型戦略です。

常に余力を残した仕掛け方にすることにより

・震災時などのような暴落時にも資金を残し、その後のリバウンド時にも資金を投入できる状態にする
・その他不測の事態にも対応しやすくする
・ドローダウンの抑制

などの効果が期待できます。

■買い戦略のシグナル補強用戦略として

下落トレンドはもちろんのこと、上昇トレンドでもある程度のシグナル数が確保できることが期待されるタイプの戦略のため、

私自身もゴッドブレス改や鉄壁スイングガード2の上昇トレンド時のシグナル補強用としてポートフォリオに組み込んでいます。

単独でももちろんのこと、シグナル数補強用戦略としてもおすすめです。

■過去の検証上、東証一部の取引が81%以上！

過去の約3,056トレード中、2,478トレード（81%）が東証一部の取引です。
基本的に東証一部の取引割合が高いため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■イザナミ公認戦略で、｢良質な売買ルール｣として公認されたルールです！

シグナル発生数も多く、成績をよく見せるために都合のいいトレードのみを抽出するような処理は行っておりません。今後も、より良いルールの開発を目指していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

□クレイモアの全シグナル概要レポート（2000年1月〜2011年10月24日）
------------------------------------------------------
総取引回数　22,305回
平均保有期間　4.00日
トレード毎の勝率　56.65%
トレード毎の期待値　0.75%
------------------------------------------------------
※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでクレイモアのポテンシャルとして見てください。


＜特徴＞
・トレシズ初となる、マーケットインパクト抑制設定を導入した戦略
・シグナル数と期待値のバランスを重視したタイプの戦略
・保有期間は4日程度、短期運用でドローダウン抑制
・暴落相場では仕掛け方を変える仕組みを搭載
・2000年から、年ベースで勝率100%（往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率580%以上）
・東証一部/二部の売買が81%、新興市場の売買が19%近辺


＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍（実運用資金も200万円）
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率580%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜投資対象＞
・全市場全銘柄（売買代金が大きい銘柄限定、150円以下の低位株は売買対象外）
※東証一部の取引が中心


＜注意点＞
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
◎売買手数料の安いおすすめ証券会社：

（1）信用取引なら：クリック証券（信用取引・1約定ごとプラン）
約定代金にかかわらず一律100円
（往復で200円と考えると、往復売買代金平均70万円の0.03%）

（2）現物取引なら：アイディーオー証券（一律（つどつど）プラン）
20万円超〜50万円以下の取引なら189円
50万円以下の現物取引手数料が現時点で最安なので、トレード初心者の方にはここがおすすめです。

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠（16）「シストレは売買手数料優先！証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。（https://www.torezista.com/blog/blog_285/）


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・クレイモア.str（イザナミ用バックテストファイル）
・クレイモア.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・クレイモア_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・クレイモア_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・クレイモア_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・クレイモア_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
・クレイモア_トライアル版.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：イザナミトライアル版用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）
・イザナミ2戦略検証手順.pdf（イザナミ2のご利用方法について記載）
・クレイモア説明書（イザナミ2用）

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・クレイモア.str（イザナミ用バックテストファイル）
・クレイモア.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・クレイモア_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・クレイモア_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・クレイモア_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・クレイモア_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・クレイモア.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・クレイモア.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・クレイモア_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・クレイモア_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・クレイモア_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・クレイモア_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
※全てレバレッジ未使用（1倍）

・クレイモア説明書（利用規約・取扱い方法について記載）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


■※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」「クレイモア説明書（イザナミ2用）.txt」を参照してください。
＜バックテスト方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「クレイモア.sim」を開きます。

（3）「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「クレイモア.opt」を開きます。

（3）「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「クレイモア.sim」を開きます。

（3）「計算期間」の左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。（左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。）

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（5）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（6）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「クレイモア.opt」を開きます。

（7）「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。（左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。）

（8）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに注文します。

（9）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。


========================================================
※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
========================================================