ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】

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★2015年12月にバージョンアップ！カスタム版もダウンロードいただけます！
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当ストラテジーをご購入いただきますと、
仕掛け方法を変更し、かつ通算利益率を933％へと向上、マーケットインパクト対策を施した「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版」もご提供させていただきます。
なお、カスタム版は会員ページからダウンロードいただけます。
「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版」の概要は以下ページをご確認ください。
https://www.torezista.com/blog/blog_1785/
※なお、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】の掲載成績はカスタム版のものではなく、以前と同様の元データのものとなります。あらかじめご了承ください。
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★通算10000％オーバーの複利ファイルも同梱！
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2000年以降の通算利益率が10000％オーバー（※2014年3月時点）となる複利ファイルも同梱させていただきます。
カスタマイズの参考にお役立てください。
※あくまで過去の参考成績である点をご了承ください。
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ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】はヒノカグ・ショート【ボラティリティ】の後継バージョンで、ヒノカグシステムの中では特に「逆張り売り」の役割を担う戦略です。
前バージョンからはロジックの多くを変更しており、変更理由としては、

・2013年の信用余力無限回復の影響を考慮し、2013年に機能していたロジックに切り替えるため
・常に高値圏を狙う売りの場合踏み上げが続く場合があるので、幅広い位置を狙うロジックにしたかったため

などが主なものです。

特に2013年の信用余力無限回復の影響が大きかったのではないかと推測しており、
もちろんアベノミクスの影響も大きかったですが、2013年は売りにとっては非常に厳しい年となりました。

そのため、個人的に2013年からいくつかのパターンを作った上でフォワードテスト検証し、機能しているロジックに変更しようという意向があり、今回のバージョンアップに至りました。

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】とは？

買いのヒノカグ【ボラティリティ】と対になるデイトレード売り戦略です。ヒノカグシステムの売りにはヒノカグ・ショート【下方ブレイク】がありますが、こちらが順張り売りなのに対し、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】は逆張り売りの役割を担います。
順張り売りは相場下落時を狙うのに対し、当戦略は寄り天時の戻り売りを担っています。

開発にあたり、以下の点を特に重視しています。

・シグナル数と期待値のバランスを重視
・どの優先順にしても極端にはパフォーマンスが落ちないようにする（過剰最適化を抑制）
・なるべく売買代金が大きい銘柄にシグナルが発生するようにする
・過去の上昇トレンド耐性を重視

シグナル数的にはヒノカグ【ボラティリティ】と対になり、お互いにシグナルが発生しない時期を補完する形になっています。

また、仕掛け条件にユーザー定義指標を使っているため、オリジナリティが高い内容になっているといえるかもしれません。

■ブレイクアウトしているような強い銘柄への対策を実装

今回バージョンアップにより、「仕掛け当日にブレイクアウトするような銘柄へのシグナルをなるべく避ける」という仕組みを実装しました。
ブレイクアウトしていないということは「上値抵抗があるため売り圧力がブレイクアウト銘柄に比べて高い」と考えられるため、こういった銘柄を軸にしています。

個人的な検証上では、過去に大きなDDが発生する場合が多かったのはブレイクアウト銘柄のため、こういったシグナルを極力除外するようにしています。

■前バージョンよりも平均保有日数を短期化

前バージョンであるヒノカグ・ショート【ボラティリティ】は平均保有日数が1.09日ほどでしたが、
バージョンアップにより過去の平均保有日数を1.04日ほどまで縮めました。
これは、過去の検証上仕掛け当日にストップ高に張り付いた銘柄数が減っていることを意味しており、より一層上値抵抗が強い銘柄を抽出できるようになったのではないかと思っております。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心！

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】もレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。
レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■通算向上バージョンも同梱！

標準ファイルとは別に、過去の通算利益率を標準ファイルよりも伸ばした各資金の最適分散投資ファイルも同梱させていただきます。
カスタマイズの参考にお役立てください。

■おすすめ証券会社につきまして

当戦略はデイトレード戦略となりますが、
カブドットコム証券ですと朝1度の発注のみでご利用いただけます。
そのため、忙しい方には特にカブドットコムをおすすめいたします。
次点がライブスター証券で、朝1度の発注＋前場終了後以降に注文変更という形になります。
また、松井証券の場合ですと手間はライブスターよりも増えますが、「一日信用取引」ですと取扱銘柄数に制限はあるものの売買手数料が基本無料となりますので、有利になると思います。手間重視の場合にはカブドットコム、日中お時間のある方で手数料重視の場合には松井、両方のバランスを求める方はライブスターという感じかもしれません。
松井証券のプレミアム空売りサービスを利用すると、
http://www.matsui.co.jp/service/d_margin/list.html
通常は空売れない銘柄が空売りできる場合があるので便利です。
その他の証券会社でのご利用方法は説明書に記載してありますが、
基本的には朝6：00〜9：00のバックテストが必要になります。
なお、売り戦略のため信用取引口座が必要となる点にご注意ください。
※あくまでご参考という意味で掲載させていただきましたが、実際にストラテジーを運用されるかどうかを含めまして、ご利用はユーザー様の任意でお願いいたします。

■逆指値を使っていないため、スリッページはなし！

当戦略では逆指値未使用なので、スリッページはありません。
そのため、スリッページが気になる方におすすめできる戦略です。

■通算10,000％オーバーの複利ファイルも参考として同梱！

あくまで過去の検証結果のため参考データとなりますが、
2000年1月〜2014年3月26日の検証で通算10,000％オーバーとなるレバレッジ1倍の複利用最適分散投資ファイルも参考用として同梱させていただきます。（売買対象を最新の貸借銘柄に限定してはありますが、売れる銘柄が証券会社により日々変更されるため実際の過去取引では上記よりも落ちる数字になると考えられます。この点をあらかじめご了承ください。）

■資金50万円から運用可能！幅広い最適分散投資ファイルをご用意

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】は｢50万円からのシステムトレード運用｣が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

□ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】の全シグナル概要レポート（2000年1月〜2014年3月26日）
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総取引回数　30,966回
平均保有期間　1.04日
トレード毎の勝率　65.06%
トレード毎の期待値　1.00%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】のポテンシャルとして見てください。

＜特徴＞
・前バージョンよりも「取引回数×期待値」の大きさを向上
・なるべく上値抵抗が大きい位置でのシグナルを出すタイプの売り戦略（位置的にはコキュートス（S）よりも下）
・注文が必ず約定するわけではないタイプの戦略（過去の約定率は68％近辺）
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間はほぼ1日のデイトレード（ザラ場引けの場合は2日になる場合もあります）
・売買対象は2014年3月の貸借銘柄
・2000年から、年ベースで勝率100%（往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率590%以上）
・東証一部/二部の売買が75%、新興市場の売買が25%近辺
・外部指標を使っているため、朝お時間の取れる方に推奨いたします。
・売り戦略のため、もし実運用される場合には信用取引口座が必要です。

＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍（実運用資金も200万円）
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄（上場廃止銘柄）の売りシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率590%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

＜投資対象＞
・全市場全銘柄（売買代金がある程度大きい銘柄限定、100円以下の低位株は売買対象外）

＜注意点＞
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・外部指標を使っているデイトレード戦略のため、朝一と11時半以降に合計2回、証券会社HPにアクセスできる時間のある方のみご利用可能な戦略です。カブドットコム証券の場合ですと朝一のみで作業が完了します。
・期待値を重視したタイプの戦略である点や、手数料が安くおさまりやすいデイトレード戦略である点から売買手数料にこだわる必要はそこまではありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■標準ファイル
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】.str（イザナミ用バックテストファイル）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_シンプル.str（イザナミ用バックテストファイル：シグナル数多め）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_損切りあり.str（イザナミ用バックテストファイル：標準ファイルにザラ場中の損切りを導入したもの）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_50万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金50万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_トライアル版.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：イザナミトライアル版用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_複利.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：複利：資金200万円参考用）

■通算向上バージョン（標準ファイルよりも過去の通算利益率を向上したバージョン・バックテストファイルは標準ファイルと共通です。）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_50万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金50万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_トライアル版.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：イザナミトライアル版用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_複利.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：複利：資金200万円参考用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】説明書.pdf（利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載）

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版※2015年12月にバージョンアップ！
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.str（イザナミ用バックテストファイル）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム（10億）.str（イザナミ用バックテストファイル・売買代金制限10億）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル・2015年12月の貸借銘柄を使用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム（発売時の貸借銘柄を使用）.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】発売当初のの貸借銘柄を使用）
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタムのご利用方法.txt

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。

※ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム版は、会員ページのダウンロードメニュー下部に「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】_カスタム」のボタンがあり、こちらからダウンロードいただけます。

＜検証方法＞
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】のバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

■前バージョンの成績
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】
https://www.torezista.com/strategy/detail/189/

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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