鉄壁スイングガード

■2010年9月14日にバージョンアップ！

鉄壁スイングガードを2010年9月14日にバージョンアップいたしました。

前バージョンに比べてカスタマイズのしやすさ・シグナル数・期待値・プロフィットファクターが大幅に向上し、より一層運用しやすいストラテジーに仕上がりました。

これからもユーザー様にとってメリットの大きいシステムの開発を目指してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。



鉄壁スイングガードは、その名の通りスイングトレードを主体とした逆張り買いストラテジーです。

出来高に制限を設けた上、150円未満の低位株は売買対象から除外しました。
また、平均4日間周期とスイングトレードにしては短期の戦略で、保有日数を減らすことでリスクを軽減しています。


■その名の通り、安定したシグナル数に対して鉄壁のディフェンス。売買代金の大きい銘柄で、コツコツと超短期のリバウンドを狙います！


何よりも鉄壁スイングガードの魅力は、「シグナル発生時期が均等」であることです。

逆張り戦略ではシグナル発生時期が飛ぶことも多く、まったくトレードを行わない時期があることにより資金効率を下げてしまう場合が多いですが、

鉄壁スイングガードは2000年1月以降、バックテスト結果上でシグナルが発生しなかった月がありません。


また、ほとんどの月で複数回シグナルが発生しており、バックテスト段階の年度別でも、全ての年で最低540回以上シグナルが発生しております。

もちろん資金量には限りがあるためその全てのシグナルに仕掛けることはできませんが、仮定として全シグナルを仕掛けた場合でも1トレードあたりの期待値は+1.37%と、バックテスト段階ではかなり高い数値を実現しています。

トレシズでは、この元々能力の高い当ストラテジーを、限りある資金で最大限の利幅を取れるように分散投資方法をカスタマイズすることにより、鉄壁スイングガードを完成させました。


□鉄壁スイングガードの全シグナル概要レポート（2000年1月〜2010年9月14日）
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総取引回数　10,488回
1銘柄あたりの平均取引回数　7.41回
平均保有期間　3.93日
トレード毎の勝率　58.86%
トレード毎の期待値　1.37%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまで鉄壁スイングガードのポテンシャルとして見てください。



■シャープレシオ0.237の安定度×均等に発生するシグナルが、過去の検証上高い利回りを実現！


システムトレードを行うにあたって絶対に必要になってくるのが「安定度」です。

どんなに勝率や利回りが高いストラテジーでも、安定度が低いと途中でドローダウンなどが大きくなってしまった場合にシステムトレードを続けるのがメンタル的に困難になる場合があります。


そこで安定度を測るのに重要な指標が「シャープレシオ」です。

鉄壁スイングガードはシャープレシオ0.237という高い数値を実現、リスクに対して利益が圧倒的に大きいことを表しています。シャープレシオは0.15を超えていれば実用的な戦略と言われることが多く、当戦略は0.2を超えているため実運用としては文句がないレベルだと自負しております。

当戦略はシャープレシオのみならず、プロフィットファクターも2.056と、一般的な戦略に比べると大幅に高い数値を実現しています。

これらの高いパフォーマンスに加え、シグナル発生時期が均等であることを生かし、トレード回数をできるだけこなして高い利回りを狙う戦略です。



■均等なトレード回数と高期待値が複利運用時に最大の武器に！


一般的に1トレードあたりの期待値とシグナル数は反比例しやすく、逆張り戦略においては

・1トレードあたりの期待値が高く、シグナル数が少ないもの
・1トレードあたりの期待値が低く、シグナル数が多いもの

の2種類に分かれる場合が多いですが、鉄壁スイングガードはその中間に位置する戦略です。

下の複利運用時のグラフをご覧いただければ分かるとおり、2008年に一時的にドローダウンはありますが、結果的に2008年が一番利益を上げており、過去の検証上でここまで安定した複利運用時の資産曲線は数少ないと思います。

トレシズとしましては、複利運用時の利回りよりも、むしろ安定感が最大のメリットと考えております。



■投資対象を売買高が大きい銘柄に制限、低位株を除外することによりリスク回避


よくある逆張り戦略では、売買代金が小さい銘柄や、株価が100円未満の低位株などにシグナルが発生することも少なくありません。

過去の実績では利益が出ていても、実際に運用する際に、

「20円が10円になった場合など、マーケットインパクトによるリスク管理は？」
「保有銘柄がストップ安になった場合に、パフォーマンスを維持できるのか？」
「自分が買いを入れたことにより、板に影響を与えてしまわないか？」
「5000万円以上の資金で実際にそのストラテジーで運用できるのか？」

といった疑問が出てくる可能性が大いにあります。



当ストラテジーはこういったリスクをある程度回避するために、売買対象を売買高が大きい銘柄に限定し、低位株は売買対象から完全に除外いたしました。

実際には東証一部銘柄中心の売買となり、新興市場の場合にはサイバーエージェントや楽天、ACCESSなど、ある程度売買代金が大きい銘柄のみシグナルが発生することが多く、

売買代金が小さい銘柄を含めた逆張りと比べると格段に安定度が高くなっています。



■資金200万円（レバレッジあり）が標準設定、お好みによって資金100万円用（レバレッジあり）・資金200万円用（レバレッジなし）の最適分散投資ファイルをお選びいただけます。

標準設定として掲載されている資金200万円（レバレッジあり）バージョンをご利用いただけるのはもちろん、

・レバレッジを使いたくない方…資金200万円用（レバレッジなし）ファイル
・資金が100万円の方…資金100万円用（レバレッジあり）ファイル

を同梱してありますので、お好みに応じて使い分けていただくことが可能です。



＜特徴＞
・シグナル発生数が逆張り戦略としては多めで、均等
・保有期間は4日程度、短期で安定した利益を積み上げるタイプの戦略
・2000年から、年ベースで勝率100%
・売買高上位限定、低位株除外で安心感・安定感が高い
・シャープレシオ0.237と、利益のばらつきが比較的小さい
・複利運用にも向いている


＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジは1.59倍による分散投資を想定（実運用資金は信用取引分を含めて318万円）。
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜投資対象＞
・全市場・全銘柄（売買代金が大きい銘柄のみ・150円以下の低位株は除外）


＜注意点＞
・ご利用の際、信用取引口座がないと指示通り売買できない場合があります。
・1トレードあたりの期待値が高い戦略のため売買手数料にはそこまでシビアになる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
・売買手数料の安いおすすめ証券会社：SBI証券のアクティブプランの場合、100万円までの売買時には手数料800円（0.08%）


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

・鉄壁スイングガード.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・鉄壁スイングガード.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・鉄壁スイングガード100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・鉄壁スイングガード200万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用・レバレッジなし）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


＜バックテスト方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード.sim」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード.opt」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード.sim」を開きます。

（3）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（5）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（6）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「鉄壁スイングガード.opt」を開きます。

（7）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（8）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。

（9）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。


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