総資金を大きくする場合の複数売買ルールの設定方法

私自身は、

戦略開発時に総資金を1億などにして検証するのが好みですが、

この際にもし複数売買ルールを組むならどう設定するか？

について書かせていただきたいと思います。

まず重要なのが、

最適分散投資ファイルのオプション設定におきまして、

「同じ銘柄を重複して保有しない。のチェックを外すこと」

だったりしますね〜（ぇ

「これにチェックを入れないと、同じ銘柄の複数ポジションを持つことになり危険なんじゃないの？」

という疑問が沸かれるかもしれません。

チェックを外すことの意味としましては、

「複数売買ルールで、各戦略で独立した成績を見るため」

という目的が強かったりします。

同じ銘柄を重複して保有しない。にチェックが入っていますと、

たとえば戦略1で銘柄Aを保有していた場合、

戦略2では銘柄Aのシグナルが出るはずが、

除外されたりしますよね。

これだとポートフォリオに入っている戦略の組み合わせにより、

各戦略に影響してしまいますので、

「チェックを入れない方がその戦略本来の能力を把握しやすいため」

という理由からチェックを入れないわけです。

他に重要視している点としましては、

「1銘柄投入額を一定にしまして、資金1億ファイルを資金10億にしても損益が変わらないかどうか？」

という点かもしれません。

資金1億ファイルを資金10億にした際に、

もし年度毎の損益額が増えるようであれば、

それは

「資金1億では全銘柄に仕掛けられていない」

ということを意味します。

これは余力の管理上難易度が上がりますため、

「1銘柄投入額を一定にした上、資金1億でも資金10億でも損益が変わらないようなポートフォリオに持っていく」

というのが、

ある程度銘柄を絞り込めていることになりますので、

有効な手段の1つとして考えていたりしますね。