トレンドのベクトルフィルター（造語）について書いてみます。

罠シリーズなどには、

「システムトレードを行う場合、ダウや為替などの外部指標は見ない方がいい」

と書かせていただいているのですが、

すいません、個人的にはここ最近の相場は非常に勉強になるため見てしまっています（ｺﾗ

でも正直、ここまで円が買われる理由が分かりませんね〜。

原発関連や財政赤字などもありますが、いわばアメリカと日本は運命共同体的なところがあると思います。

ここ最近の為替の動きはあくまで投機的なもので、事実と異なる方向に向いている動きは是正されて然るべきと考えますが、果たしてどうなるんでしょうか苦笑

今日は戦略開発の際のアイデアについてご紹介したいと思います。

暴落時の対策としてよく使われるのが、「シグナル数フィルター」です。

これは「シグナル数が一定の基準に到達した場合のみ仕掛ける」という便利な機能で、

個別銘柄の押しをとらえるというよりは、市場全体が押した時を狙う手法です。

シグナル数がある一定の基準に到達するまでは仕掛けないため、

「うまくタイミングが合えば、DDを大幅に抑え、かつ大幅な利益を上げられる」

という特徴があります。

その一方、シグナル数フィルターを使った戦略の欠点としましては、

・シグナル数が少ない
・市場のトレンドを考慮しない場合が多い
・タイミングを外した場合、リバウンドを取りこぼす場合がある

などの点があります。

ここで私が注目しているのは2番目の「市場のトレンドを考慮しない場合が多い」という部分で、

たとえば2005年のような上昇相場ではちょっとした押しですぐ反発してしまうため、仕掛けるタイミングを早める必要があります。

その一方、2008年や今年のような下落トレンドではだいぶ押さないと反発しないため、仕掛けるタイミングを遅める必要があります。

以上のような点から考えますと、フィルターはシグナル数フィルターだけでなく、

「トレンドのベクトル（向き）フィルター」

があってもいいと思ってるんですよね。

あくまで一例ですが、たとえば日経平均の移動平均（25日）が3日連続で上昇している時には上昇トレンドとみなし、そうでなければ下落トレンドとみなすとします。

上昇トレンドの場合は仕掛け条件を緩くしたバックテストファイルを使い、

下落トレンドの場合は仕掛け条件を厳しくしたバックテストファイルを使う。

こういった手法も非常に有効だと思っています。

以上はあくまで概念的なお話ですが、

こういった戦略も現在開発を進めておりますので、フォワードテスト結果など気付きました点がありましたら書かせていただきたいと思っております。