ドローダウン対策

表題の通りですが、 「下落途中でのDDを抑える」 というのが、 個人的な逆張り買いで特に意識している点かもしれません。 たとえばですが、 総資金500万だったとしまして、 100万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのと、 フルポジションの500万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのとでは、 …だいぶ差がありますよね苦笑 なので、 10月相場の下げの途中で、 フルポジションになってし...

最近の相場は正直すごいですね〜汗 買いにはいいのですが、売りには厳しく、悩まれている方も多いようですね。 イザナミセミナーなどでもおっしゃられていますが、 ・買いは上昇トレンドで勝ちやすい ・売りは下落トレンドで勝ちやすい これはものすごく当たり前のことではありますが、 実に相場の本質をついている内容だとは思いますね〜。 上昇トレンドでは値上がり1800銘柄、値下がり900銘柄などになりま...

今回の相場は非常に極端な例ですが、戦略を運用していて一時的にグラフが下に凹むドローダウンはよくあることです。 ここで1つはっきりと言えることとしましては、 「システムトレードにおいてドローダウンは避けられない」 ということですね。 あとは、ドローダウン時においてグラフがどの程度下に凹むかどうか？という問題だけです。 正直今回のような相場はシストレ初心者の方には特に厳しい相場であるのでは...

シグナル数の絞り込みが足りないと、 「DDが大きくなりやすい」 という傾向にあるとは思います。 これはたとえば逆張り買いですと、 シグナル数の絞り込みが足りなかった場合、 軽い暴落でも数十銘柄シグナルが出たりしますし、 結構な暴落相場ですと数百銘柄もシグナルが出たりする場合があるから、 というのが一因かもしれません汗 このあたりの解決方法としましては、 （A）1日の仕掛け銘柄数の...

結構、戦略のドローダウンについての考え方につきましてご質問をいただく場合があります。 これは非常に難しいお話だとは思っておりまして、 私自身ドローダウンと戦う日々だったりはしますが苦笑 ただ、たとえばですが、 「戦略個別でのDDと、相場状況のどちらを重視するか？」 と言われますと、 最近の私の場合ですとまず間違いなく「相場状況を重視する」とお答えさせていただく形になると思います（ぇ ...

何やらNYダウの動きが、 史上稀に見るレベルですがそれはさておき…汗 今回の暴落は、 あくまで今のところですが、 シグナル数フィルターを使っていると意外と食らわない場合が多い、 と思っていたりしますね。 といいますのも、 下げの前に多少リバウンドがあった点と、 シグナル数フィルターを用いますと、 リバウンドがあった場合にはシグナルそのものが出にくくなるためです。 今回は下げ幅は...

恥ずかしながら、 以前全シ連に出させていただきましたが、 「ドローダウンが深いほどどんどん仕掛ける」 という内容がありました。 今さらながら、 今日はこのあたりの真意について書かせていただきたいと思います汗 全シ連第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場！さぁオオウチを治療しよう」 https://www.zenshiren.jp/?p=1633 ・負けている時ほどチャンス、そういう時ほどロットを増やす...

やはりといいますか、 銘柄によってボラが異なるという点がありますが、 このあたりをシストレ戦略に取り入れるかどうか？ という観点ですと、 個人的には結構取り入れていたりしますね〜。 やはり東証一部銘柄と新興銘柄とでは反発ラインそのものが違いますし、 東証一部銘柄で取れる位置だったとしても、 同じ位置で新興銘柄に仕掛けてしまうと早仕掛けになってしまう、 という現象が多発するためで...

トレードでは 「生き残ることが大事」 と言われます。 これをシストレに置き換えて考えますと、 「DDを抑えるのが大事」 ということなのかもしれませんね〜。 戦略の好不調という要素は運用開始前には分かりませんが、 DDの大きさという要素は運用開始前にある程度はコントロール可能なので、 まずはこのあたりに取り組むのが王道ではないか？ と思っていたりします。 順張り買いでは、 直近2...

あくまで個人的な考えですと、 「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか？」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 ・NYダウが1000ドル以上上がった日 ・3.11のような災害の翌日 ・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時 ・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時 などが代表的でしょうか。 このあたりはもちろん、 各戦略で上記のような相場における成...