ポートフォリオ

戦略を追加する際に、 「取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか？」 という点を気にされる方も少なくないと思います。 実際ユーザー様より、 「この戦略とこの戦略は仕掛け銘柄が結構異なりますか？」 というご質問をいただく頻度は多かったりします汗 私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、 「仕掛け銘柄が似ている戦略を追加するのは、別にあり」 という認識かもしれません...

各戦略の総資金や1銘柄投入額を考える場合、 個人的には、 ・戦略への信頼度 ・戦略の保有日数 ・順張りか逆張りか ・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅） という点をメインに考える場合が多いかもしれません。 ・戦略への信頼度が高いほど1銘柄投入額を増やす ・戦略の保有日数が短いほど1銘柄投入額を増やす ・順張りの1銘柄投入額を増やす ・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅）が大きい...

あくまで個人的な考えですと、 「複数戦略の損益の振幅」 という点を重視します。 下にイメージをアップさせていただきましたが、 要するに、 波の合成理論と似ている感じかもしれませんね〜。 同タイプの戦略を2個使うと、 シンプルにDDが2倍になる、 という理屈です。 …もちろんここまで単純ではないと思いますが、 あくまでイメージですね苦笑 同タイプの戦略を組み合わせるのも1つの手で...

個人的には、ポートフォリオには逆指値戦略を絶対入れたいタイプです。 これはなぜかといいますと、 逆指値戦略には空振りという特性がありますため、 下落トレンドでポジション量が増えすぎないように自動的に調整しやすいためですね〜。 ただ、 「スリッページは苦手なので、逆指値戦略をポートフォリオには組み込みたくない」 という方もいらっしゃるのではないかと思います。 こういった際に私だった...

たとえば3ヶ月ぐらいのスパンで、 「この戦略の調子はいいのに、この戦略の調子は悪く、足の引っ張り合いに見える」 ということはよくあるものです。 私のトレード日記側でも結構足の引っ張り合いで、 なかなか全戦略が絶好調！というわけにはいかないものです苦笑 とはいえ、 「戦略は長期的な評価が必要」 という根本を考えますと、 むしろ、3ヶ月程度では地合の影響もあり波があって当然ですので、 ...

このテーマも過去に結構書かせていただいておりますが、 今日は個人的な最新のスタイルについて書かせていただきたいと思います。 「戦略の調子が悪いが、今入れ替えたりカスタマイズするべきだろうか？」 という迷いは、 スタンスが決まっていないと、日常的に出てくるものです。 私の場合でも、 正直なところ、 感覚的な要素はあります（ぇ 「これはちょっと将来的にも機能しないな」 と思うこと...

今日はスイングキュルLUや、ヒノカグ【上方カウンター】の500万ファイルが爆発しましたね〜笑 特にスイングキュルLUの標準200万ファイルは今日一日だけで約＋20万となりました。 アベノミクス相場がくるまではスイングキュルシステムは地味な成績だったため、 実際のところホッとしたというのが正直な心境です苦笑 …LUだけが突っ走っていますが（ぇ また、スイングキュルLUでは逆指値が使われていないため、スリ...

いきなり結論からですが、 「ポートフォリオ全体の調子が良い時には、ロットを増やすよりも、戦略数を増やした方がいい」 と考えています（ぇ もちろんこれは完全に個人的な好みというだけであり、 正しいわけでもないのでご了承ください苦笑 私自身の経験上なのですが、 戦略の調子が良い時に、 「この戦略はいける、もっとロットを増やそう」 と思い、何度も実行したことがあります。 そして、 ...

さて、明日から相場再開ですね〜。 こういった長期休暇で物寂しさを感じるあたり、 個人的にはトレードが好きなんだなぁとは思ってしまいます苦笑 今日は最近の私自身のポートフォリオの組み方についてです。 まず、私自身は1戦略の成績には期待しないというのは従来通りです。 といいますのも、 1戦略単位ですと、たとえば仕掛けた銘柄1銘柄が暴落しただけでも結構致命的なDDになる場合があります苦笑 た...

毎日シグナルを出すように効率化するためには、 やはり 「多くの戦略が必要」 という点は事実かもしれません。 ただかといって、 「資金量的に、そこまで多くの戦略は使えない」 といった問題点もあります。 そこでどうすればいいか？ という観点ですと、 「その戦略の得意とする相場のみでシグナルを出す」 という手法が考えられます。 たとえばですが、 （A）TOPIXの移動平均（終値）（2...