ポートフォリオ

・売りをやるとどうも買いの利益を削られる気がして嫌 ・売りは恐い ・売りは正確に検証できないから難しい といった点が、 多くの方が売りに抵抗がある理由ではないか？ とは思っていたりしますね〜。 ただ一方、 シストレにおきまして、 買いで期待値がある箇所というのは、 比較的限定されるわけですね。 そして、 当然売りで期待値がある箇所というのもあるわけです。 そう考えますと、 ...

「トレシズさんのトレード日記側ではどんなポートフォリオバランスなのか？を教えていただくことは可能でしょうか？」 というご質問をいただきましたので、 これは特にシストレ初心者の方にはご参考にいただけるかもしれないと思い、 ブログに書かせていただきたいと思います。 私自身、 日々ポートフォリオを調整したり、 また新しい戦略を開発した際には導入して試したりしておりますため、 あくまで現...

11月あたりは日経平均やTOPIXが結構上昇して悪くない地合だったとは思います。 ただ、新興の指数はといいますと、 上がるには上がったのですが、 TOPIXほどの上げ幅はなかった感じでしょうか苦笑 最近思うこととしましては、 「ポートフォリオの総合的な、売買対象市場と売買代金制限も分散した方がいいのではないか？」 という点です。 シストレ戦略では基本ボラがある銘柄にシグナルが出やすいので、 ...

「逆張り買いではタイミングが命」 とはよく言われることですが、 シストレでそのタイミングをどう調整するか？ という点は非常に難しいものだと思います。 一案としましては、 「常に深い指値で戦う」 という手があると思っています。 この手法の場合、 通常相場では悪材料銘柄系を引きやすいのは難点ではあるものの、 逆に、 「過去にそこまで食らう場合が多くなかった位置で仕掛けているため...

今日は悪くない地合でしたが、 ただ日経そのものは安寄りだったため、先日からの買い持ち越し分はドローダウンとなるのが避けられなかった地合かもしれません苦笑 今の地合はおそらく多くの方が感じておられます通り、そう簡単な地合ではないと考えます。 ・9月終盤からDD続きできつい ・なかなかブレイクアウト系買い戦略の成績が好転しない といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、 このあた...

あくまで個人的なスタイルですと、 「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」 これがシストレにおけるモットーだったりしますね。 大きく食らいさえしなければ、 いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、 というシンプルなロジックです笑 ここはもちろん、 「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」 といった手法でも、 最終的に行...

あくまで個人的な考えですと、 「1戦略単位でDDを抑えすぎようとすると失敗しやすい」 と思っていたりしますね〜。 これは何といいますか、 今のような通常の相場の動きと、 2008年や2011年の相場の動きとを比較しますと、 … 絶対に異なる動きだからですね苦笑 今のような相場で機能する戦略は、 2008年や2011年のような相場でDDが大きくなりやすい、 と思います。 そのため、 普通に戦略...

ポートフォリオを組む段階で、 ・荒い戦略でポートフォリオを組むか？ ・それとも穏やかな戦略でポートフォリオを組むか？ といった観点もあるかもしれません。 これは実際に戦略を運用してみるとよく分かるのですが、 「この戦略は激しいな」 「この戦略は穏やかだな」 という感覚があるためですね。 たとえば既存の売り戦略でいいますと、 ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】や、 ヒノカグ・ショ...

日経がようやく順調に上昇してきましたね〜。 こんなときだからこそ逆に5/23の暴落の教訓を思い出し、 「暴落を想定した場合、現在のポートフォリオではどの程度リスクをとれるのか？」 というテーマでちょっと研究をしてみました笑 まず、お恥ずかしい内容ではありますが、以下が5/22〜23の私のトレード日記側の状況でした苦笑 5/22の持ち越し状況 ゴッドブレス2（複利：個人用）： 14銘柄持ち越し オーバー...

今日は、自分自身のポートフォリオ研究も兼ねて、 ポートフォリオのバランス調整方法について書かせていただきます。 個人的には、 「上昇トレンドでは自然と買いの分量が増えるのが好ましい」 「下落トレンドでは自然と売りの分量が増えるのが好ましい」 とは思っておりまして、 このあたりを裁量ではなく、日々のシグナル抽出で自動的にできれば理想的だと思っていたりしますね〜。 個人的には買いと売り...