システムトレードブログ

私自身は、 システムトレードは完全確率で試行されるわけではないと思うため、 「確率の収束」 という言葉は使わない、 というポリシーがあったりします苦笑 とはいえ、 有効なロジックで試行を繰り返していき、 期待値を積み上げていく、 という考え方を採用している点は、 完全確率の場合と一緒ですね。 どんなロジックが有効か？ ここで一番難しいのが、 「どんなロジックが有...

実際のところ、 システムトレード初心者の方からよくいただくご質問としまして、 「レバレッジが怖い」 という内容があります。 個人的に、 「最近はレバレッジについてどう考えているか？」 について書かせていただきます。 まず、大半の裁量トレーダーは、疑似的なレバレッジをかなりかけているような事例が多い たとえばトップクラスの裁量トレーダーになりますと、 1年で資金を100倍に...

今日は、 「市場によってロジックは変えるべきか？」 というテーマで書かせていただきたいと思います。 東証プライム・スタンダード・グロース各市場の差 まず、 「イザナミの基本設定＋翌日寄成の仕掛け（買い）＋翌日寄成の手仕舞い」 という条件で検証してみます。 こちらはまずプライムですね。 平均損失や損失の標準偏差ともに小さく、 安定した動きをする場合が多いと考えられます。 ...

新戦略群が無事一次審査通過となり、 今は説明書等を仕上げています。 今回のは特に、 … … ボリューム満点ですね苦笑 新戦略群複数売買ルールの直近成績 こちらは複数売買ルールの単利成績となります。 特に今年1月の伸びがいい感じですね。 こちらは複数売買ルールの複利成績です。 単利と比べても、 …伸びが圧巻ですね汗 ちなみに、この放物線のようなグラフが、 個人的に好きで...

今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「ザラ場値を使うのはありでしょうか？」 に関する回答です。 ザラ場値を使うのはありかどうか？ ザラ場値を使うのはありかどうか？ いきなり結論から書かせていただきますと、 … … 「大いにあり」 だと思っております汗 これ系の話題は、 … あまり書かないでくれというメールをよくいただくので、 なるべく避けるようにしてはいるのですが苦...

今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「SVB破綻をシステムトレード的にはどう考えますか？」 に関する回答です。 SVB破綻をシステムトレード的にどう考えるか？ 米シリコンバレー銀行（SVB）の破綻の影響はどうなのか？ といった点は気になるところですよね汗 あくまで個人的なシストレスタイルですと、 「未来は読まず、動いた方向についていくだけ」 といった感じなので苦笑、 「トレン...

ようやくですが、 新戦略群のデータが大体仕上がりました汗 あとは普通の記事も書ければいいな、 と思っていたりしますね苦笑（ｺﾗ 3月現在、開発中の戦略（13） こちらが前回のデータですね。 通算利益率は単利で4,600％ほどです。 ↓ こちらが5戦略を合算した最新データで、 通算利益率は単利で4,800％ほどとなります汗 複利だと160,000％手前という感じですね。 あとは、NYダウも上げ...

新戦略群ですが、 今回は合計5戦略となります。 3月現在、開発中の戦略（12） こちらが5戦略目の現状となります。 今はフォワードを見ていたりしますが、 押しの地合のみでなく、 リバウンド局面も見たい、 という心境です苦笑 こちらは、 以前の複利複数売買ルール成績ですね。 通算は15万％ほどとなっています。 ↓ こちらは最新データで、 通算は16万％超となっています汗 ...

引き続き、 鬼のように（？）新戦略を開発中です苦笑 一度始めるとなかなか止まらない、 そういう性格なのかもしれません笑 ただ、 … 相場の押しは止まってほしいですが（ｺﾗ 新戦略群の複数売買ルール化後の成績（2） 現在は複利ファイル側を調整しておりまして、 現時点では通算は10万％ほどとなっています。 DDの小ささはいい感じですが、 もうちょっと弱い年を伸ばしたいと思っており、 ...

まだ途中ですが、 ひとまずは各戦略を複数売買ルール化し、 相関を確認中です。 新戦略群の複数売買ルール化後の成績 思った以上にDDが小さく、 相関的には悪くないバランスという感じですね。 通算利益率は、 現時点では4,600％ほどとなっています。 ただ個人的には、 単に一体化して終わりというわけではなく、 ここから時間をかけるタイプです汗 毎回思うのですが、 グラフを見ますと...