システムトレードブログ

最適分散投資期間 2000/01/04 ～ 2022/11/18 運用方法 単利運用　通年 運用金額 5000千円 レバレッジ 1.00倍 取引手数料 考慮せず 総取引回数 1687回 平均保有期間 2.01日 勝率 61.17% 平均利益 32469円 (7.21%) 平均損失 25405円 (5.52%) 累積損益率 3830.76% 期待値 9998円 (2.27%) 利益の標準偏差 33350円 (7.36%) 損失の標準偏差 26507円 (5.88%) 利益 33508千円 損失 16640千円 損益( 利益...

今日はよくある質問と回答コーナーで、 「仕掛けのシグナルが出た場合に、買いを見送ることはありますか？」 についての回答です。 個人的に、買いを見送ることがあるかどうか？ 結論から書かせていただきますと、 個人的なスタイルでは、 「上場廃止銘柄（整理ポスト銘柄）のみ仕掛けない」 という形になります。 つまり、 監理ポスト銘柄は普通に仕掛ける、 ということですね～。 直近...

戦略開発やカスタマイズの際に、 ・戦略に使う指標はどれがいいか？ ・移動平均乖離率（終値）（5日）は－5％がいいか？それとも－6％がいいか？ といった点に悩まれる場合もあるかもしれません。 今日は、このあたりに関する個人的な考えを書かせていただきたいと思います。 個人的にはどんなテクニカル指標を使うか？ 「シストレ上級者ほど、ユーザー定義指標を駆使するのでは？」 と思われるかも...

引き続き、 徹底的に戦略開発に集中しています苦笑 現在開発中の戦略（2） こちらは、トレード日記側の「podZ改」をベースにした戦略です。 podZ改はトレード日記側のものというよりは、 ストックしてあるうちで最もフォワードが良いものをチョイスしています苦笑 まだ途中なので荒いですが、 先の3戦略とは全く相関が異なる点がメリット、と考えます。 引き続きじっくりと仕上げていきたいところ...

以前は、 「売りは、買いのリスクヘッジ用」 として考えていたのですが、 最近はこのあたりが変わってきた感じでして、 ・買いは買いのみでプラスを目指す ・売りは売りのみでプラスを目指す という考え方になりつつあります汗 今日はこのあたりについて書かせていただきます。 なぜ、買いと売りを個別に考えるか？ これはなんといいますか、 … 分かりやすさ重視、 かもしれませんね...

今日はよくある質問と回答コーナーで、 「2021年度と2022年度とで、ポートフォリオや心構えに変化はありますか？」 についての回答です。 株シストレにおける2021年度と2022年度における変化 結論から書かせていただきますと、 … … まったく変化はありません苦笑 ポートフォリオも2021年度のものをカスタマイズなしでそのまま使っている感じですね。 私自身の感覚で、 最近の年度別の株...

イザナミを使う場合には、 基本的には自動売買ではなく、 手動売買となってきます。 もちろん、 ワンクリック一括発注支援ツールを使うことにより発注の手間そのものは削減でき、 また自作ツールを使えば必ずしも自動売買にできないこともないですが汗 今日はあえて（？）、 「自動売買ではないメリット」 について書かせていただきたいと思います。 時間効率を追求した手法ではないため、じっ...

今日は、 現在開発中の戦略群の進捗をアップしてみます。 現在開発中の戦略群の進捗 こちらはトレード日記側のpodA改をベースにしたものです。 こちらはpodB改をベースにしたものですね。 今のところ一番気に入っています笑 こちらはマスカレイドという戦略がベースとなります。 現在は4戦略目を開発しておりますが、 今のところは順張り買いを先に進めております。 次は逆張り買いと売...

シストレ運用を継続しておりますと、 ・地合に対して、成績が悪い ・負けトレードでかなり大きい損失が発生する場合がある といったお悩みが出てくる場合もあるかもしれません。 こういった際に1つの原因の可能性として考えられますのが、 「新興や小型株メインで売買していないかどうか？」 という点かもしれません。 新興銘柄や小型株の特徴 新興銘柄や小型株はやはりそのボラの大きさから、 ...

戦略を開発する際に、 個人的に大事にしている箇所の1つとしまして、 「どういう位置で仕掛けたいか？という点を考慮に入れる」 という点を重視していたりします。 バックテスト段階の期待値よりも、ある意味仕掛け位置を重視しているかもしれません汗 たとえばですが、 「仕掛け方法を成行から指値に変えたら、検証結果が良くなった」 という事例は結構多いものです。 ただここで一旦考えた方...