super高値キャッチ

super高値キャッチは、上昇している銘柄の勢いが少し弱まったところで、購入するストラテジーです。ブレイクアウトのストラテジーをアレンジして作ったので、かなり高い位置でシグナルが発生します。このストラテジーを作ったのは、日々の取引をしていて、あることに気づいたことがきっかけです。それは上昇力の強い銘柄はあまり下げることなく、とことん上がる傾向があるということです。それを具現化したものがsuper高値キャッチです。ではパフォーマンスを書いておきます。

バックテスト段階の取引回数12919回、期待値1.20％、平均保有期間3.29日、勝率62.55％となっています。

ランキング情報を利用して上位10位までを抽出しています。また、環境データを利用して購入する日としない日を判別しています。平均すると2日に１回購入する感じです。全銘柄が対象です。株価の設定はしていません。低位株も含んでいます。ただし、前日の売買代金が１億円以上あるものに絞っています。損切り設定はしていません。3日以上で時間切れ売却、またはある上昇の条件を満たした場合売却です。買いも売りも翌朝成り行きです。レバレッジは未使用です。

最適分散後のパフォーマンスは
総取引回数2582回、平均保有日数3.11日、期待値2.09％、年毎の最低期待値1.23％(2009年)、年毎の最高期待値3.24％(2003年)、最大DD16.70％(2011年)、勝率67.16％、利回り877％となっております。今年の期待値は2.50％です。総資金は500万円、1銘柄上限100万円、1日最大2銘柄購入となっています。優先順位は私が独自に作ったものを利用しています。RSI25日をアレンジしたものです。

資金が少ない人のために総資金200万円、1銘柄上限40万円、1日最大2銘柄購入で最適分散してみました。
総取引回数2577回、平均保有日数3.13日、期待値2.01％、年毎の最低期待値1.08％(2010年)、年毎の最高期待値3.05％(2003年)、最大DD21.50％(2011年)、勝率66.20％、利回り857％となっております。今年の期待値は2.18％です。優先順位は私が独自に作ったものを利用しています。

今年の利益率ベスト５（11/23まで）
第1位　セルシード　　　　　＋62.90％(1/20購入)
第2位　プレシジョン　　　　＋40.53％(6/7 購入)
第3位　ルック　　　　　　　＋35.14％(7/15購入)
第4位　三井住友建設　　　　＋25.64％(3/17購入)
第5位　GABA　　　　　　　　＋21.51％(3/17購入)

今年の利益率ワースト５(11/23まで)
第1位　GABA　　　　　　　　−22.76％(3/10購入)震災前日
第2位　セプテーニ　　　　　−18.74％(3/11購入)震災当日
第3位　三谷商事　　　　　　−13.92％(5/12購入)
第4位　日本鋳造　　　　　　−13.09％(5/12購入)
第5位　池上通信機　　　　　−10.77％(3/15購入)

super高値キャッチの元になった高値キャッチ２もおまけでつけておきます。こちらは毎日購入するストラテジーです。仕掛け条件はsuper高値キャッチとほとんど同じです。売却条件が少し違います。パフォーマンスを書いておきます。

バックテスト段階の取引回数28442回、期待値0.78％、平均保有期間3.28日、勝率68.83％となっています。

最適分散後のパフォーマンスは
総取引回数2842回、平均保有日数3.24日、期待値1.76％、年毎の最低期待値1.02％(2010年)、年毎の最高期待値2.83％(2005年)、最大DD24.14％(2011年)、勝率71.57％、利回り834％となっております。今年の期待値は2.46％です。総資金は500万円、1銘柄上限100万円、1日1銘柄購入となっています。優先順位は私が独自に作ったものを利用しています。RSI25日をアレンジしたものです。

画像を下に載せておきます。上3つがsuper高値キャッチ、下2つが高値キャッチ２です。

さらにカスタマイズのサンプルとして２種類のストラテジーをご用意しました。

まずはsuper高値キャッチ上下について
これは上と下で１つのセットになっています。合わせて毎日購入するストラテジーです。下はsuper高値キャッチと同じです。ではパフォーマンスを書いておきます。

総取引回数4149回、平均保有日数3.42日、期待値1.88％、年毎の最低期待値1.17％(2010年)、年毎の最高期待値3.53％(2003年)、最大DD16.75％(2011年)、勝率65.85％、利回り922％となっております。今年の期待値は1.95％です。総資金は700万円、1銘柄上限100万円、１日１銘柄または２銘柄の購入となっております。

次に高値キャッチ３について
これは売買代金を3億円以上に絞り、super高値キャッチより上昇力の強いものにヒットするようにカスタマイズしました。ではパフォーマンスを書いておきます。

総取引回数5447回、平均保有日数3.26日、期待値1.32％、年毎の最低期待値0.63％(2006年)、年毎の最高期待値2.08％(2005年)、最大DD22.10％(2011年)、勝率63.26％、利回り907％となっております。今年の期待値は1.57％です。総資金は700万円、1銘柄上限100万円、１日２銘柄の購入となっております。

画像などは追々、ブログなどでご紹介しようと思います。

以下のファイルが同梱されています。
super高値キャッチ.str（高値キャッチ２、カスタマイズサンプル付属）
super高値キャッチ.opt（高値キャッチ２、カスタマイズサンプル付属）
super高値キャッチ_トライアル版.opt（イザナミトライアル版用）
環境データ
操作方法及び指標などの説明書
操作方法及び指標などの説明書カスタマイズサンプル


購入後の操作方法
操作方法及び指標などの説明書で解説しています。その手順に従って操作してください。

ブログにてストラテジーに関することを書いています。参考にご覧になってください。