コキュートス(S)のカスタマイズ方法(2)
ユーザー様よりお問い合わせをいただきましたので、
コキュートス(S)のカスタマイズ方法に関する補足を書かせていただきたいと思います。
本来はフォーラムで書いた方が良さそうですが、
今月後半にでもいろいろ各戦略について調べてみる予定ですので、
それ以降に検討させていただきます。
なお、いつも書かせていただいておりますがこれはあくまでアイデアであり、
実際に運用やカスタマイズされるかどうかはユーザー様の任意であることをご了承ください汗
■コキュートス(S)を前日完結可能にするには?
コキュートス(S)は本来朝検証する必要があるロジックですが、
仕掛け条件の先頭のたった1条件を削除するだけで前日完結可能となり、
朝検証する必要がなくなります。
1条件を削除した場合の検証結果を下にアップさせていただきました。
若干荒いですが、
それでもフォワードで結果が出ている感じですね〜汗
期待値は落ちますが、
通算利益率はこのカスタマイズをしても833%ほどあり、
悪くないカスタマイズ方法ではないか、とは考えております。
■シグナルから売り規制銘柄を減らすには?
これは以下ページに書かせていただいた通りですが、
https://www.torezista.com/blog/blog_1663/
バックテスト側の対象銘柄を東証一部に限定するのが一番手っ取り早いとは考えております。
パラメーターの調整が必要になるとは思いますが、
コキュートス(S)はトレシズ戦略の中でも非常にシンプルな部類なので、
カスタマイズしやすい部類、とは考えております。
たとえば私ならカスタマイズする時どうするかといいますと、
適当にいろいろな仕掛け条件を1個追加したファイルを10種類ぐらい作っておき(もちろん、バックテスト段階の期待値が上がる条件であることは必須です汗)、
以降毎日夜にでも検証するといった、
「適当フォワードテスト」(ぇ
というものを行ったりします苦笑
少なくとも、フォワードで手ごたえが良くなければ資金は投入できない、
という場合が多いかもしれません。
■逆指値の損切り
https://www.torezista.com/blog/blog_1019/
のように、
私の場合ですと「前日終値+5%での損切り」を使う場合が多いです。
当日指定値を使った検証はどうも正確には検証できない場合が多く、
設定よりも大きく負けている取引も結構含まれる形になりますが、
これはこれで悪く見積もった検証方法なので、
個人的にはありではないか、とは考えていたりしますね〜。
ストラテジー構築の際には、
「できるだけ厳しく見積もる」
というのがいいのではないか、と考えております。
もし右肩上がり一直線の戦略が出来上がったとしましたら、
まずは
「盲点がないかどうか?」
という点をまっさきに確認したほうがいいかもしれません。
↓コキュートス(S)を前日完結可能にした場合の資産曲線
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