お金持ち向けストラテジーを構築中？

最近開発しているストラテジーがありまして、

これはゴッドNISAをベースにしたものです。

以下にアップした画像が開発中のものですが、

総資金1億、売買手数料負荷1000円、200銘柄分散（？）という意味不明な設定で検証したものです苦笑

もちろんこのままでは販売しませんが、

なんで総資金1億という資金大き目の設定でわざわざ検証しているかといいますと、

・銘柄分散数を増やしても有効かどうか？（単に都合のいい銘柄を引っ張ってるだけではないか？）
・オーバーフィッティングでシグナル数を絞り込むと、総資金1億での通算利益率が10％程度になってしまう場合があります。そのため、ある程度のシグナル数を残しつつ、ある程度の通算利益率を確保しているかどうか？

といった部分を検証するためですね〜。

実はこれは、

最近の私は毎回やっている作業です笑

この戦略は売買代金制限が最低でも10億以上の銘柄を狙う、

大型株や人気株を狙うことをコンセプトとした戦略ですが、

なぜこういう戦略を開発しているかといいますと、

やはりといいますか、

昔から話題にのぼっているマーケットインパクト対策ですね〜汗

マーケットインパクトの影響というものは、もちろん定かではないですし、

計測が困難なものだと思っています汗

とはいえ、

直近の個人投資家はじょじょに大型株の売買にシフトしている傾向はありますし、

日経平均に連動した成績になりやすいのも大型株の売買ということで、

当面は大型株用戦略を開発したいと思っていたりしますね〜笑

↓のグラフを見ると、

やはり上昇相場か、もしくは市場の暴落局面でグラフが伸びています。

リーマンや3.11のDDを見る限り、

200銘柄分散でこの程度のDDなら堅牢ではないか、

とは考えていたりします（ｺﾗ

また、逆張り買い戦略の弱点として、

「上昇相場でシグナル数がかなり減る」

という点があります。

この戦略では、そういった逆張りの弱点を解消することを目標としています。

なお、この戦略はヒュプノスでリリースする予定です笑