レバレッジとポジション量

逆張り買いや順張り買い等、

約定率が低い戦略の場合、

レバレッジをかけることを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

ここで気になってくるのが、

「レバレッジをかけた場合、どの程度のポジション量になるのか？」

という点ですよね。

やはりといいますか、

順張り買いは新興等の指数が上昇すればするほど約定率が高まるもので、

逆張り買いはこの逆で、新興等の指数が下落すればするほど約定率が高まりやすくなります。

つまり、

約定率が20％の逆張り買い戦略というものは、

日々の約定率が必ず20％になるわけではなく、

たとえば上昇トレンドでは10％になったり、

暴落相場では90％になったりし、

あくまで平均を取ると20％ぐらいに落ち着く、

といったイメージですね〜。

私の場合ですと、

やはりといいますか、

「約定率が高い相場でのポジション量」

というものを考える場合が多いです。

最たる相場としましては、

3.11のような暴落相場ですね〜汗

こういった相場では逆張り買いの約定率が跳ね上がり、

ほぼ100％近くなりますので、

こういった相場における過去のポジション量というものを、

複数売買ルールを使いまして厳しくチェックする感じです。

その上でですが、

「ちょっとポジション量が多いな」

と感じましたら、

いくつかの対策を講じるわけですね〜。

まずできることとしましては、

当然ながらロット管理です。

1銘柄投入額や、その戦略への投入額を調整するのが第一歩ですね。

そして、

ロットだけでは対応できないと判断しましたら、

私の場合ですと、

「シグナル銘柄そのものを減らす」

という対応を取る場合が多いです。

これにはいろいろな方法が考えられますが、

たとえばシグナル対象を東証一部銘柄に絞るだけでも結構シグナルは減るでしょうし、

このあたりは戦略によっても変わってきますので、

いろいろ試すと面白いかもしれませんね〜。