資金管理方法

たとえばですが、 今の地合で順張り買いで結果が出ない場合も多いかもしれません。 といいますのも、 「順張り買いはボックス相場を苦手とする」 ためですね〜苦笑 今はジャスダックインデックスを見ましても、 10月以降の三角保合い形には見えますよね。 しかも、ボラ（変動幅）がない相場ですので、 なかなか難しい相場ではないかと思います。 たとえば、2014年10月〜11月のように、 大きく下...

戦略によっては、レバレッジがかかっているものもあれば、レバレッジがかかっていないものもありますよね。 今日はこのあたりを踏まえたお話です。 たとえば、以下のような2つの戦略があったとします。 ・戦略A：資金150万・レバレッジ1.5倍（実際の投入額225万） ・戦略B：資金150万・レバレッジ1倍（実際の投入額150万） 上記2つの場合、150万×2で300万必要となってくるわけですが、 あくまで私の場合ですと...

ポートフォリオには利益発生時期と損失発生時期が異なる（相関が異なる）戦略を入れていくというのがまず第一段階で、 今日は個人的な個別戦略のバックテスト結果のチェック項目についてです。 私が最近よくチェックする項目は以下の点が多いかもしれません。 ■バックテスト段階の期待値 …これは言うまでもないですね苦笑 全年度の期待値がプラスであるとさらにいいと思います。 ■バックテスト段階の保有日数 こ...

トレード毎勝率という観点で考えますと、 一般的には順張り買いよりも逆張り買いの方が過去の検証上だいぶ高くなりやすくなります。 これは逆張り買いの方が安値で仕掛けているためとは考えられ、 もちろん組み方にもよるのですが、 基本的には順張り買いで逆張り買い並の勝率を望むのは酷、 とは言えるかもしれませんね〜苦笑 たとえば、バックテストの概要レポートで平均利益と平均損失という項目がありま...

個人的な、各戦略への資金配分方法を、 トレード日記側のポートフォリオ構成をベースに書かせていただきたいと思います。 まず、ポートフォリオには相関が異なる戦略、 つまりは「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略」から導入していくのが個人的な好みです。 順張り買いと逆張り買いといった感じですね〜。 とはいえ、 順張り買いと逆張り買いとで絶対に損失発生時期が一致しないか？ というと、 ...

ここ最近は、 FVCやウェッジなど、新興の高値圏銘柄の急落が目立ちますね〜苦笑 こういった感じで、 高値圏にある銘柄同士、 安値圏にある銘柄同士などは、 結構同じような動きをする場合が結構多い、と考えております。 今ですと、 オートウェーブやジェイエスコムなど低位株がブレイクしているのも同様ですね。 こういった現象が結構多いので、個人的には、 「狙い位置が同じ戦略の場合、リスクを...

ニコ生でご紹介いただいたこともあり、 ちょうどいい機会ということで、 私の資金管理方法の記事を書かせていただこうかと思っております。 もちろんこれは個人的な資金管理方法というだけですので、 「あくまで1つ」 とお考えいただければ幸いです汗 ■1銘柄投入額は最大でも、総資金の5％以内 やはりといいますか、 1トレードで致命的な損失を出すのは避けなければならないもの、 と考えております...

今日の相場も久々にボラがあった感じですが、 江守グループHDの民事再生にも驚きましたね〜汗 最近は2008年などに比べますと倒産の件数は圧倒的に少ないですが、 これがあるので資金管理方法には常に気を付けなくてはならない、 と認識させられます。 というわけで、昨日の続編です。 ■1銘柄投入額の重要性 シストレにおいて、 「1銘柄投入額」 というものは本当に重要だと考えております。 たと...

ひとまず、 ゴールデンウィーク前の相場が終了ですね〜、 4月相場お疲れ様でした苦笑 前半はなんだこれという感じでしたが（ｺﾗ、 後半はどうも、シストレ的に盛り返してきた感じがありますね。 今日もまた続編です。 ■ロットは、人生設計によって決まる？ 凡人の平凡な株日記管理人様が、 非常に興味深いテーマを掲載されています。 ・資金管理について(前半 http://kuselun.blog12.fc2.com/blog-e...

■過去最大DDは最低単位の予備資金 たとえば資金150万、 過去最大DD20％の戦略の場合、 過去最大DDは30万円、ということになると思います。 上記のような戦略の場合、 私の考え方ですと、 「上記戦略の運用には150万＋30万＝180万必要」 と考えるようにしております。 といいますのも、 その戦略がもしDDから始まり、 資金が150万より減っている状態ですと、 その戦略では本来のパワーを出せな...