資金管理方法

■追加入金と、最適分散投資ファイルの調整 「この戦略の資金をもうちょっと増やしたい」 「この戦略の資金をもうちょっと減らしたい」 といった場合も出てくると思います。 こういった場合に、 私の場合ですとどうやっているか？ という点についてご紹介したいと思います。 たとえば、 トレード日記側で運用しておりますゴッドNISA2という中長期戦略の場合、 毎月若干運用資金を増やしていたりします...

■必要な戦略数は？ 個人的には多元複利運用という、 全戦略を複利でまわすスタイルですが、 やはりといいますか、 ここで考える必要が出てくるのが、 「何個の戦略を使えばいいか？」 という点です。 もちろん必要な戦略数は資金量によって変わってくるとは思っておりまして、 資金量が多いほど、 必要な戦略数も多くなる、 とは言えるかもしれません。 といいますのも、 資金量が増えてき...

■戦略の停止基準（1） 自分の資金を守るのが資金管理という観点では、 戦略の停止基準というものも必要だと考えられるかもしれません。 停止基準というものはなかなか判断に困る局面もありますが、 これも初めの段階で決めておくべきことではないか、 とは思っていたりしますね〜。 あくまで私の場合ですとまず、 イザナミ開発元やニッパー様もおっしゃられていますが、 「最低20〜50トレードは継続す...

■戦略の停止基準（2） 実際のところ、 私の場合ですと、戦略を停止するというのはよっぽどの場合のみです。 これは何と言いますか、 いつも書いておりますが、 「私が投げたそこが底」 ということがあまりにも多いためですね〜苦笑 因果関係があるのかどうかは分かりませんが、 3ヶ月ぐらいDDが続き、 運用がきつくなって投げた後、 そこからなぜか資産曲線が上昇する、 という動きがなぜか多...

■出来高制限 仕掛けシグナルを抽出する際に関係してくる要素の1つとしまして、 「出来高制限」 というものがあります。 たとえばこれが ・直近出来高（1日間平均）の0.50％を上限 と設定されていた場合、 前日の出来高が10000株だったとしますと、 50株以上のシグナルは出せなくなる、 といったニュアンスになるとは思います。 これはマーケットインパクトを抑えるためには絶対に必要な設定だと...

長く続いた資金管理のコーナーですが、 ユーザー様より別なテーマのリクエストをいただいていることもあり、 近々まとめ的な内容を書かせていただこうかな、と思っております笑 まだ書いていないことがあったかどうかをチェックしてみたいところですね〜。 ■入金投資法 個人的なスタイルですと、 ゴッドNISA2という中長期戦略で入金投資法を使っています。 入金投資法とは、 一定期間毎に資金を追加し...

■レバレッジ まず、シストレ初心者の方向けの解説となりますが、 シストレで言うレバレッジとは、 資金150万に対して225万円分のシグナルを出すといった感じで、 「資金よりも多くシグナルを出すこと」 を指す場合が一般的かもしれません。 その上でレバレッジには2種類ありまして、 （1）1戦略単位でのレバレッジ たとえば1戦略の資金が150万だったとしまして、 その戦略のレバレッジが1.5倍だった...

■余力をどの程度残すか？ たとえばシストレ用資金が1000万だったとしまして、 （A）日々のポジション量を300万程度にするのか？ （B）それとも全力で1000万にするのか？ というのは非常に難しいところだと思います。 やはりといいますか、 これも用途に応じて、という感じになるかもしれないですね〜。 1000万という額が総資産に対してそこまで大きくないのであれば、 リスクは取れると思いますし（B）パ...

■1日の最大投入額（1） 最適分散投資ファイル側に、 「1日の最大投入額」 という項目があります。 この数字は通常は40％〜100％の範囲あたりではないかと思いますが、 どの程度の数字が適切か？というテーマについて考えてみます。 まずこの項目を考えるにあたって必要だと考えますのが、 （1）戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか？ （2）その上での戦略の約定率 （3）レバレッジが何倍か？ （4...

■1日の最大投入額（2） 「1日の最大投入額」を考えるにあたって必要なのが以下の項目と考えまして、 今回はそれぞれを考察していきたいと思います。 （1）戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか？ （2）その上での戦略の約定率 （3）レバレッジが何倍か？ （4）自分の性格や、戦略の用途 まず（1）の仕掛け方法についてですが、 これは（2）の約定率と合わせて考える必要があるかもしれませんね〜。 ...