ドローダウン対策

今は私自身が知る限りでも結構押しが強い部類の相場ですが、 こういった相場で買いでDDを抑えるには、 個人的な手法では2つが代表的だったりします。 （A）下落相場ではシグナルを出さない （B）下落相場ではフィルターを強くする まず（A）の方は、 時々書かせてはいただいておりますが、 たとえばTOPIXが25日線下の場合はシグナルを出さない、 などの手法ですね〜。 私自身、ポートフォリオの何割か...

あくまで個人的な考えとしましては、 DDを小さくするために一番有効な手段は、 「保有日数を短くする」 という対策がベストではないか？ とは思っていますね〜。 たとえばですが、 上昇トレンドで売り保有で長く持ち越すものはDDが大きくなりがちですし、 逆に下落トレンドで買い保有で長く持ち越すものはDDが大きくなりがちです。 低位株に分散投資をして、 1年ぐらい寝かせてごくたまに噴いたとこ...

さて、ここ数日は日経平均が珍しく強い動きを見せましたね〜。 何にせよ、日経が上昇するのはいいものだなと思います笑 今日は、「最大ドローダウンを下げるのに一番効果的なカスタマイズ方法」について書いてみたいと思います。 システムトレード最大の敵はドローダウンといえますが、 ドローダウンが増えてくると「この戦略を運用していて大丈夫なのだろうか？」といった疑念や不安・焦りが生じてきます。 負...

シストレ戦略では多くの場合、 保有日数10日以上のストラテジーというのは販売されにくい傾向にあります。 これはなぜかといいますと、 「DDが大きい」 という、見栄え的な問題が大きいのではないか、 と考えております苦笑 中長期買いストラテジーの場合、 基本的には2008年や2011年のような相場では特にDDが大きくなり、 「資産推移グラフの谷」 というのが出来てしまう場合が多いので、 売れ...

あくまで個人的な考えですと、 「DDがない戦略など存在しない」 というのが基本となる考え方でして、 たとえば逆張り買いで多めに仕込んだ日なども、 結構DDになったりします汗 タイミングが若干ずれている時もありますが、 バッチリの時もあり、 このあたりは調整中心ですね。 とはいえ、 個人的にはこの際にどう考えているかといいますと、 …結構楽しい感じです苦笑 これは何と言いますか、...

ユーザー様から、 「順張り派ですか？逆張り派ですか？」 というご質問をいただいたのですが、 個人的には間違いなく順張り派だとは思っております笑 ただ別に順張り買いも逆張り買いも両方使うタイプではありまして、 要するに相場上昇時に買いポジションを増やしたい、 相場下落時に買いポジションを減らしたい、 という意味での順張り派です。 2006〜2008年のような下落相場で買いポジションを減ら...

いや〜、今日は非常に厳しい相場でしたね汗 ぱっと見では日経平均は高値圏から下落して10,000円を多少割り込んだ、程度にしか見えませんが、 今日の相場は高値圏から200円以上、つまりは2％ぐらい下落しているため、非常にボラが大きい相場でした。 たとえばですが、日経平均が前日比−200円の相場でも、今日ほどはDDが発生しないかもしれません。 一般的に−200円以上下落する日は多くの場合安く始まってからジリ下...

50万などの低資金ファイルですと、 500万などの高資金ファイルに比べまして、 どうしても資金に対する損益が荒くなります。 資金50万ファイルの場合、DD30％などは結構当たり前の領域です苦笑 これはなぜこうなるかといいますと、 株にはやはりといいますか、単元価格というものがあります。 要するに、「最低50万以上ないと買えない銘柄」などが存在するのが1つの理由ですね。 現在の単元価格の基準的な...

普通にシストレで買い戦略を組みますと、 逆張り買いでは特に、 「2008年のDDが異常に大きい」 という結果になる場合が多いと思います。 リーマンショックの時は、 実際これでもかというぐらいどんな銘柄も下がりましたので、 相当深い仕掛け位置の買いでないと生き残れなかった、 という点があるかもしれませんね〜。 こういった2008年対策をどう考えるか？といいますと、 あくまで個人的には、 ...

最近もバックテスト検証等に燃えていますが、 ブログを書く時間がだいぶ変な時間になりつつありますね〜、 これは改善しなければなりませんね苦笑 今日は、 「DD時期にロットを落とすのは個人的にはなるべく避けている」 というお話についてです。 これもあくまで私の個人的な考え方ですので、 以下は推奨しているわけでもなく、また正しいとは限らない点をご了承ください汗 たとえば資金200万で戦略A...