ドローダウン対策

一般的に早仕掛けの方が取引回数が多くなってDDも大きくなり、 遅仕掛けの方が取引回数が少なくなってDDも小さくなる、 といった特徴があります。 どちらが正しいというわけでもないのですが、 期待値や高勝率を求める場合には遅仕掛け、 取引回数や通算利益率を求める場合には早仕掛けがいいのではないかと思っていたりしますね〜。 どっちの方が組みやすいかといいますと、 「遅仕掛け」 だと思いま...

たとえばゴッドスプレッドを例に挙げさせていただきますと、 この戦略はバックテスト段階の平均損失が−7％を超える、 結構荒い戦略です苦笑 ゴッドスプレッド https://www.torezista.com/strategy/detail/192/ ただ、1銘柄投入額は、 上記ページ掲載の通り、 148,700円/20.2銘柄分散 とかなり1銘柄投入額を抑えています。 これはどういう意図かといいますと、 「元々荒い戦略なので、勝つ時も大き...

個人的にはたとえば資金150万の戦略を使う場合、 最適分散投資ファイルにおきまして、 ・検証期間： 自分の運用開始日〜最新データ日 ・総資金： 1700千円 ・市場投入資金： 1500千円 などといった感じで設定する場合が多いです。 なんで総資金の方が20万ほど多いのかといいますと、 「20万はDD用資金にしている」 という形ですね〜。 検証期間を自分の運用開始日にした場合、 たとえば総資金も150万...

たとえば、逆張り買い戦略等におきまして、 相場の下落が著しく、 かつリバウンドが一切ないような場合には、 「ポジションが増えすぎて、DDが極端に大きくなってしまう」 という事例が想定されるかもしれません。 たとえば、 ・総資金： 500万 ・1銘柄投入額： 50万（10銘柄分散） ・仕掛け方法： 終日指値 という戦略があったとしまして、 市場暴落時には、 10銘柄全てが指値に届いてしまい、資...

今は買いではDDになりやすい部分だと思います。 やはり、 ・買いは相場が上がれば利益になりやすい ・買いは相場が下がればDDになりやすい という根本があるものでして、 買いのみですと、成績もやはりといいますか、 ジャスダックインデックスなどのチャート形に似てくるものです。 相場が下がっている時に買いに結果を求めるのは酷で、 買いのみでポートフォリオを組むということは、 基本的には相...

12月は押しが強かった感じですが、 一応は最後リバウンドもあり、 戦略によって取れているものもあれば取れていないものもありという感じでした。 個人的なポートフォリオで12月取れているもの、 もしくは一切DDになっていないのは、 以下のようなパターンの戦略ですね。 （A）深い指値位置の逆張り買い 浅い指値位置のものは結構食らっているものがあったのに対しまして、 相当深い指値位置のものは結...

「相場に過熱感があり、そろそろ急落が恐い」 「ブレイクアウト系買い戦略を停止したものの、再開タイミングが掴めない」 こういった場合もよくあるかもしれません。 個人的にも実際、2013年5月は、 「そろそろ暴落が来てもおかしくないが、それがいつ来るかは分からないから淡々と」 という感じでしたね〜苦笑 高値圏ブレイクアウト系の買い戦略では特に、 相場情報を使うことで、ある程度は急落耐性を向上...

「下落トレンドやよく分からない相場ではなるべく買いシグナルを出したくない」 こういったスタイルがご自身に合っていると感じている方もいらっしゃると思います。 そこで、買い戦略の下落トレンド時のDDを抑えるのに有効な指標を調べてみました笑 ※株価制限は150円、売買代金制限は15日平均1億 ■日経平均が25日線上にいる場合翌日成行で買い、翌日成行で手仕舞い 総取引回数： 1532279回 勝率： 51.17％ 期待...

今日はオーバーナイトブレイクの推移を例にしまして、 DD真っ最中に考えることを書かせていただきたいと思います。 一番下にオーバーナイトブレイクの推移をアップさせていただきました。 上の画像がオーバーナイトブレイクの今日までの推移、 下の画像がDD真っ最中の推移です。 実際のところスリッページもありますので、 このグラフよりはDD時点での谷がもっと深いとは思います苦笑 DD真っ最中には下の...

個人的には戦略の運用開始時には 「DD用の資金を取っておく」 というスタイルが好みだったりします。 これはなんといいますか、 たとえば総資金が1000万だったとしまして、 1000万カツカツに投入してしまいますと、 予期せぬ事態などで大DDが発生した場合に対処しにくくなるためですね〜。 DD用の資金を取っておく方法としましては、 主に2種類の方法があるのではないかと思います。 （A）資金150万...