複数売買ルール

個人的な多元複利運用の手法では、 シグナル出しの際は複数売買ルールを使わずに、戦略1個1個検証する形です。 これは結構面倒なのですが苦笑、 ただやはり 買い戦略A: 150万→180万 買い戦略B： 150万→130万 のようになっていた場合、 個人的には調子がいい買い戦略Aの方にロットを張りたいと考えます。 買い戦略Bの方は調子が謎なので、下手したらDDがもっと大きくなる懸念がありますので、 できれば...

これも結構ユーザー様からいただくご質問ではあるのですが、 「複数売買ルールで総資金をはみだしても大丈夫なものですか？」 というものがあります。 これはどういうことかといいますと、 たとえば総資金を600万円としまして、 戦略A： 200万円（レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円） 戦略B： 200万円（レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円） 戦略C： 200万円（レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円） 計...

今日は複数売買ルールを使った際の戦略の優先順について書かせていただきたいと思います。 これはどういうことかといいますと、たとえば複数売買ルールの最適分散投資ファイル側で、 ・ヒノカグ【上方ブレイク】 ・ヒノカグ【ブースター】 という順番になっていた場合ですと、 最適分散投資ファイルの設定にもよるのですが、 一般的なプレーンな設定の場合ですとヒノカグ【上方ブレイク】のシグナルの方が優先...

今日は、個人的に複数売買ルールでチェックする箇所について書かせていただこうと思います。 個人的には実運用では複数売買ルールは使わない場合が多いのですが、 ポートフォリオ全体のバランスをチェックしたい場合にはもちろん複数売買ルールにして検証したりもします。 もちろんDDや通算利益率などもチェックしますが、 個人的に最も気を使う箇所としましては、 「日次損益の株式評価額」 でしょうか。 ...

これは最近私自身の研究テーマでもありますので結構徹底的にチェックしているのですが、 「複数売買ルールを構築する際に、大体各戦略のバックテスト段階のシグナル数をどれぐらいにすればいいか？」 というテーマについて書かせていただきます。 今回のテーマも相当個人的な好みが入っており、 まったく正しいわけでもなんでもありませんので、 あくまで1つ、としてとらえていただければ幸いです汗 私の場合...

私の場合ですと、 シグナルを抽出する際には、最適分散投資側では複数売買ルールは使わないタイプです。 これはなぜかといいますと、 「成績のいい戦略を伸ばし、成績の悪い戦略はフェードアウトさせるようにするため」 という狙いが一番大きいかもしれません。 ■各戦略を個別に検証した場合（複利） ・戦略A： 資金200万→210万になった場合　→210万のシグナルが出る ・戦略B： 資金200万→190万になった場合　...

私の場合ですと、 買い戦略でリスクを下げたい場合、 戦略の保有日数にもよるのですが、最悪の事例の想定としまして 「全保有銘柄が10％〜15％下げた場合」 という場合をまず考える時が多いです。 個人的な最近の好みのスタイルとしましては、 ・ポートフォリオ内で20銘柄分散 ・各戦略の得意相場のみシグナルを出す という感じです。 その上でですが、 総資金500万としまして、 全保有銘柄が15...

個人的には、 あまり複数売買ルールは使わないようにしています。 時間がかかっても、一個ずつ戦略のシグナル出しをしている感じですね〜。 これはなぜかといいますと、 「各戦略の資金を独立させたいため」 「成績のいい戦略と悪い戦略とを切り分けたいため」 という2点が大きいかもしれません。 たとえばですが、 ・戦略A： 資金150万 ・戦略B： 資金150万 （総資金300万） という2戦略があったと...

複数売買ルールの最適分散投資ファイルにおきまして、 「どの戦略を優先するか？」 という点は結構重要だったりしますね〜。 たとえばですが、 最適分散投資ファイルが以下のような感じだったとします。 ・戦略A ・戦略B ・戦略C この際に、 ・総資金： 600万 ・戦略Aの投入額： 200万 ・戦略Bの投入額： 200万 ・戦略Cの投入額： 200万 といった感じで、 資金を分けている場合には、あまり深...

先日の記事の続きです。 複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順 https://www.torezista.com/blog/blog_1951/ ・資金400万 ・戦略Aの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍 ・戦略Bの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍 ・戦略Cの投入額： 個別投入資金200万　レバレッジ1倍 といった感じで、 必要資金600万の戦略を400万で運用する場合（資金を重複させる場合）には上記のような設定にな...