複数売買ルール

個人的には、 「複数売買ルールは、過去のポジション量を確認するためのみに使う」 というスタイルです。 これは具体的にはどういうことかといいますと、 ・戦略A ・戦略B ・戦略C という3つの戦略を運用する場合、運用前に ・戦略A＋B＋C（複数売買ルール） というものも一応作成し、 「日次損益の項目を確認し、過去のポジション量が多い日を確認し、保有ポジション量が発狂レベルになっていないか...

個人的に複数売買ルールは、 「全戦略を一個にまとめる」 ということはあまりしません（ぇ これはなんといいますか、 ・発注の利便性 ・成績の把握 という2点を結構考慮しています。 まず私の場合ですと、 （A）順張り買い （B）逆張り買い （C）売り という3種類の複数売買ルールに分ける場合が多いですね〜。 たとえば、 「（B）逆張り買い」 には逆張り買い戦略しか入っていない感じで...

逆張り買いや順張り買い等、 約定率が低い戦略の場合、 レバレッジをかけることを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。 ここで気になってくるのが、 「レバレッジをかけた場合、どの程度のポジション量になるのか？」 という点ですよね。 やはりといいますか、 順張り買いは新興等の指数が上昇すればするほど約定率が高まるもので、 逆張り買いはこの逆で、新興等の指数が下落すればするほ...

複数売買ルールを作る際に、 「個人的に避けていること」 があります（ぇ それは具体的には何かといいますと、 （1）「売買ルール毎に優先譲渡条件を設定する。」にチェックを入れること （2）「同じ銘柄を重複して保有しない。」にチェックを入れること の2点が代表的なものですね〜。 ■なぜ、「売買ルール毎に優先譲渡条件を設定する。」にチェックを入れないか？ よくブログに書かせていただいており...

私自身トレード日記側でも多元複利運用を採用しているわけですが、 2017年の現時点で、 …結構淘汰された戦略があります苦笑 淘汰といいますか、 ロット（戦略投入額と、1銘柄投入額の両方）がだいぶ減っている戦略がいくつかある、 というイメージですね。 もちろん多元複利運用ですので、 負けが続いた戦略は、 自動的に該当戦略のロットが減っていく感じです。 その上で、個人的な経験上ですと、 ...

たとえばですが、 ・戦略A： 通算利益率500％ ・戦略B： 通算利益率500％ ・戦略C： 通算利益率500％ を一体化して複数売買ルールにしても、 ・複数売買ルール： 通算利益率1500％ にならない、なんでだろう？といったご質問をいただく場合があります。 これはなぜかといいますと、 複数売買ルールが以下のような設定になっているためですね〜。 ・総資金： 1500万 ・戦略A： 個別投入資金500万 ・戦...

■（A）安全度優先の設定 ・総資金： 1500万 ・戦略A： 個別投入資金500万 ・戦略B： 個別投入資金500万 ・戦略C： 個別投入資金500万 →通算利益率は500％近辺 ■（B）利回り重視の攻めの設定 ・総資金： 500万 ・戦略A： 個別投入資金500万 ・戦略B： 個別投入資金500万 ・戦略C： 個別投入資金500万 →通算利益率は1500％近辺 そして、次の段階では、 ・個別投入資金 ・レバレッジ を調整していく形...

たとえば以下のような戦略5つの複数売買ルールを作るとします。 ■ポートフォリオ ・戦略A： 期待値2.4％ ・戦略B： 期待値1.0％ ・戦略C： 期待値4.0％ ・戦略D： 期待値3.0％ ・戦略E： 期待値2.0％ この場合、 私の場合ですと、 バックテストファイルに関しましては、 戦略A→Eの順で普通に複数売買ルールにしてしまいます。 これは同じですね。 問題は、 「最適分散投資ファイルをどうするか...

・バックテストファイルは複数売買ルール化してもいい ・最適分散投資ファイルは、複数売買ルール化しない方が簡単 ということで、 個人的には最適分散投資ファイルは、 面倒でも個別に検証するスタイルです。 多元複利運用も、 まさにこういう感じですね。 「最適分散投資ファイルを個別に検証すると、戦略数が多い場合には大変なのでは？」 と思われるかもしれません。 これは技がありまして、 ...

私自身は、 戦略開発時に総資金を1億などにして検証するのが好みですが、 この際にもし複数売買ルールを組むならどう設定するか？ について書かせていただきたいと思います。 まず重要なのが、 最適分散投資ファイルのオプション設定におきまして、 「同じ銘柄を重複して保有しない。のチェックを外すこと」 だったりしますね〜（ぇ 「これにチェックを入れないと、同じ銘柄の複数ポジションを持つこと...