資金管理方法

■レバレッジ まず、シストレ初心者の方向けの解説となりますが、 シストレで言うレバレッジとは、 資金150万に対して225万円分のシグナルを出すといった感じで、 「資金よりも多くシグナルを出すこと」 を指す場合が一般的かもしれません。 その上でレバレッジには2種類ありまして、 （1）1戦略単位でのレバレッジ たとえば1戦略の資金が150万だったとしまして、 その戦略のレバレッジが1.5倍だった...

トレード毎勝率という観点で考えますと、 一般的には順張り買いよりも逆張り買いの方が過去の検証上だいぶ高くなりやすくなります。 これは逆張り買いの方が安値で仕掛けているためとは考えられ、 もちろん組み方にもよるのですが、 基本的には順張り買いで逆張り買い並の勝率を望むのは酷、 とは言えるかもしれませんね〜苦笑 たとえば、バックテストの概要レポートで平均利益と平均損失という項目がありま...

■必要な戦略数は？ 個人的には多元複利運用という、 全戦略を複利でまわすスタイルですが、 やはりといいますか、 ここで考える必要が出てくるのが、 「何個の戦略を使えばいいか？」 という点です。 もちろん必要な戦略数は資金量によって変わってくるとは思っておりまして、 資金量が多いほど、 必要な戦略数も多くなる、 とは言えるかもしれません。 といいますのも、 資金量が増えてき...

■1日の最大投入額（1） 最適分散投資ファイル側に、 「1日の最大投入額」 という項目があります。 この数字は通常は40％〜100％の範囲あたりではないかと思いますが、 どの程度の数字が適切か？というテーマについて考えてみます。 まずこの項目を考えるにあたって必要だと考えますのが、 （1）戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか？ （2）その上での戦略の約定率 （3）レバレッジが何倍か？ （4...

ポートフォリオには利益発生時期と損失発生時期が異なる（相関が異なる）戦略を入れていくというのがまず第一段階で、 今日は個人的な個別戦略のバックテスト結果のチェック項目についてです。 私が最近よくチェックする項目は以下の点が多いかもしれません。 ■バックテスト段階の期待値 …これは言うまでもないですね苦笑 全年度の期待値がプラスであるとさらにいいと思います。 ■バックテスト段階の保有日数 こ...

さて、いよいよ相場再開ですね〜。 今のところダウは上がっていますが、どうなるのか見物です。 …個人的には売りで食らいそうな気もしますが苦笑 今日は、複数戦略の資金配分方法というテーマで書かせていただきたいと思います。 まず、私のトレード日記側ポートフォリオの現在の資金配分は以下のような感じです。 ヒノカグ【上方ブレイク】： 20％ ヒノカグ【ブースター】： 17％ ヒノカグ【リフレクト】： 1...

■戦略の停止基準（1） 自分の資金を守るのが資金管理という観点では、 戦略の停止基準というものも必要だと考えられるかもしれません。 停止基準というものはなかなか判断に困る局面もありますが、 これも初めの段階で決めておくべきことではないか、 とは思っていたりしますね〜。 あくまで私の場合ですとまず、 イザナミ開発元やニッパー様もおっしゃられていますが、 「最低20〜50トレードは継続す...

あくまで個人的な経験上ですと、 「短期投資でも、時間分散はかなり有効な場合が多い」 と考えております（ぇ 短期投資の時間分散とは？ たとえばですが、 戦略Aの初期資金が100万、 DD用資金が100万で合計200万だったとします。 そして、 戦略AのDDが10％を超えてきたら、DD用資金30万を戦略Aの資金に追加する 戦略AのDDが20％を超えてきたら、DD用資金30万をさらに戦略Aの資金に追加する ...

トレシズ式資金管理術も一応はそろそろまとめておこうと思い、 今日はまとめ的な記事です笑 ■まずはポートフォリオを特性の異なる戦略で組んでいく 大きい資金の場合は、特性が同じ戦略を補強用として入れるのもありですが、 小さい資金の場合には厳しくなる場合が多いと思いますね〜。 といいますのも、 特性が同じですと、DD時期が一致しやすいため、 資金が小さいと破産確率が増すためです苦笑 でき...

私の場合ですとまずは、 各戦略の過去最大DD分の資金は現金として残しておく、 というスタイルなのは前回書かせていただいた通りです。 ■個人的な、最近の資金管理調整方法 https://www.torezista.com/blog/blog_1546/ たとえば資金1000万で、各戦略の各最大DDの合計が200万だとしましたら、 200万は現金で残しておき、 800万を各戦略に割り当てるイメージですね〜。 そして次に各戦略にどのように資金を...