資金管理方法

■1日の損益の変動幅のコントロール シストレにおける、 「1日単位の収支」 も結構重要だと思っていたりしますね〜。 「今日は6万勝った！」 「今日は10万も負けた…」 といった内容は、 いろいろなブログでも見かけますよね笑 個人的な考え方ですと、 この1日単位の収支というものも、 なるべく自分の許容範囲内におさめなくてはならない、 と考えております。 といいますのも、 たとえば...

引き続きわらしべハイパー2が好調を持続しているようですので何よりですね〜。 ここ最近はいろいろなバックテストに燃えているため、ブログが軽めで申し訳ないです汗 今日は、システムトレード戦略における銘柄分散数について書いてみたいと思います。 「資金内でいくつの銘柄に仕掛けるか」 というバランスは、総資金と1銘柄あたりの投資金額で決まってくるのはごく自然のお話ですが、 株には最低単元というも...

■余力をどの程度残すか？ たとえばシストレ用資金が1000万だったとしまして、 （A）日々のポジション量を300万程度にするのか？ （B）それとも全力で1000万にするのか？ というのは非常に難しいところだと思います。 やはりといいますか、 これも用途に応じて、という感じになるかもしれないですね〜。 1000万という額が総資産に対してそこまで大きくないのであれば、 リスクは取れると思いますし（B）パ...

今日の相場も久々にボラがあった感じですが、 江守グループHDの民事再生にも驚きましたね〜汗 最近は2008年などに比べますと倒産の件数は圧倒的に少ないですが、 これがあるので資金管理方法には常に気を付けなくてはならない、 と認識させられます。 というわけで、昨日の続編です。 ■1銘柄投入額の重要性 シストレにおいて、 「1銘柄投入額」 というものは本当に重要だと考えております。 たと...

■ある程度長期のDD時期を乗り切れるロットにする 一番下にトレード日記側の資産曲線をアップさせていただきました。 地合がいいこともあり、グラフ全体で見ますと悪くはないようには見えますが、 やはりといいますか、 長期に渡って過去最高益を更新できない、DD時期というものが絶対あります。 まだまだ私の最長DD期間から比べますとだいぶ短いですが、 直近でも3〜4月の2か月間近くのDD時期があった感じで...

「現金をどの程度残しておくか？」 というのは、 結構永遠のテーマと思っていたりしますね苦笑 私自身も結構模索してきましたが、 最近は以下のような公式（？） に落ち着いています。 現金をどの程度残すか？のあくまで相当個人的な公式 残す現金　＝　生活資金＋（総資金×0.1） ※総資金： 動産の資金（不動産は除く） ※生活資金には、不動産等のランニングコスト等も含む たとえば総資...

複数の戦略を使う場合、 「各戦略で、資金を完全に分けるかどうか？」 について悩まれるかもしれません。 たとえば総資金が600万だったとしますと、 総資金 600万 戦略A 200万 戦略B 200万 戦略C 200万 というのが完全に資金を分けたイメ―ジですね。 資金を完全に分けると？ 上記のように資金を完全に分けた場合、 ・戦略A～Cで、各オリジナルの200万ファイル成績...

私の場合ですと、 「基本的には常に買い戦略と売り戦略を並行して使う」 というスタイルです。 これはもちろん資産曲線を安定させる効果を狙うため、というのが一番の目的ではあるのですが、 実際のところは… 今では完全に、メンタル的な側面が大きくなっています苦笑 といいますのも、 買いと売りの両方がないと不安なんですよね（ぇ 買い保有と売り保有が両方あると相場がどちらに行っても問題ないと...

長く続いた資金管理のコーナーですが、 ユーザー様より別なテーマのリクエストをいただいていることもあり、 近々まとめ的な内容を書かせていただこうかな、と思っております笑 まだ書いていないことがあったかどうかをチェックしてみたいところですね〜。 ■入金投資法 個人的なスタイルですと、 ゴッドNISA2という中長期戦略で入金投資法を使っています。 入金投資法とは、 一定期間毎に資金を追加し...

戦略や最適分散投資ファイルによって、銘柄分散数はまちまちだと思います。 たとえば総資金150万円、1銘柄の上限投入額75万円、下限投入額25万円で「設定範囲内の下限株数に仕掛ける」という設定だった場合、 150÷25＝6銘柄分散ということになりますが、実際には株には最低単元があるため、25万円ちょうどにおさまることは稀で、 1銘柄の投入額平均をとるとだいたい30万円弱になる場合が多いと思います。 そして、...