ドローダウン対策

DDが大きいと感じる戦略の場合、 やはりといいますか、 「1銘柄投入額と、1日の投入額を減らす」 という対策が有効だと思っていたりしますね〜。 この2つは結構即効性がある要素で、 またあくまで個人的な考えですと、 「過剰最適化に該当する可能性が低い要素」 だと考えていたりします。 実際のところ、 ・仕掛け条件が少なければ少ないほど、過剰最適化に該当する可能性は低くなるもののDDが大き...

やはりといいますか、 銘柄によってボラが異なるという点がありますが、 このあたりをシストレ戦略に取り入れるかどうか？ という観点ですと、 個人的には結構取り入れていたりしますね〜。 やはり東証一部銘柄と新興銘柄とでは反発ラインそのものが違いますし、 東証一部銘柄で取れる位置だったとしても、 同じ位置で新興銘柄に仕掛けてしまうと早仕掛けになってしまう、 という現象が多発するためで...

あくまで個人的な考えですと、 「DDの大きさはそこまでは気にしないほうがいい」 というのが持論かもしれませんね〜（ぇ もちろん、 …50％を超えるようなものは厳しいですが苦笑 ただ、 過去最大DDというものはあくまで過去の最高というだけであり、 将来的に更新していくもの、 という感じかもしれません。 そのため、 過去の最大DDの二倍ぐらいのDDになることは、 普通にありえることです。...

やはりといいますか、 資金を「お金」「資産」として見てしまうほど、 メンタル的にシストレ運用への弊害になってしまう、 とは思っていたりしますね苦笑 時々書かせていただいておりますが、 やはり 「資金としてではなく、何かしらのポイント感覚だったり、もしくはゲーム感覚で運用できる人ほど強い」 とは思っておりまして、 これは一種の才能ではないか？ と思っていたりします。 上記はか...

買い戦略にとって最高なのは、 やはり2005年や2013年等の上昇トレンドですよね。 ただ一方、 これは裏を返しますと、 売り戦略にとって鬼門なのが2005年や2013年なわけですね〜苦笑 「この時期のDDを抑えるためにはどうすればいいか？」 といいますと、 1つのアイデアとしましては、 「TOPIX等の長期的な下落率が大きい時期は、シグナルを出さない、もしくは保有日数を短くする」 というものがあり...

今は私自身が知る限りでも結構押しが強い部類の相場ですが、 こういった相場で買いでDDを抑えるには、 個人的な手法では2つが代表的だったりします。 （A）下落相場ではシグナルを出さない （B）下落相場ではフィルターを強くする まず（A）の方は、 時々書かせてはいただいておりますが、 たとえばTOPIXが25日線下の場合はシグナルを出さない、 などの手法ですね〜。 私自身、ポートフォリオの何割か...

何やらNYダウの動きが、 史上稀に見るレベルですがそれはさておき…汗 今回の暴落は、 あくまで今のところですが、 シグナル数フィルターを使っていると意外と食らわない場合が多い、 と思っていたりしますね。 といいますのも、 下げの前に多少リバウンドがあった点と、 シグナル数フィルターを用いますと、 リバウンドがあった場合にはシグナルそのものが出にくくなるためです。 今回は下げ幅は...

トレードでは 「生き残ることが大事」 と言われます。 これをシストレに置き換えて考えますと、 「DDを抑えるのが大事」 ということなのかもしれませんね〜。 戦略の好不調という要素は運用開始前には分かりませんが、 DDの大きさという要素は運用開始前にある程度はコントロール可能なので、 まずはこのあたりに取り組むのが王道ではないか？ と思っていたりします。 順張り買いでは、 直近2...

あくまで個人的な考えですと、 「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか？」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 ・NYダウが1000ドル以上上がった日 ・3.11のような災害の翌日 ・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時 ・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時 などが代表的でしょうか。 このあたりはもちろん、 各戦略で上記のような相場における成...

シグナル数の絞り込みが足りないと、 「DDが大きくなりやすい」 という傾向にあるとは思います。 これはたとえば逆張り買いですと、 シグナル数の絞り込みが足りなかった場合、 軽い暴落でも数十銘柄シグナルが出たりしますし、 結構な暴落相場ですと数百銘柄もシグナルが出たりする場合があるから、 というのが一因かもしれません汗 このあたりの解決方法としましては、 （A）1日の仕掛け銘柄数の...