シストレの考え方

「悪材料銘柄に仕掛けるべきか？それとも仕掛けないべきか？」 というのは、 もはや永遠のテーマとも言えるほど（？）難しいお話です苦笑 悪材料にもいろいろあり、 （A）軽いものでは下方修正や増資、材料出尽くし、材料取り消しなど、 （B）重いものでは不正や監理ポスト入り、上場廃止決定（ただし上場廃止基準に抵触など株券の価値が0になるものではないもの）、 （C）最も重いものでは民事再生などによ...

シストレでは、初心者の場合特に、 資金管理にバッファを設けることが第一歩だと考えております。 バッファ（buffer）とは和らげる、減らすといった意味合いがありますが、 あくまで個人的には「ゆとり」と解釈しています笑 要するに、「かつかつの資金設定にしないこと」というイメージでしょうか。 個人的には、トレード日記側のポートフォリオではレバレッジがかかっています。 これは前記事の感じですね...

よくブログで、 「シストレ戦略の能力は一般的には取引回数×期待値で表される場合が多い」 とは書かせていただいておりましたが、 これは若干語弊がある表現だったかもしれません苦笑 もちろん、 「取引回数×期待値」 が1つの指針であることには間違いないとは思いますが、 その他の要素ですと、 ・平均保有期間 ・トレード毎勝率 あたりが代表的でしょうか。 Mariku様のブログで、勝率について...

ここ最近は、各戦略のバージョンアップ用データのフォワードテストと、完全に個人用の戦略を開発したりしています。 この個人用の戦略は仕掛け条件や銘柄、保有日数などを全てわざと激荒に仕上げたもので、個人的な実験という意味合いも込めていますね（ｺﾗ 以前ちょっとだけ運用結果などを書いていた時期もありましたが、この戦略も仕上がりましたら折を見てたまにご参考という意味合いで結果を書ければいいなと思ってい...

1銘柄あたりでやられる平均額の目安としましては、 「バックテストの概要レポートの平均損失％×1銘柄投入額」 で表されるイメージかもしれません。 平均損失％が3％、 1銘柄投入額が50万なら、 50×0.03＝1.5万 ということですね～。 ただ平均である以上は、 1トレードあたりの損失にはバラツキがありまして、 これを表すのが標準偏差なわけですが、 あくまで個人的な体感上ですと、 … ...

今のところ日経平均先物は激強ですが、果たしてどうなるでしょうか。 個人的には、いままでのボックス相場の鬱憤をはらすような相場になることを夢見ています笑 そして、今日も保有日数と期待値の関連性の続編です。 ■ゴッドブレス2にゴッドフューズドをフュージョン！ http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11700188819.html みのっち様のブログで、非常に興味深いテーマが掲載されています。 実際のところやは...

さて、先日の続きです笑 取引回数が多いロジックほど、過去の検証上の通算利益率は伸びやすいと書かせていただきましたが、 「だとすると、期待値は数百円でもいいから徹底的に取引回数を優先すればいいのだろうか？」 とお考えになる場合もあるかもしれません。 もちろん上記は1つのアイデアとは考えられまして、 もし将来的に分足を使ったバックテスト検証などができるようになれば、 スキャルピング戦略も...

私自身の戦略開発時のポリシーとしましては、 「過去の検証上、数千万以上などの高資金でもなるべく有効になるように戦略を組む」 ということを目標としています。 これはなぜか？ といいますと、 数千万以上などの高資金の場合ですと、 設定にもよりますが、資金100万などの場合に比べますと、日々のシグナル数が多くなります。 日々のシグナル数＝試行回数 が多い中で結果が出ている戦略ほど、 「...

シグナル銘柄が時々ものすごく高く始まる場合がありますよね。 下手をするとストップ高近辺で始まり、そこから大陰線をつけるという恐ろしい動きになることもあります汗 とはいえ、そのままストップ高に張り付いて連日ストップ高となる銘柄が出現することもありますし、 上に飛んでいる場合でも仕掛けた方がいい場合も多いため、こういったギャップアップ銘柄は特に難しいと思っております苦笑 以下が、年初来高値...

長いことシストレをやっていますと、 1取引で想像を超える大ヤラレを食らうことがたまにあります苦笑 たとえばですが、 ・買った銘柄に悪材料が出てストップ安連発 ・空売った銘柄に好材料が出てストップ高連発 という2つが代表的ですね〜。 ここ最近ではアキュセラが代表的な事例ですが、 2008年の特に不動産系銘柄では、 個人的にもかなりひどい目にあいました苦笑 覚えている限りでも、 アーバ...