開発方法

今日は、時々いただく質問でもあります、私自身の「システムトレード戦略を開発するコツ」について書いてみます。 なんとなく（1）とつけてしまったのは、できればシリーズ化していきたいと考えているからですが…次回掲載は未定です（ｺﾗ 戦略開発のコツが分からないという気持ちは、私自身非常に分かります。 といいますのも、数年前に自己裁量トレードをやめて完全にシステムトレードに移行した時、本当に勝手がわから...

私自身は最近引け買いを試していまして、 これはこれで1つの有効な手法だと思っております。 そして、 次にトレード日記側に導入したいタイプの戦略がありまして、 それは「待機パレット」を活用した戦略です。 この待機パレットはどういう時に使うかといいますと、 いろいろあるとは思いますが、個人的に思いつく範囲ですと、 ・下げ止まったかのように見えて、さらに暴落し個別銘柄でオーバーシュートが...

前記事の続編です。 > 個人戦略ポートフォリオで感じていた問題点の解決フロー 最近個人戦略ポートフォリオで感じていた問題点（2） 今度は以下のような問題点を感じていました。 （1）買いのポジション量が多い際に、急落の対応ができない （2）ポートフォリオ的に、2018～2019年あたりのポジション量がまだ足りない点 そこでやはりといいますか、 …売り戦略の導入ですね～苦笑 最近開発中の売り戦...

さて、週末も終了ですね〜。 明日からの相場がどのような動きになるのか非常に興味深いところです。 今日もなんだかんだで結構徹底的にバックテストしておりましたが、 なかなか悪くはないレベルにまでは進んでいます苦笑 引き続き、続編です。 ■仕掛け方法を工夫する たとえばですが、成行で仕掛ける戦略の場合、基本寄り（9時）に約定しますよね。 シストレ戦略では、基本的には寄付に仕掛ける戦略が少...

あくまで個人的には、 戦略開発時に最適分散投資ファイルにおきまして、 総資金： 1億 1銘柄投入額： 25万 などにして検証する場合が結構多いかもしれません。 「1億も持っていないし、なぜ資金量をそこまで大きくするのかが分からない」 といった疑問もあるかと思います。 これにはいくつか意味がありますが、 一番大きい点としまして、 「どの銘柄を引いても、勝てるルールになっているかどうか？」...

あくまで個人的な考えですと、 「順張り買いと逆張り買いはカスタマイズ方法が違う」 とは考えていたりしますね〜。 これは何といいますか、 順張り買いはトレンドフォローなのに対し、 逆張り買いはそうでないためです。 …もちろん、これはどの時間軸で考えるかにもよりまして、 押し目狙いなどは、中期的な上昇トレンド銘柄を狙うという意味ではトレンドフォローとも言えますが汗 順張り買いの場合で...

株シストレにおける 「保有日数」 というテーマは、 これが正しい、というものはないと考えておりまして、 非常に難しいところだと思っていたりしますね〜苦笑 保有日数が短いほどDDは小さいが1トレードあたりの期待値も小さく、 保有日数が長いほど1トレードあたりの期待値は大きいがDDも大きい、 といった感じで、 本当に一長一短ある感じですね。 たとえばですが、 今回のようなNYダウ下落が...

全然関係ないのですが、普段はそうでもないのですが、お風呂に入った後だけなぜかコーヒーがむしょうに飲みたくなりますね〜。 現在、お風呂とコーヒーの因果関係について調べています（嘘 中東情勢不安などと言われ、最近は本当に日経平均の乱高下が激しいですね。 個人的には、遠いリビアやエジプトの話より、まずは財政赤字の日本をどうにかして欲しいという気持ちで一杯ですが（ｺﾗ 上がったり下がったりするの...

シストレとDDは切っても切り離せない関係にありますが、 究極の低DD戦略とは、 …約定率0％の戦略とは言えるかもしれません（ｺﾗ といいますのも、 ノートレードになるためDDも0％となるためですね〜苦笑 一般的には、日々の保有ポジション量が多く、 また保有日数が長い戦略ほどDDが大きくなりやすい、 とは言えるかもしれません。 まず個人的な考えとしましては、 やはりといいますか2013年のような...

シストレでは、 安値圏を狙う戦略と、 高値圏を狙う戦略に分かれています。 個人的にはこのあたりをどう考えているかといいますと、 結論的には、 「東証一部銘柄だったら日経平均やTOPIX、マザーズ銘柄だったらマザーズ指数と似たチャート形を狙うのが安定する」 とは思っていたりしますね〜。 これは特に順張り買いの場合のお話ですが、 つまりは、 2013年前半のような、 日経平均やTOPIX、マ...