シストレの考え方

これは結構勘違いを生みやすいところだと思うのですが、 （A）期待値0.4％の戦略 （B）期待値2％の戦略 のどちらが優れているか？ という観点ですと、 「（B）の方が優れている」 と思われる方が結構多いのではないかと思っております。 もちろん、 「期待値だけ、という観点で見た場合」 には（B）の方が優れているわけですが、 （A）の方はおそらく、 「取引回数が（B）よりも優れている可能...

実にいろいろな相場があるものだなと思いますが、 「いろいろ相場のストーリーを想定しておくこと」 が結構大事だな、 と思っております。 たとえば日経平均の動きにしても、 ■高寄りからスタート →（A）さらに上げる場合 →（B）横ばいの場合 →（C）寄り天の場合 →（D）順調に上昇したものの、後場から急落する場合 ■横ばいからスタート →（E）上げる場合 →（F）横ばいの場合 →（G）寄り天の場合 →（...

戦略により、 「狙い銘柄を分けていく」 という点は非常に大事だと思いますね〜。 まず、 コア戦略を探す段階では、 そこまで狙い銘柄というものに固執しなくてもいいと思っています。 といいますのも、 余計な要素を増やしすぎますと、 複雑になってよく分からなくなってしまうためですね苦笑 コア戦略を見つけ、 その次の段階で、 そのコア戦略を派生させていく、 というのが1つの正しい...

戦略では、 「シグナル数が少ない時は捨てる」 という考え方も1つ、 だと思っていたりしますね〜（ぇ たとえばですが、 上昇トレンドにおきまして、 25日乖離率がだいぶマイナスの銘柄に仕掛けるような戦略の場合、 たまにシグナルが出たかと思うと、 …超絶悪材料銘柄だったりします苦笑 上昇トレンドにおいて真逆に動く銘柄というのは、 全てではないものの、 結構期待値がない場合が多かっ...

個人的にはやはり、 システムトレードでは 「期待値」 という要素を重視しますね〜。 期待値を重視するといっても、 期待値の大きさを重視するわけではありません（ぇ 「実際にトレードをして、期待値が残るかどうか？」 という点を重視するわけですね笑 そして、 「期待値がある手法かどうか？」 という点をまず最初に探るのが、 バックテスト検証なわけです。 その上で、 ・ロット的...

シストレで勝てない時には、 個人的には 「使用戦略数を減らすべき」 と考えています（ぇ これはもちろん、 序盤のお話ですね。 既に「コア戦略」が見つかっている方の場合ですと、 今後は増やすだけだと思います笑 私自身、 シストレで勝てない原因の主要の二つが、 ・コア戦略がないこと ・戦略をいじりすぎること にあると思っています。 前者のコア戦略は時間がかかるところですが、 ...

買いで食らいやすい相場と、 買いで食らいにくい相場、 この2つを相場情報で分けておくと、 結構便利だと思います。 買いで食らいにくい相場とは、 要するに、 「ボラがない相場」 です笑 ボラがない相場というのは、 一般的に 「横ばいでボックス圏」 を想像される方が多いかもしれません。 もちろんボックスもそうなのですが、 実は、 「上昇相場もボラがない相場である場合が多い...

イレギュラーな動きをする銘柄というものは時々あるもので、 「どう見ても反発しそうな位置なのに、反発しない」 といったことがよくあるものです苦笑 こういった動きを見まして、 「この銘柄は、除外した方がいいのだろうか？」 と悩まれる場合というのも、 時々あるかもしれません。 私自身はこのあたりをどう考えているか？といいますと、 まず基本的には、 「1銘柄で食らっても、耐えられるレベ...

出来高という要素は、 トレードではもちろん大事ですが、 シストレでももちろん、 絶対に無視できない要素、 という位置付けですね〜。 といいますのも根本的に、 …出来高がないと売買しにくいためです苦笑 このあたりは「流動性」というテーマとも関係してきますが、 出来高はいろいろと深い、 とは思っていたりしますね。 たとえばですが、 「出来高がない銘柄をさりげなくちょこちょこ買い...

「カーブフィッティングかどうか？」 というテーマは、 シストレとは切っても切り離せないテーマであり、 私自身、 いまだに難しいテーマ、 として考えております苦笑 あくまで個人的な考えとしましては、 「トレンド考慮」 これが大きいと思うわけですね。 たとえばですが、 買いは2013年のような相場ではどんな戦略でも勝てますが、 2018年のような相場ではそうでもない、 こういった理...