シストレの考え方

今はまさに高値圏ブレイクアウト系買い戦略が機能している印象ですね〜。 「どの地合でどの戦略が機能しやすいか？」 これを把握しておくことは結構重要だと思っております。 やはりといいますか、 どの地合でも常に右肩上がりの戦略というのは基本的にないと考えております汗 といいますのも、こういう戦略を今まで誰しもが追い求めているとは思いますが、 「そんな聖杯は基本的にはないと考えられる」 ...

ユーザー様より、 「フォワードで一定期間通用していても、突然機能しなくなる戦略もあるため、何を基準にして戦略を選べばいいかが分からない」 「また、利益を出す戦略もあれば損失を出す戦略もあり、結論的にどうやれば利益を出せるようになるのか？」 という点につきましてご質問をいただきましたので、 正しいとは限らない点をご了承いただければと思いますが、 私自身の考えを書かせていただきます。 「...

いや〜、NYダウが連日の最高値更新ですごいですね〜汗 スコットランド情勢も落ち着いて何よりという感じで、 今日は昨日に比べますと、比較的買い戦略が機能していた印象です。 今日はあくまで個人的な、 「順張り買いと逆張り買いを併用する意味」 について書かせていただきたいと思います。 ポートフォリオ構成でまず基本となるのが順張り買いと逆張り買いの併用です。 いつも書かせていただいておりま...

私自身の戦略開発時のポリシーとしましては、 「過去の検証上、数千万以上などの高資金でもなるべく有効になるように戦略を組む」 ということを目標としています。 これはなぜか？ といいますと、 数千万以上などの高資金の場合ですと、 設定にもよりますが、資金100万などの場合に比べますと、日々のシグナル数が多くなります。 日々のシグナル数＝試行回数 が多い中で結果が出ている戦略ほど、 「...

よくブログで、 「シストレ戦略の能力は一般的には取引回数×期待値で表される場合が多い」 とは書かせていただいておりましたが、 これは若干語弊がある表現だったかもしれません苦笑 もちろん、 「取引回数×期待値」 が1つの指針であることには間違いないとは思いますが、 その他の要素ですと、 ・平均保有期間 ・トレード毎勝率 あたりが代表的でしょうか。 Mariku様のブログで、勝率について...

誰でも勝てる地合でとり、 誰でも勝てない地合では逃げるというのが個人的な方針ではありますが、 「これを具体的にどうやるのか？」 という点につきましては、 おそらく人によっていろいろなスタイルがあるため一概には言えないとは思っております汗 あくまで個人的なスタイルについて書かせていただきますと、 私の場合ですととにかく、 「各トレンドにおける、買いポジション保有量や、保有日数」 ...

私自身は、 当たり前ではありますが1トレードあたりの期待値はもちろん重視しています。 そういった中、 「どの程度の期待値の戦略なら、個人的に使う気になるか？」 という点についてですが、 これは私の場合ですと実は決まっている値はなく、 ・戦略のスタイル（順張りか逆張りか） ・小型株狙いか大型株狙いか ・保有日数 といった要素によって結構変わってきたりします苦笑 とはいえ、最低の基準...

シストレでは、初心者の場合特に、 資金管理にバッファを設けることが第一歩だと考えております。 バッファ（buffer）とは和らげる、減らすといった意味合いがありますが、 あくまで個人的には「ゆとり」と解釈しています笑 要するに、「かつかつの資金設定にしないこと」というイメージでしょうか。 個人的には、トレード日記側のポートフォリオではレバレッジがかかっています。 これは前記事の感じですね...

シンプルなロジックで比較的資産曲線が荒いロジックの方がいいのか、 それとも結構最適化した上で資産曲線がきれいなロジックの方がいいのか、 というお話は結構難しいところだと思いますね〜。 何を持ってオーバーフィッティングと言うのかは、 個人的にもいまだに答えを出せないところでもあります苦笑 といいますのも、 仕掛け条件数が10個以上と多く、かつシグナル数がかなり絞り込まれたロジックでも、 ...

トレード日記側で書かせていただきましたが、 トレード日記側で運用しているゴッドグラヴィティという逆張り買い戦略は、 さっき調べてみましたら、 …9連敗でした苦笑 とはいえ、 戦略の成績というものは地合の影響を強く受けると考えておりますので、 上昇トレンドの時は買いでは勝ちやすく、 下落トレンドの時は買いでは負けやすい、 と考えております。 このトレンドというものは、 天変地異...