シストレの考え方

相変わらず方向性のつかめない相場が続いていますね〜。 正直ダウと日経平均のチャートの形の差の意味ははっきりとは分かりませんが、円高・欧州不安・銘柄O問題などいろいろな要素が複雑に絡み合った結果なのかもしれないですね。 ただ、個人的にはシステムトレードには基本的に裁量を入れない方針であることには変わりはありません。（一部例外もありますが） ここ最近は銘柄Oに振り回された感もありますが苦笑、 ...

シストレ駆け出しの頃にはまる罠（18）「マイルールを構築して裁量を極力取り除く」で、 （https://www.torezista.com/blog/blog_505/） ---------------------------------------------------------------- 「上昇トレンドではこのバランス、下落トレンドではこのバランスにする」といったルールも事前に決めておいたものであればそれは裁量ではありません。 -----------------------------------------------------------...

いや〜、ダウが思いの他強いですね〜。 かなり出遅れている日経平均ですが、閑散相場に売りなしということで、さすがにそろそろついていってほしいところです苦笑 今日は、私が戦略を開発する際に、どういった部分を見るか？について書いてみたいと思います。 まず、私の場合ですと、アイデアの大半は日足・月足チャートの見た目から生まれる場合が多いような気がします。 私自身なぜかチャートを見るのが好きなの...

今日は私自身のトレンドに関する考え方を書いてみたいと思います。 株の書籍などの多くでは、「上昇トレンドでは買い、下落トレンドでは売る」と書かれていますが、何を基準に上昇トレンドとするか、下落トレンドとするかはなかなか曖昧な気もしますね〜。 よく株関連のニュースなどではボリンジャーバンドや一目均衡表などが用いられており、過熱感という意味ではRSI等が使われたりもしますが、これはやはりユーザー様が...

システムトレードにおきまして、1つの大事な要素が「トレード頻度」です。 要するに、「1週間に何回トレードがあるロジックか」といった意味合いを表す数字ですが、 一般的に2000年以降のトレード回数が2,500回を超えていれば比較的日々のシグナルが確保されていると思います。 もし5,000回を超えていれば、絶対とはいえませんが、ほぼ毎日シグナルが発生しやすいロジックといえると思います。 トレード回数と1トレ...

戦略をカスタマイズした際に、 「運用資金を大きくすればするほど利回りが落ちるな、何でだろう？」 といった疑問があるかもしれません。 あくまで個人的な考えですが、これはシステムトレードのみならず、普通のトレードでも言えることではないかと考えております。 単利で考えますと、たとえば資金100万円の場合、1つのトレードがうまくいけば2倍の200万円になるということもありえなくはない話です。また、100万...

今年の相場はなかなか売りには厳しい地合だと思っておりまして、 ここ最近日経平均は下げたものの陽線となる日が多く、 全般的にみて買いの方が強い状況のように感じていますね〜。 実はシステムトレードにおきまして、 「日経平均の前日比が上がるか下がるか」 はもちろん重要なのですが、 「日経平均の日足が陽線をつけるか陰線をつけるか」 も重要です。 たとえばデイトレード戦略の場合、買い戦略...

スイングキュルLBがようやく動いてくれてホッとしてます苦笑 結果論としては、SBの売り枯れもタイミングが良かったようですね〜。 LBにつきましてはここ最近は微小なプラスと微小なマイナスを繰り返していまして、 ようやく昨日まともなプラスとなって過去最高益更新となりましたが、 実際ユーザー様目線ですと、横ばいの時は何の意味があるのか分からないような感覚になるかもしれません。 ただ、あくまで私の...

シストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズをしばらく更新していませんが（ｺﾗ、 第一弾で書きましたオーバーフィッティングに関する続編です。 シストレ駆け出しの頃にはまる罠（1）過剰最適化（オーバーフィッティング）に注意！ https://www.torezista.com/blog/blog_81/ オーバーフィッティング＝過剰最適化につきましては実際いまだに私自身結論が出ていない難しいお話でして、 何をもって過剰最適化というのか...

カスタマイズの際に、 「この指標の集計期間は何日にしよう？」 といった部分で悩まれることがあるかもしれません。 たとえば移動平均にしましても、3日〜250日などと幅広いため、カスタマイズの範囲が無限大に広がってしまう感じがしてしまい、途中で挫折してしまうこともあるかもしれません汗 実際経理や数字関連の処理などですと、もちろん正確に処理されることが求められますが、 バックテスト検証の場合で...