シストレの開発・カスタマイズ

個人的な好みですと、 ・順張り買い→1銘柄投入額大きめ ・逆張り買い→1銘柄投入額小さめ というバランスがいいのではないか、 とは考えていたりしますね〜。 これはもちろん、 …戦略によります苦笑 ただ、 個人的にポートフォリオを組む場合には、 上記のような感じにする場合が多いですね〜。 全ては、 ・平均損失 ・損失の標準偏差 の大きさ次第で考える、 というのが個人的なスタイル...

表題の通りですが、 バックテストファイルである程度シグナル数を絞るべき、 というのが最近の個人的な考え方です。 もちろん、 最適分散投資ファイル側で、 1日の仕掛け銘柄数上限を設けるなどの手もありますが、 この方法ですと、 ・バックテストファイル以外に、最適分散投資ファイル側でもカーブフィッティング等をチェックしなければならない という手間が発生してしまうのが難点です苦笑 この...

結論からですが、 個人的な考えですと、 「売買対象市場の動きを取り入れるのは有効」 と思っていたりしますね〜。 といいますのも、 個別銘柄は基本、 指数の動きと連動するためです。 東証一部銘柄なら日経平均やTOPIX、 マザーズ銘柄ならマザーズ指数、 JASDAQ銘柄ならジャスダックインデックス等を取り入れる、 という形ですね。 実際利益をあげているデイトレーダーの方などの場合ですと...

戦略で重視する要素は本当に人それぞれで、 「このあたりはご自身に合わせる」 ということを一番重要視されるのがおすすめかもしれませんね〜。 たとえば私の場合ですと順張りも逆張りも両方やりますが、 順張りと逆張りとでは重視する要素が違ったりします。 たとえば私の場合ですと、 順張りは、 ・仕掛けよりも手仕舞いタイミングを重視（逆張り以上に短期保有） ・なるべくスリッページが発生しない...

個人的に考えるシストレの勝ち方は ・損小利大 ・コツコツドカン の2つですが、 今日は損小利大についてです。 損小というぐらいですから、 やはり損小利大側では損を小さくしないと勝てないのは明確ですよね苦笑 そのため、 何かしらの損切り設定が必要になってきますが、 個人的なスタイルでは以下のようなパターンがあります。 （A）逆指値による、損失％による損切り （B）バックテスト結果に...

ユーザー様からのご質問で、 「当日に損切りを入れたほうがいいのかどうか？」 というご質問をいただく場合が結構あります。 当日の損切りにつきましては私自身結構試しているのですが、 …あまりうまくいった試しがありません汗 一回ダマシ的に下げた後に上がる銘柄も結構ありますし、 そういった銘柄を見ると結構ガッカリしてしまうものです苦笑 もちろん、 「損切り幅をかなり大きくとる」 という...

個人的な、 1銘柄投入額を決める際のルールを考えてみました。 もちろん、完全に好みのお話というだけですので、 まったく正しいわけでもなんでもありません苦笑 ■（1）複数の戦略で、同じ銘柄に異なる仕掛け位置で入る可能性があるかどうか 銘柄の重複を許容する場合はもちろん1銘柄投入額小さめです。 できれば複数売買ルールにおきまして、 過去の取引で、どれぐらい重複があったか確認するといいかも...

相場によって、 順張り買いと逆張り買いのシグナル量にだいぶ差がある場合がありますよね。 たとえば逆張り買いのシグナル量が多い時には、 「順張り買いは停止して逆張り買いに100％資金を割り当てたい」 といった場合も結構あるものです。 こういった順張り買いと逆張り買いの資金比率の変更について個人的にどう考えているかといいますと、 「まず間違いなくあり」 だとは思っていたりします（ぇ と...

翌日寄りでの手仕舞いシグナルが出ていて、 成行で手仕舞ったと思ったら、 その後急騰してストップ高… こんなガッカリな動きも想像以上に多いものです苦笑 特に順張り買いでは、 こういう動きが多発します。 かといって、 寄りから急落する場合などもありますので、 寄りで離すのが必ずしも間違いというわけではない、 とは思います。 個人的にはこのあたりをどう考えているかといいますと、 ...

戦略を開発する際に個人的に重視していますのが、 やはりといいますか、 「日足・分足チャートを見る事」 かもしれないですね〜。 シストレでは、 パラメーターを設定するだけでも戦略は作れるのですが、 パラメーターだけで作った戦略というものは、 「どういう位置で仕掛けるのか把握できていない戦略」 とも言えるかもしれません。 もちろん、 ある程度シストレに慣れてきますと、 パラメ...