シストレの開発・カスタマイズ

これは私が最近到達しつつある仮説ではあるのですが、 買いの場合ですと特に、 ・高値圏狙い ・中間圏狙い ・安値圏狙い のバランスは、思った以上に重要なのではないか？ と考えております（ぇ たとえばですが、ヒノカグ【上方ブレイク】のような高値圏狙いのブレイクアウト系買い戦略が最も機能しましたのは、 やはりといいますか2013年のような上値抵抗がない上昇トレンドでした。 この時期は、私自...

これはあくまで個人的な考えで正しいとは限らないのですが、 ・買いは相場が強ければ強いほどポジションを増やすべき ・売りは相場が弱ければ弱いほどポジションを増やすべき というのが、 やはりといいますかシストレの勝ち方の一つではないか、 とは考えていたりしますね〜。 このあたりは株システムトレード情報局でも語られている通りですが、 私自身もまさにその通りだと思っております笑 やはりと...

今日はユーザー様より、 シストレでは、どういう部分を努力していけばいいのかどうか？ という点につきましてお問い合わせをいただきましたので、 このあたりについてあくまで個人的な考えを書かせていただこうと思います。 まず個人的には、 2008年はさすがにシストレで結構食らいました汗 ここまでの相場はこの時点ではさすがに未知だった、 という印象でしょうか苦笑 私がシストレにおきまして、ま...

1銘柄投入額は、結構人によって好みが分かれるところだと思いますね〜。 1銘柄投入額は各戦略の最適分散投資ファイル毎に異なる金額が設定されていたりしますが、 これはトレシズ戦略の場合にはもちろん、私の好みや考え方が反映されている、 ということになります。 まず、「個人的にどれぐらいの1銘柄投入額が好きか？」についてですが、 私自身は1銘柄30万ぐらいからのスタートが好きだったりしますね〜（ぇ ...

ニッパー様もおっしゃられていますが、 今は結構ブレイクアウト系買い戦略が機能している時期、 という感じがしております。 ブログを拝見させていただいても、 だいぶ成績が回復してきたシステムトレーダーの方が多いようで何よりですね〜笑 せっかくですので、 東証一部と新興市場のブレイクアウト銘柄数を調べてみました。 これは例によって、相場情報機能を使いまして、 「過去5日以内に終値が期間...

タイトルの通りですが、 個人的には 「シグナル数が多い戦略ほど必要資金量が大きい場合が多い」 と思っております（ぇ といいますのも、 「シグナル数が多い＝仕掛け条件が緩い」 ということにつながると考えられまして、 たとえば買い戦略でいいますと、 シグナル数の多さがもたらすメリットとしましては ・上昇トレンド時に圧倒的なパワーを発揮する場合が多い ・過剰最適化の可能性が減りやす...

私の場合ですと、ロット、つまりは ・その戦略への投入資金 ・その戦略の、1銘柄投入額等 を、やはりといいますかいろいろな項目から判断しています。 よく見ますのは、 （1）最適分散後の通年レポートの年度別最大DD％を見る （2）最適分散後の取引一覧で、「利益率」がマイナスの順に並び替え、負けトレードの成績を見る （3）最適分散後の概要レポートで、「平均損失」を見る （4）「単利運用単月」または「...

さて、9月相場も終了ですね〜。 最後はあれでしたが、 そこまでは悪くない相場だったとは思います。 できればもっとスッキリ上がってほしいところですね苦笑 タイトルの通りですが、 「標準150万ファイルがDD中…調子が悪いのだろうか」 という際でも、 その年のバックテスト段階の期待値がある程度のプラスであれば、 「その戦略はその年機能している可能性が高い」 と思っております（ぇ たとえ...

戦略にもよりますが、 短期戦略、かつ新興メインで高期待値を狙う戦略の場合、 基本的にはシグナル銘柄にボラティリティ（変動幅）の大きい銘柄が多くなると思います。 要するに、「荒い銘柄」ということですね〜苦笑 こういった銘柄ははまると大きいのですが、 想定と逆方向に行った際にも相当痛い、 といったイメージかもしれません。 こういった荒い銘柄を減らすための対策はあるか？ という点につ...

「販売戦略の設定を何かしらいじると、成績に差が出そうで恐い」 と思っていらっしゃる方も少なくないかもしれません。 個人的にはこのあたりをどう考えているかといいますと、 もちろんバックテストファイル側の仕掛け条件や手仕舞い条件をいじるのは、 結構影響が大きい場合もあるため、 調整には時間がかかります。 特に、手仕舞い条件はいまだになかなか難しいものがあります汗 トレード日記側のゴッ...