シストレの開発・カスタマイズ

最近バックテストに燃えすぎているせいか、 またもや生活時間帯が不規則になってきています苦笑 ザラ場だけはシャキッとするのですが、なかなか微妙なところでもありますね〜汗 今日は戦略の損益を向上する手法の考察について書いてみたいと思います。 基本的にはリスクとリターンは比例するということで、 大きなリスクをとるほど大きなリターンを狙う形となり、 小さなリスクに抑えるほどリターンも小さく...

戦略を運用しておりますと、 この戦略は新興銘柄のシグナルが多い、逆にこっちの戦略は東証一部のシグナルが多いという感じで傾向が分かってくると思いますね〜。 もちろん、買い戦略と売り戦略を比較しますと、 売り戦略の方が間違いなく東証一部銘柄のシグナルが多くなります。 これは単に、空売れるのが東証一部銘柄の方が多いためですね〜。 新興銘柄と東証一部銘柄の差はいつも書かせていただいている通り...

今日はここ最近の研究テーマでもある、 「ブレイクアウト系デイトレード買い戦略は利確ラインと損切りラインに到達するのはどちらが早いか？」 について書かせていただきたいと思います。 個人的なポートフォリオでは、デイトレードの買い戦略の場合ですと、 ・ライブスターのIFD注文を使用し、仕掛けおよび損切りのみを入れる ・損切りラインは前日安値（ただし、当日大陽線かつ当日安値が前日安値よりも結構上の...

個人的にバックテストで重要視している部分としまして、総取引回数の多さ以外ではやはり 「バックテスト段階の期待値」 を重視します。 たとえばバックテスト段階の期待値が1％であれば、 「その戦略では過去の検証上、1トレードあたり1銘柄投入額の1％の利益が出ていた」 ということを意味しています。 期待値1％、1銘柄投入額が40万であれば、その戦略は過去に1トレードあたり4千円の利益が出ていたという...

たとえば以下の3種類の戦略があったとします。 （1）ランキング機能未使用の戦略 （2）ランキング機能を使用しており、順位を20位以下に絞り込んでいる戦略 （3）ランキング機能を使用しており、順位を50位以下に絞り込んでいる戦略 この中で、最適分散投資段階で優先順を変更した際に最も影響が小さいのはずばり、（2）の場合が多いです（ぇ これはなぜかといいますと、バックテスト段階で既に日々20銘柄に絞り込ん...

先日のヒノカグ【上方ブレイク】のシグナル銘柄ジアースは確か優先順11位ぐらいだったとは思うのですが、 こういった優先順下位（？）銘柄が上位銘柄よりもいい動きをする場合が多々あります。 これは実際のところ、個人的にはおそらくなのですが優先順1位〜20位あたりまでは どれが上がってもおかしくはないのではないか？とも考えています苦笑 これはなぜかといいますと、1位〜20位ぐらいの狭い範囲ですとどれも...

ストラテジーをカスタマイズした後、しばらく使ってみて 「元ファイルとカスタマイズ後のファイルでは結局どっちがいいんだろう？」 といった点は悩ましい問題ですよね苦笑 もちろん未来の結果は分かりませんので、 カスタマイズ段階におきまして、カスタマイズ後のデータの方が成績が良くなる保証はありません汗 とはいえ、カスタマイズしますともちろん標準ファイルとはシグナルを変えることができますため、 ...

イタリア戦楽しみですね〜笑 前回がちょっと衝撃的な負け方だったので、なんとか健闘を祈りたいところです。 ただ気になるのがやはり時間で、 朝7時近辺というのは普通の人には見られない時間帯ですよね苦笑 私自身もイタリア戦からトレードに直行します。 …直行と言っても、シストレなので別段何もしないのですが（ｺﾗ 今日は個人的なフォワードテスト方法について書かせていただきたいと思います。 トレ...

シバイチ様に記事をご紹介いただき大変恐縮です笑 ■システムトレードの停止と相場状況判定 http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11569912677.html あきらめて停止した後に成績が上向いてくるという現象は、もはや見えない力が働いているとしか思えないほどですね〜苦笑 私の場合ですと、これを避けるために運用を停止した戦略の成績は結構日々チェックしています。 …前に運用を停止したヒノカグ【リフレクト】ではだいぶ...

ニッパー様にリクエストをいただきましたので、記事にさせていただきます笑 これはいろいろ考えてはみたのですが、なかなか難しいですね〜汗 個人的には、順張りと逆張りの手仕舞いの差というよりは、 「上昇トレンドと下落トレンドの手仕舞い方法の差」 という方が分かりやすい気もします（ぇ 順番に個人的な考え方を書かせていただきます。 まずは上昇トレンドにおける順張り買いと逆張り買いの手仕舞い方...