開発方法

久しぶりの戦略開発方法を学ぶシリーズですが、今日は 「戦略に合わせて銘柄分散数を考える」 というテーマで書かせていただきたいと思います。 時々いただくご質問で、 「銘柄分散数が増えるほど利回りが落ちるのはなぜですか？」 というものがあります。 たとえばですが総資金100万円としまして、1銘柄に100万円（100％）投入する戦略があったとします。 この際に銘柄が＋10％ほどのプラスになった場合...

戦略を開発している際に、 「資産曲線が階段状になってしまう」 ということがあります。 これは要するに、 「仕掛けタイミングを絞りすぎているため、総取引回数が少なすぎるため階段状になってしまう」 ということですね〜。 これの原因は主に以下のような点です。 ・仕掛け条件が厳しすぎる場合 ・フィルター条件が厳しすぎる場合 ・相場情報で仕掛けを振り分けている場合 保有日数が短いという前...

株シストレでNISAを使うとなると、 ・基本長期シストレ戦略を使う必要があり、また手仕舞いが基本頻繁でない戦略を使う必要がある ・つみたてNISAではなく一般NISAになる ・配当金を非課税で受け取るために、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にする ・年間投資上限額120万 ・非課税期間は最長5年 といった点に注意が必要かな、 と考えます。 なお、 この道のプロではないため、 誤りがありまし...

戦略開発方法を学ぶシリーズも6回目ということで、ようやく仕掛け条件です笑 私自身はどちらかといいますと仕掛けよりも手仕舞いを重視するため、仕掛け条件は比較的アバウトな場合も多かったりしますね〜（ｺﾗ 基本的にはエントリーのタイミングはどこでも似たりよったりで、むしろ手仕舞いによってその戦略の優劣が決まってくるという気もしたりするのですが苦笑 とはいえ、もちろん無視できる要素ではないですので、...

ひとまず無謀な記事、NISAに挑戦シリーズの続編です苦笑 NISAは一応始まってはいるものの、正直個人的にはどうしたものかという感じではあるのですが（ぇ とはいえ先は長いですので、じっくり対策を講じてからのぞみたいと思います笑 前回の記事で長期投資にはクレイモアが有効？といった結論が出ましたので、 今日は軽くカスタマイズにチャレンジしてみます。 ■日経平均が25日線上にいる場合のみクレイモアのシ...

時々書かせていただいておりますが、 バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき、 というのが持論かもしれませんね〜。 これはなんといいますか、 直近の相場がいい例ですが、 一日に1000銘柄のシグナルが出ても、 …全てに仕掛けられるわけがないためですね苦笑 また、 ある日500銘柄のシグナルが出たとしまして、 その次の日にさらに暴落して1000銘柄のシグナルが出たとします。 こ...

スキャルピング戦略ですが、今日のように日経が下げて始まる展開でも保有銘柄がないためほぼ影響がないのが強みといえます。 その一方で、スイングによる持ち越しのギャップアップ時の恩恵などを受けることができないのが弱みともいえそうですが…笑 ひとまず現段階で、 ・日経が始値から上昇 ・日経が始値から横ばい という2つの相場がありましたので、次は ・日経が始値から下落 という相場でもテストでき...

手仕舞い方法や戦略の構想ができたところでそろそろ仕掛け条件かと思いきや、 私の場合ですとまだ残っている作業があります（ぇ それは、株価制限と売買代金制限ですね〜（他にもあるのですが、続きは次回以降書かせていただきたいと思っております）。 どちらも結構重要で、戦略の構想によって変えた方がいい要素だと思っています。 まずは比較的シンプルな株価制限ですが、 普通は80円〜250円あたりを下限にす...

個人的に、 複数の戦略で最適分散投資ファイルを組む場合、 「ピラミッディング」 という考え方をすごく重視しています。 これはどういうことかといいますと、 買いの場合、 ・チャートの上で仕掛けるほどロットは軽く ・チャートの下で仕掛けるほどロットは多く という考え方ですね〜。 これはただ、 チャートの下で仕掛ける逆張り買いの方がロットが多いというわけではありません（ぇ 要する...

「NYダウを使うべきかどうか？」 という観点ですと、 あくまで個人的には、 「使うべき」 と思っています（ぇ これはなぜかといいますと、 NYダウは当日の朝に確定しますため、 「前日段階にシグナルを抽出するよりは直近の情報を織り込んでいるため」 という理由が大きいかもしれませんね〜。 株シストレではやはり、 「できるだけ直近に近い情報を利用した方が有利ではないか？」 とは考え...