資金管理方法

■ある程度長期のDD時期を乗り切れるロットにする 一番下にトレード日記側の資産曲線をアップさせていただきました。 地合がいいこともあり、グラフ全体で見ますと悪くはないようには見えますが、 やはりといいますか、 長期に渡って過去最高益を更新できない、DD時期というものが絶対あります。 まだまだ私の最長DD期間から比べますとだいぶ短いですが、 直近でも3〜4月の2か月間近くのDD時期があった感じで...

今日の相場も久々にボラがあった感じですが、 江守グループHDの民事再生にも驚きましたね〜汗 最近は2008年などに比べますと倒産の件数は圧倒的に少ないですが、 これがあるので資金管理方法には常に気を付けなくてはならない、 と認識させられます。 というわけで、昨日の続編です。 ■1銘柄投入額の重要性 シストレにおいて、 「1銘柄投入額」 というものは本当に重要だと考えております。 たと...

■余力をどの程度残すか？ たとえばシストレ用資金が1000万だったとしまして、 （A）日々のポジション量を300万程度にするのか？ （B）それとも全力で1000万にするのか？ というのは非常に難しいところだと思います。 やはりといいますか、 これも用途に応じて、という感じになるかもしれないですね〜。 1000万という額が総資産に対してそこまで大きくないのであれば、 リスクは取れると思いますし（B）パ...

引き続きわらしべハイパー2が好調を持続しているようですので何よりですね〜。 ここ最近はいろいろなバックテストに燃えているため、ブログが軽めで申し訳ないです汗 今日は、システムトレード戦略における銘柄分散数について書いてみたいと思います。 「資金内でいくつの銘柄に仕掛けるか」 というバランスは、総資金と1銘柄あたりの投資金額で決まってくるのはごく自然のお話ですが、 株には最低単元というも...

■1日の損益の変動幅のコントロール シストレにおける、 「1日単位の収支」 も結構重要だと思っていたりしますね〜。 「今日は6万勝った！」 「今日は10万も負けた…」 といった内容は、 いろいろなブログでも見かけますよね笑 個人的な考え方ですと、 この1日単位の収支というものも、 なるべく自分の許容範囲内におさめなくてはならない、 と考えております。 といいますのも、 たとえば...

私の場合ですとまずは、 各戦略の過去最大DD分の資金は現金として残しておく、 というスタイルなのは前回書かせていただいた通りです。 ■個人的な、最近の資金管理調整方法 https://www.torezista.com/blog/blog_1546/ たとえば資金1000万で、各戦略の各最大DDの合計が200万だとしましたら、 200万は現金で残しておき、 800万を各戦略に割り当てるイメージですね〜。 そして次に各戦略にどのように資金を...

トレシズ式資金管理術も一応はそろそろまとめておこうと思い、 今日はまとめ的な記事です笑 ■まずはポートフォリオを特性の異なる戦略で組んでいく 大きい資金の場合は、特性が同じ戦略を補強用として入れるのもありですが、 小さい資金の場合には厳しくなる場合が多いと思いますね〜。 といいますのも、 特性が同じですと、DD時期が一致しやすいため、 資金が小さいと破産確率が増すためです苦笑 でき...

あくまで個人的な経験上ですと、 「短期投資でも、時間分散はかなり有効な場合が多い」 と考えております（ぇ 短期投資の時間分散とは？ たとえばですが、 戦略Aの初期資金が100万、 DD用資金が100万で合計200万だったとします。 そして、 戦略AのDDが10％を超えてきたら、DD用資金30万を戦略Aの資金に追加する 戦略AのDDが20％を超えてきたら、DD用資金30万をさらに戦略Aの資金に追加する ...

■戦略の停止基準（1） 自分の資金を守るのが資金管理という観点では、 戦略の停止基準というものも必要だと考えられるかもしれません。 停止基準というものはなかなか判断に困る局面もありますが、 これも初めの段階で決めておくべきことではないか、 とは思っていたりしますね〜。 あくまで私の場合ですとまず、 イザナミ開発元やニッパー様もおっしゃられていますが、 「最低20〜50トレードは継続す...

さて、いよいよ相場再開ですね〜。 今のところダウは上がっていますが、どうなるのか見物です。 …個人的には売りで食らいそうな気もしますが苦笑 今日は、複数戦略の資金配分方法というテーマで書かせていただきたいと思います。 まず、私のトレード日記側ポートフォリオの現在の資金配分は以下のような感じです。 ヒノカグ【上方ブレイク】： 20％ ヒノカグ【ブースター】： 17％ ヒノカグ【リフレクト】： 1...