資金管理方法

ポートフォリオには利益発生時期と損失発生時期が異なる（相関が異なる）戦略を入れていくというのがまず第一段階で、 今日は個人的な個別戦略のバックテスト結果のチェック項目についてです。 私が最近よくチェックする項目は以下の点が多いかもしれません。 ■バックテスト段階の期待値 …これは言うまでもないですね苦笑 全年度の期待値がプラスであるとさらにいいと思います。 ■バックテスト段階の保有日数 こ...

■1日の最大投入額（1） 最適分散投資ファイル側に、 「1日の最大投入額」 という項目があります。 この数字は通常は40％〜100％の範囲あたりではないかと思いますが、 どの程度の数字が適切か？というテーマについて考えてみます。 まずこの項目を考えるにあたって必要だと考えますのが、 （1）戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか？ （2）その上での戦略の約定率 （3）レバレッジが何倍か？ （4...

■必要な戦略数は？ 個人的には多元複利運用という、 全戦略を複利でまわすスタイルですが、 やはりといいますか、 ここで考える必要が出てくるのが、 「何個の戦略を使えばいいか？」 という点です。 もちろん必要な戦略数は資金量によって変わってくるとは思っておりまして、 資金量が多いほど、 必要な戦略数も多くなる、 とは言えるかもしれません。 といいますのも、 資金量が増えてき...

トレード毎勝率という観点で考えますと、 一般的には順張り買いよりも逆張り買いの方が過去の検証上だいぶ高くなりやすくなります。 これは逆張り買いの方が安値で仕掛けているためとは考えられ、 もちろん組み方にもよるのですが、 基本的には順張り買いで逆張り買い並の勝率を望むのは酷、 とは言えるかもしれませんね〜苦笑 たとえば、バックテストの概要レポートで平均利益と平均損失という項目がありま...

■レバレッジ まず、シストレ初心者の方向けの解説となりますが、 シストレで言うレバレッジとは、 資金150万に対して225万円分のシグナルを出すといった感じで、 「資金よりも多くシグナルを出すこと」 を指す場合が一般的かもしれません。 その上でレバレッジには2種類ありまして、 （1）1戦略単位でのレバレッジ たとえば1戦略の資金が150万だったとしまして、 その戦略のレバレッジが1.5倍だった...

全然関係ないのですが、 最近ようやく劇場版けいおん！を見ました笑 さすがに劇場にはいきませんでしたが、 なんというか爽やかなお話で癒されましたね〜笑 たまには息抜きも大事だと思っています（ぇ ■破産確率を算出 http://trademam.blog.fc2.com/blog-entry-302.html 新米ママの株式トレード日誌様のブログで、 イザナミで算出できる破産確率についての参考になる記事が掲載されています。 ようす...

検証期間の設定方法としまして代表的なものとしましては、 以下の4パターンがあるかもしれません。 （A）バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日2000/01/04・単利・1銘柄投入額は円または％ →完全な単利運用となり、常に仕掛け金額は一定 （B）バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日は自分の開始日・単利・1銘柄投入額は円または％ →収支がプラスの時は単利運用とな...

株シストレを続けていますと、 「この銘柄には、どの程度のロットを投入できるんだろう？」 という点を悩まれる場合も出てくるかもしれません。 今日はこのあたりを個人的にはどう考えているか、 を書かせていただきたいと思います。 あくまで個人的な、売買代金視点での1銘柄投入額 売買代金が2000万円の銘柄 1銘柄投入額20万ぐらいが限度 売買代金が1億円の銘柄 1銘柄投入額80万ぐらい...

■仕掛け銘柄数設定 イザナミでは最適分散投資ファイルにおきまして、 1日に仕掛ける銘柄数を設定することができます。 この機能は、最適分散投資のオプションで、 「仕掛け銘柄数を指定する。」にチェックを入れるだけで表示できます。 この機能の用途としましては、 非常に個人差があるのではないか、 とは考えていたりしますね〜。 「必ず使う必要があるのか？」 という観点でも非常に難しく、 ...

■1日の最大投入額（2） 「1日の最大投入額」を考えるにあたって必要なのが以下の項目と考えまして、 今回はそれぞれを考察していきたいと思います。 （1）戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか？ （2）その上での戦略の約定率 （3）レバレッジが何倍か？ （4）自分の性格や、戦略の用途 まず（1）の仕掛け方法についてですが、 これは（2）の約定率と合わせて考える必要があるかもしれませんね〜。 ...