シストレのテクニック

順張り買いと逆張り買いのどちらでも頻繁に起こりますが、 「1トレード単位での大負けをどうにかしたい」 と考えることは少なくないと思います。 私自身、 順張り買いで高値掴みになることはしょっちゅうですし、 逆張り買いで底抜け、などといったことも多々発生します苦笑 「1トレード単位での大負けを防ぐ、あるいは減らすためにはどうすればいいか？」 という観点で考えますと、 一番はやはり、 ...

B・N・F氏のお言葉に、 「9時〜10時まではデイトレ。それ以降はスイングできる銘柄を探す」 というものがあった気がします。 個人的には、 このお言葉にはかなりのヒントが隠されているのではないか？ と思っていたりしますね〜。 寄付で大陽線となって暴騰し、 速攻で失速する銘柄がよくあったりします。 この際に仕掛けてしまいますと、 大半の場合高値掴みとなってしまうわけですが苦笑 こう...

「過去戦略を引っ張り出す」 という作業は、 結構重要だと思っていたりしますね（ぇ たとえば、 いろいろ作った戦略は過去に数多くあったりしますが、 開発した戦略数が多くなればなるほど、 …過去に作った戦略の記憶がなくなっていきます苦笑 これはしょうがないことではあるのですが、 過去に作った戦略を後々検証してみますと、 「想定外なほど、直近相場で機能している事例」 というのが、 ...

たとえば運用中戦略に資金を追加する場合、 （A）勝っている戦略に資金を追加するか？ （B）それとも負けている戦略に資金を追加するか？ という点は悩ましいところですよね。 特に、 負けている戦略のDD補填用に資金を追加するという考え方も、 ある意味1つだとは思います。 あくまでご参考までにですが、 個人的にはどっちか？ といいますと、 「（A）勝っている戦略に資金を追加する」 の一...

ゴールデンクロスやデッドクロスなどの判断には一般的に短期線と中期線、 具体的には5日移動平均や25日移動平均などがよく使われますが、 単純に｢ゴールデンクロスで買い｣というロジックを作ったとしてもプラスにならない場合が多いと思います。 これは個人的にいろいろ理由を考えてはいるのですが、 ・ゴールデンクロスの際の引けよりも翌日寄りの方が高くなる場合が多いため ・また、ゴールデンクロスの際には相...

シグナル数フィルターとは要するに、 ・仕掛け銘柄数が20以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す ・仕掛け銘柄数が、直近50日平均の1.5倍以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す といった感じで、 「シグナル発生のタイミングを調整するフィルター」 とは言えるかもしれません。 このシグナル数フィルターというのは非常に繊細なもので、 タイミングがずれるだけで機能しなくなる可能性があるもの、 ...

あくまで個人的には、 「翌日始値の位置は無視できない」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 前日高値ブレイクで仕掛ける買い戦略があったとしまして、 翌日に売りが集まり、 前日終値−15％あたりのラインで寄ったとします。 当然この位置ではブレイクしていないので仕掛けない形になりますが、 その銘柄に突然買いが集まり、 一気に前日高値をブレイクしてきたとします。 逆指値の買...

たとえば逆張り買い戦略では、 「市場暴落時期ほど期待値が上がりやすい」 という傾向にあると思います。 そして、 さらに細かく分類しますと、 （A）2020年2〜3月期に大半のシグナルが集中する戦略 （B）2020年2〜3月期の方がシグナルが多いのは必然なものの、それ以外の時期でも結構シグナルが出る戦略 といった感じに分かれるかもしれません。 この2つはどちらが正しいというわけでもなく、 あくま...

各戦略にはバックテストと最適分散投資という二段階がありますが、 ニュアンス的にとらえるとしますと、 ・バックテスト →資金が無尽蔵にあると仮定した場合の検証結果 ・最適分散投資 →資金が200万円などある一定値であると仮定した場合の検証結果 ということになるのではないかと思うのですが、 もちろん資金が無尽蔵にあるわけではないため苦笑、 最適分散投資結果の方がより現実的な結果になっていると...

直近のフライトHDや、メタップスなど、 大陽線銘柄やストップ高銘柄の動きに魅力を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 …何より、私自身が魅力を感じていたりしますが苦笑 たとえば今日はガンホーやシライ電子などが、 先日の大陽線から結構下に押しました。 そして、 たとえば大陽線の翌日に、終日指値などで終値−10％などを指した場合、 検証結果上でも、 期待値がマイナスになることが大...