勝てる戦略へのアプローチ方法

下の方に、 日経平均の2013年と2016年のグラフをアップさせていただきました。 どっちが勝ちやすいか？ …は明確ですよね苦笑 もちろん腕にもよりまして、 下落トレンドを得意とする方もいらっしゃると思います。 ただ一般的な買いのシストレ戦略で取りやすいのは、 当然日経やマザーズ指数などが上げ続ける地合ですね〜。 そして、 シストレにおける1つの大事な考え方だと思っておりますのが、 ...

とある著名ブロガーの方ですが、 その方の運用資金は億単位、 そして使っている戦略はといいますと、 …勝率20％程度のブレイクアウトの順張り買い＋ブレイクアウトの順張り売りを使っているそうです汗 なぜ勝率20％程度の戦略を使っているのか？といいますと、 「勝率が低い戦略は継続が難しいため、長期的にエッジが確保されやすいため」 という理屈のようですね〜。 実際、勝率20％程度というのは、 ...

前々回のブログで、資金量に関するお話を書かせていただきました。 https://www.torezista.com/blog/blog_1910/ 勝てる戦略へのアプローチ方法（31） その上ですが、 最近の私の考えでは、 資金500万ぐらいでも、100銘柄分散ぐらいにした上で複利にした方が成績が安定するのではないか？ という理論があります（ぇ もちろんまったく正しいというわけでもありませんのであくまでご参考程度にとどめていただけ...

個人的によく思うこととしましては、 「完璧主義者の方ほど、過剰最適化の罠にはまりやすい」 というものがあります（ぇ もちろん絶対ではないですが、あくまで割合のお話です苦笑 イザナミでの検証におきまして、 いろいろ条件を入れれば入れるほど、 見た目上の過去成績は良くなっていきます。 ただ、それが機能するかどうかはまた別問題で、 「バックテスト結果はいいのに、結果が出ない…なんでだろ...

なかなか思ったよりもこのシリーズが長期化してきました笑 今日は資金量に関するお話です。 たとえばですが、 最適分散投資ファイルの資金量を1億などにしますと、 バックテスト段階のその年の期待値がプラスであれば、 その戦略ではほぼ勝てます。 といいますのも、 バックテスト段階の期待値というものはいわば、 「資金量が無限にあり、かつ全シグナルに仕掛けることができた際の期待値」 だから...

「短期トレードでは下がったら負け」 よく言われる言葉ではありますが、 まさにその通りだと思います苦笑 実際のところ、 順張り買いにしても逆張り買いにしても、 「仕掛け初日に含み益になったトレードの勝率は極めて高い」 という特徴があります。 といいますのも、 …含み益で始まってるのだから当然といえば当然ですが汗 ただこれが、 当たり前なようで、結構重要な要素、 とは考えていた...

今日はより実戦的な、 「私自身が、シストレ戦略を運用する際に行う作業」 について書かせていただきたいと思います。 私の場合ですと、 NYダウやリアルタイム株価を多用しますので、 朝8：30ぐらいから、 HYPER SBIを監視するのは日常的な作業です（ぇ まずまっさきにやるのは、 …もちろん発注作業です笑 次にですが、 「逆指値戦略の仕掛け銘柄を全て、HYPER SBIに登録する」 という作業を...

私自身がポートフォリオを組む際に重視する他の点としましては、 ・1銘柄投入額 ・銘柄分散数 の2点です。 そして特にどちらが重要か？といいますと、 個人的には1銘柄投入額ですね〜。 やはりといいますか、 1銘柄投入額が大きいほど利益が出た時には爆発力があるのですが、 「悪材料が出ないか？」 といった点が日々気になってしまう点が難点、とも言えます苦笑 リスクを受け入れることができれ...

今日の地合がいい例ですが、 「順張り買いは、マザーズ指数等が下げる地合ではあまり機能しない」 という特徴があると思っています。 といいますのも、 マザーズ指数が下がっている中でもちろん逆行高する銘柄はありますが、 そういう銘柄に仕掛けたとしても、 「指数に引っ張られる形ですぐに売られてしまう」 という場合が多いためですね〜。 マザーズ指数が軟調な場合には、 短期筋もおそらくは...

ポートフォリオのバランスを調整するにあたって、 一番簡単なのは、 「使用戦略全てを、複数売買ルールとして一体化する」 ことです。 こうしますと、 「大体の、トレンド別のポジション量」 が分かりますので、 非常に直観的なためですね〜。 ポジション量は 私の場合ですと基本的に、 「スイングしている分量」 を意味しています。 つまり、デイトレ分は含めていないということですね。 ...