シストレの開発・カスタマイズ

昨日の記事の内容を踏まえた内容ですが、 「個人的な損切りラインの設定方法」 について書かせていただきたいと思います。 https://www.torezista.com/blog/blog_1949/ B・N・F氏のTweet 個人的な損切りラインの設定方法は主に二種類あり、 （A）デイトレや1日オーバーナイトなど、超短期保有にする （B）保有日数が長い戦略は、「総資金に対しての割合」で損切り％を決める といった感じがメインです。 ...

個人的に、戦略のカスタマイズを考えるのは 「仕掛けタイミングや手仕舞いタイミング等に問題を感じた時」 というのが一番手ですが、 二番手は何か？ と言いますと、 やはり「バックテスト段階の期待値」かもしれませんね〜。 カスタマイズを考えるのは大負けした時ではない、 ということなのかもしれません。 個人的には直近の期待値というものを重視しておりまして、 特に2014年〜2015年のバック...

シストレ戦略を構築したり、カスタマイズするのにあたって、 見るべき指標は、 勝率でも期待値でもなく、 「PF（プロフィットファクター）」 だと思っています。 これは要するに、「総利益÷総損失」という計算式で表される指標で、 最低でも1を超えていないと話にならない、 ということにはなってくると思いますね〜汗 個人的に使うシステムの基準としましては、 PFは最低でも1.5は超えていないとい...

個人的に得意とする機能である「相場情報機能」ですが、 これが必須かどうか？につきまして、 あくまで個人的な考えを書かせていただきたいと思います。 結論から書かせていただきますと、 「便利ではあるが、相場情報機能を使うのはあくまで全体の何割かに抑える」 というスタイルが好みだったりしますね〜。 これは要するに、 終日指値や逆指値など、 仕掛け方法も様々なものを取り入れるのと同様、 ...

タイトルの通りですが、 個人的には 「シグナル数が多い戦略ほど必要資金量が大きい場合が多い」 と思っております（ぇ といいますのも、 「シグナル数が多い＝仕掛け条件が緩い」 ということにつながると考えられまして、 たとえば買い戦略でいいますと、 シグナル数の多さがもたらすメリットとしましては ・上昇トレンド時に圧倒的なパワーを発揮する場合が多い ・過剰最適化の可能性が減りやす...

今日は、 「個人的にバックテスト検証でどこを見るか？」 について書かせていただきたいと思います。 やはり最初に見ますのは、 ・総取引回数 ・勝率 ・期待値（もちろん各年度の期待値もです。） ・平均損失 ・損失の標準偏差 の5項目かもしれませんね〜。 この中で、 私自身が最も重視しますのが、 「各年度の期待値」 かもしれませんね。 特に、 2014年以降の期待値はかなり重要で、 ...

どちらかというと個人用戦略で使う場合が多い仕掛け条件なのですが、 「最低購入価格」 という条件は、 シンプルながらもかなり便利、 と思っていたりしますね～。 たとえば1銘柄投入額が20万の場合には、 「最低購入価格が200000より小さい」 といった感じに設定する感じですね。 最低購入価格の仕掛け条件を使った場合のメリットとは？ メリット（1）　バックテスト検証が早くなる 1銘...

たとえばですが、 以下の2戦略があったとします。 （A）総取引回数10,000回　期待値0.5％　保有日数2日 （B）総取引回数5,000回　期待値1.0％　保有日数2日 ここで、 「（A）と（B）はどちらが優秀か？」 という観点ですと、 あくまで個人的な考えでは、 「資金量によるのではないか？」 と思っていたりします（ぇ 資金量が小さい場合に優秀と考えられるのは（B）だと考えております。 ...

私の場合ですと、 戦略を開発する際に 「この戦略は、保有日数が何日ぐらいが期待値が一番伸びるか？」 「また、何日ぐらいが保有日数と期待値のバランスがいいか？」 という点を最初に調べたりしますね〜。 買いでは基本、 上昇トレンドではもちろん、 保有日数が長い方が期待値が大きくなりやすくなります。 これはやはりといいますか、 上昇トレンドであれば、 当然どの株も上がりやすいためで...

いつも書かせていただいておりますが、 戦略を開発する際、もしくはカスタマイズする際には、 フィルター条件とトリガー条件を意識するのが大事、 とは思っていたりしますね〜。 一般的に、 システムトレード初心者の方の場合、 戦略をカスタマイズする際に、 「何かしら最適分散投資後の結果が良くなるような仕掛け条件を追加していく」 というアプローチ方法を取られる場合が多いかもしれません。 ...