シストレの開発・カスタマイズ

シバイチ様に記事をご紹介いただき大変恐縮です笑 ■システムトレードの停止と相場状況判定 http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11569912677.html あきらめて停止した後に成績が上向いてくるという現象は、もはや見えない力が働いているとしか思えないほどですね〜苦笑 私の場合ですと、これを避けるために運用を停止した戦略の成績は結構日々チェックしています。 …前に運用を停止したヒノカグ【リフレクト】ではだいぶ...

戦略開発やカスタマイズの際に、 ・戦略に使う指標はどれがいいか？ ・移動平均乖離率（終値）（5日）は－5％がいいか？それとも－6％がいいか？ といった点に悩まれる場合もあるかもしれません。 今日は、このあたりに関する個人的な考えを書かせていただきたいと思います。 個人的にはどんなテクニカル指標を使うか？ 「シストレ上級者ほど、ユーザー定義指標を駆使するのでは？」 と思われるかも...

ものすごく今さら感がある話ではあるのですが、 「出来高」 という要素は、 短期トレードでは特に大事だと思っています。 これは何と言いますか、 …買う人がいないと、 株価が上がらないためですね苦笑 そして、 株価が暴騰するためには、 相当な出来高が必要になってきます。 そのためこのあたりは特に、 短期の順張り買いで大事になる要素、 として考えていたりしますね。 一方、長期...

（A）戦略個別で考えるか？ （B）それとも、相場の動きを見て考えるか？ というのは非常に悩ましいところだと思います。 個人的にはこのあたりをどう考えているかといいますと、 実は、 （B）の考え方主体だったりします（ぇ といいますのも、 たとえばですが順張り買いの場合、 2017年5〜6月のような、 マザーズやJASDAQが右肩上がりの相場の場合、 …結構適当に組んだものでも機能してしまうもの...

個人的な好みですと、 ・順張り買い→1銘柄投入額大きめ ・逆張り買い→1銘柄投入額小さめ というバランスがいいのではないか、 とは考えていたりしますね〜。 これはもちろん、 …戦略によります苦笑 ただ、 個人的にポートフォリオを組む場合には、 上記のような感じにする場合が多いですね〜。 全ては、 ・平均損失 ・損失の標準偏差 の大きさ次第で考える、 というのが個人的なスタイル...

たとえば東証一部銘柄や、 情報通信業銘柄等、 売買対象銘柄を絞り込みたい場合もあると思います。 そういった場合、 どういった絞り込み方法はありで、 どういった絞り込み方法はなしかを、 あくまで個人的な観点で書かせていただきたいと思います。 ■×NG：時価総額上位500銘柄 時価総額で銘柄を絞り込むのは、 個人的には避けているところです。 といいますのも、 「株価が上がることによっ...

相場の動きを以下の9通りに分解したとします。 ?前日比プラスで開始＆寄り底 ?前日比プラスで開始＆横ばい ?前日比プラスで開始＆寄り天 ?横ばいで開始＆寄り底 ?横ばいで開始＆横ばい ?横ばいで開始＆寄り天 ?前日比マイナスで開始＆寄り底 ?前日比マイナスで開始＆横ばい ?前日比マイナスで開始＆寄り天 ここで言う前日比プラスや前日比マイナスは、 個人的には日経平均ではなく、マザーズ指数等新興の値を...

今日は、最適分散投資のソート順に関する個人的な考え方について書いてみたいと思います。 たとえばゴッドブレスを例にしますと、2011年6月21日のバックテスト段階での全シグナルは以下のような銘柄となりました。（あまり普段は銘柄を書かないようにしているのですが、今回はサンプルということでご容赦ください。） 2371 カカクコム +7.66% 3161 アゼアス -0.85% 3360 シップヘルスケアホールディングス +5.92% 3632...

戦略もいろいろなものがありますが、 個人的に重要だと思うのは、 「自分の使っている戦略のタイプを把握する」 という点だと思っていたりしますね〜。 まず、買い戦略の各タイプを挙げてみます。 （1）成行買い戦略 翌日の寄りがどんな動きにしろ、構わず仕掛けるタイプの戦略です。 約定率が高いので、「シグナルが出た銘柄をとにかく買う」というイメージですね。 資金効率が高い一方、 寄り天に...

個人的には、 「最適分散投資ファイルを使用しない戦略」 というものもいくつか使っていたりします。 これは要するに、 前日段階で銘柄を最適分散投資で決めるのではなく、 仕掛け当日の株価で自動的に決めている、 といったニュアンスだったりするのですが、 これを自動売買でやりますと、 結構リスクが高い場合が多い、 と思っていたりしますね苦笑 といいますのも、 「どれだけ約定するか...