シストレの開発・カスタマイズ

株システムトレード情報局でもありましたが、 逆張り買いでは特に、 「どの銘柄を買っても変わらない相場」 というものがあると思っております（ぇ それは要するに、市場暴落時のリバウンド相場ですね。 一律でたいていの銘柄が上がるため、 銘柄選別にこだわる必要がない、 という相場です。 これは直近ですと、 2月前半の相場が該当すると思います。 そのため、 市場暴落時期を狙う戦略のう...

個人的に使っている戦略で、 「TOPIX25日線下の時は、仕掛けを3日待つ逆張り買い戦略」 というものがあります。 直近では5月と8月にちょっとした下げがありましたが、 この時期も、 大体2〜3日陰線を付けたあたりで反発しましたよね。 上記のような組み方をした場合のメリットとは、 要するに、 「DDを抑えることができる」 という点ですね〜。 下落の初動ではシグナルが出ないので、 シグナ...

ニッパー様にリクエストをいただきましたので、記事にさせていただきます笑 これはいろいろ考えてはみたのですが、なかなか難しいですね〜汗 個人的には、順張りと逆張りの手仕舞いの差というよりは、 「上昇トレンドと下落トレンドの手仕舞い方法の差」 という方が分かりやすい気もします（ぇ 順番に個人的な考え方を書かせていただきます。 まずは上昇トレンドにおける順張り買いと逆張り買いの手仕舞い方...

ストラテジーをカスタマイズした後、しばらく使ってみて 「元ファイルとカスタマイズ後のファイルでは結局どっちがいいんだろう？」 といった点は悩ましい問題ですよね苦笑 もちろん未来の結果は分かりませんので、 カスタマイズ段階におきまして、カスタマイズ後のデータの方が成績が良くなる保証はありません汗 とはいえ、カスタマイズしますともちろん標準ファイルとはシグナルを変えることができますため、 ...

販売戦略の場合ですと当然、 マーケットインパクト等を考慮の上で売買代金制限等を考える必要がありますが、 「個人用途で考えた場合、売買代金制限等をどの程度にするのが適切か？」 という点について書かせていただきたいと思います。 たとえば私の場合ですと、 自分用の戦略の場合、 …実は売買代金制限はかなり小さいものがあります（ぇ 1日500万以上といったレベルのものもあったりします苦笑 これ...

現在フォワードテスト中のゴッドブレスのカスタマイズデータですが、 今回の目的は 「標準ファイルと仕掛ける銘柄をなるべく変えたい」 という狙いがあります。 こういった場合には私の場合ですと、ゴッドブレスの完成品の指標の数値をずらすというよりは、 全部の指標をばらして1から組みなおす場合が多いです。 そして、各条件単体でバックテストをし、仕掛ける銘柄をチェックしながら最適なものを順番に探...

今日はランキング機能が使われた戦略におけるマーケットインパクト抑制方法を書かせていただきたいと思います。 基本的にマーケットインパクトを抑えるためには、 ・人と違った銘柄に仕掛けるようにする ・売買代金が大きい銘柄に仕掛けるようにする という2点が最も効果が高いと思っていますね〜。 ランキング機能が使われた戦略の場合ですと、通常の戦略よりもマーケットインパクトを抑えるのは簡単だと思います...

逆張り買いでありがちなのですが、 逆張り買いの検証を軽くしてみますと、 当日の大陰線銘柄を狙うようなロジック等、 当日の値動きの激しい銘柄を狙うようなタイプのものが期待値が高く見えやすいかもしれません。 もちろん、これはこれで1つだとは思いまして、 こういうタイプの戦略は、 たとえば2016年11月の米大統領選のような一瞬の爆下げ相場や、 もしくは上昇トレンドにおける一時的な市場の押しな...

逆張り買いでは、 銘柄分散型で戦うのも手ですが、 「タイミング」 で戦うのも1つ、 とは思っていたりしますね〜。 タイミングは要するに仕掛けのタイミングですが、 たとえばですが、 「下落銘柄数がある一定レベルを超えるまでは、仕掛けシグナルを一切出さない」 といった感じで、 仕掛けシグナルを出すタイミングを絞る感じですね。 シグナル数フィルターに似た考え方かもしれません。 あ...

結界師などを見ながら今日も中期売り戦略のバックテストを進めております。 結界師もなかなか懐かしいですね〜、 昔テレビで見ていたような記憶があるのですが、コードギアスを見た後だとなんとなくホッとするものがあります笑 中期売り戦略の現状のバックテスト回数は2500回を超えていますが、 今回は従来の禁を破り（？）ユーザー定義条件を使うことになるかもしれません。 私自身がユーザー定義条件を避けて...